考试

概念 略

计算：

随机相位正弦波的 均值 自相关 方差函数 最多再加一个 1维分布函数

（不考随机相位正弦波，则会考正态的线性组合 仍然服从正态 求均值 自相关 方差函数 ）

 

泊松过程 考如下几个的1-2个

1 概率P后仍为泊松，或者2个记录的密度函数

2.到达时刻的条件分布 设一个iid的U（0，t）那种类型

3.更新过程-由更新函数确定为possion过程

4.验证验证更新方程，分段积分。

 

马尔科夫 考如下1个

 由题写出P，判断状态，写标准P，求极限/平稳分布

 

鞅，布朗

证明布朗运动的变形是鞅

证明布朗运动的变形是布朗运动

 

随机分析

解Ito方程。

求Ito积分。