Hull-White

matlab hull white,Matlab通过市场数据校准Hull-White利率模型参数

ans=21-Mar-200821-Jun-200821-Sep-200821-Dec-200821-Mar-200921-Jun-200921-Sep-200921-Dec-200921-Mar-201021-Jun-201021-Sep-201021-Dec-201021-Mar-2011在最佳情况下，查找带有Strike=的市场波动率0.0690，以及列出的到期日，但找到这些确切数据的可能性
榴莲世界·2022-12-23 19:39

R语言对HullWhite短期利率模型仿真

p=18661在这篇文章中，我使用R建立著名的Hull-White利率模型并进行仿真。HullandWhite（1994）模型解决Vasicek模型对利率的初始期限结构的拟合不佳的问题。
拓端研究室·2020-12-21 13:57

Matlab通过市场数据校准Hull-White利率模型参数

在Hull-White模型中，有两个与短期利率过程相关的参数：均值回归和波动率。对于Hull-White模型，关于均值回归（α）和波动率（σ）最小化是二维的。
拓端研究室·2020-11-25 11:14
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