从程序化交易到程序化和人工相结合

程序和人工相互辅助的做单系统是较为合理的。  最近一直在用完全的程序化方法，全自动开平仓。这种方法在75%的程度上解放了双手。之所以还有25%的不圆满，是因为，就算这个自动化系统在长达5年的回测周期里取得了80%~90%的综合年化，也挡不住实盘结果中极度的不完美。也正是这个可以眼睁睁去见证的不完美，让人思考简洁自动化的局限性，让人再次深入去研究盘面，让人敞开吸纳来自任何人的心得和建言。

简洁自动化是如何实现的呢？当时，一个决计要利用程序化来摆脱人工交易中被放大的人性弱点的新手，在研究了差不多一个月的tick级别的价格变动细节后，发现还是在更大级别上把握更大的趋势会更加简单一点。由于期货的双向交易特性，你会发现在tick级别上进行纯价格的应对，往往是顾此失彼的。可能，今天你有幸抓住了一个单边行情，不过在下几个交易日，你碰到了一些正常的上蹿下跳的所谓“震荡”，而你不幸将多单开在了最高点。——简单自动化，不在跟随日内的价格而转向、跳动。这个新手参阅了一些古老的被广为流传的策略，加以修改，不断测试和改进，又经过日以继夜的回测，在周线这个只相当大的周期上，敲定了13周期均线来作为多空分界线。

具体操作方法是这样的。先引用周期函数，程序自动得出最新的13周期简单移动平均线的均值。再比较合约的最新价与均值的位置关系。若均值在最新价上方，则开空单，如果最新价在均值上方，就开多单。

整个策略就是这么简单，连代码也只有区区50行，这还没有减去空行和注释行。就是这个极度简单的策略，在开年后延续了去年趋势的品种上，表现得非常之好。这个品种就是螺纹钢，如果没有算错，从1月18日买进多单到5月21日平仓，大概赚了九百多点。尿素也还算不错，赚了500多点。但是注意，仅此而已了，真的仅此而以了。其他品种，诸如棉花，大豆1号，玉米，菜粕，以及可恨的白糖和棕榈油。这些品种，虽然在大多数情况下，可以说99%的情况下都是浮盈的状态，但是由于趋势的反复，这些肉眼可见的浮盈，并不足以覆盖其在调整方向开平仓过程中所产生的权益的牺牲。因此，你大概也猜到了这个新手的账户权益，比起期出权益，是亏损的，如果行情连续反复，剩余权益也将不断被磨损。

尽管在持仓品种上全线浮盈，账户权益也可能是逐步下降的——这就是这个简洁的自动化系统的有力特征之一。

对长期趋势的需求，作为其最本质的特征，和其他大多数趋势系统一样，将在震荡行情中磨掉它在历史上取得的辉煌业绩。

以肉眼可见的速度，新手立马发现了该系统的另一个有力特征：浮盈见顶后可能会遭腰斩。就以螺纹钢为例，新手清晰地记得，在商品市场政策令发布的前夕，这手单子的浮盈一度达到1800百多点。他的小学生侄子在草纸上列式一算，得出，在因宏观调控引起的急速下跌打到系统平仓标准时，他叔叔的浮盈已经损失了一半。尿素也不例外，自见顶时的近1200点浮盈到最终收获不到600点，利润夭折了一半还多。这种情况是如何出现的呢？这种手里的单子明明全是浮盈，账户权益却不断下降的现象是如何造成的呢？答案是，简单的开仓标准，并没有规避震荡市，而在平仓时系统所依赖的平仓标准，正是下一次的开仓标准——开平仓标准是一致的。新手呆呆地想：“哼，这是一个特征，但这不就是打完左脸就打右脸吗？”

简洁自动化系统的优势是很明显的，比如，无需盯盘，成交速度快，以及最吸引人的——综合收益可能还算可观。但是，在不断被腐蚀的权益面前，这些优势似乎变得不那么明显了。新手有了重操人工交易的想法。其实，在与自动化系统共同前进的漫漫途中，看盘，复盘，盈利，亏损，经验也算积累了不少。反正，优化系统是必不可少的且是颇有解城下之围之意义的事情，再加上，这也是对“程序化最大可以有多灵活”进行验证和思考的结果。

程序和人工相互辅助做单具体如何实现呢？在这里，计算机和人脑都只是工具，一个完备的做单操作思路才是真正的灵魂。没错，这里还包含一套严格的执行策略，分为以下几个细则。以做日线为例，在10分钟级别的震荡区间突破进场，当价格往相反方向运行到震荡区间外缘进行止损，在10日线上止盈。

看起来也很简单。可是事实上，新手觉得，开平仓标准的分开已经是巨大的进步，以止损对震荡进行规避已然将每次的权益磨损限定了范围，而10日线止盈将使盈利在严格标准之下肆意奔跑，不可限量。