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第三章 基础数据和技术指标 | 波动率计算

三、波动率计算波动率计算历史波动率：自行采用不同算法，包括c2c、parkinson、garmanklass、rsy、yz隐含波动率：自行采用QuantLib/Mibian计算实时隐含波动率波动率VIX
阿岛格·2024-02-20 17:23

pythoncom库_python 流行库、库的基本用法

进入github，输入python点击seetopic进入python流行的库链接https://github.com/topics/python1、QuantLib金融衍生品数据库2、schedule
weixin_39614528·2024-02-06 05:07

QuantLib学习笔记——一个简单的价值估算案例

⭐️前言QuantLib很强大，它实现了很多金融工具及其价值估算方法，从最简单的折现模型，到利用BSM模型对期权进行定价，覆盖面相当齐全。本文以一个简单的净现值估算案例，开启笔者金融工具估值的旅程。
肥猪猪爸·2023-12-02 20:09

python代码改写_QuantLib 金融计算——C++ 代码改写成 Python 程序的一些经验

QuantLib金融计算——C++代码改写成Python程序的一些经验概述Python在科学计算、数据分析和可视化等方面已经形成了非常强大的生态。而且，作为一门时尚的脚本语言，易学易用。
weixin_39765325·2023-09-30 04:41

QuantLib学习笔记——利用quantlib绘制零息利率(zero rate)期限结构曲线

⭐️引言利率，这个看似简单的概念，在金融领域有很多内涵。以这个词为基础，扩展出类似零息利率（即期利率）、远期利率等概念。本文就零息利率展开讨论，并绘制零息利率期限结构曲线。⭐️一些金融概念1.零息利率即期利率（spotrate）又称为零息利率（zerorate），指的是一笔在中间无任何利息支付，到期后才偿付本金与利息的投资利率，比如我们常见的定期存款。2.零息债券零息债券也叫折价债券，它以折扣价发
肥猪猪爸·2023-09-10 23:14

QuantLib学习笔记——InterestRate的应用

⭐️单利还是复利巴菲特老爷子有句名言：“人生就像滚雪球，重要的是发现很湿的雪和很长的坡。”很湿的雪，指的就是复利。很长的坡，指的就是时间。很湿的雪和很长的坡组合起来，就能滚成巨大的雪球。哈哈，复利是多么让人愉快啊！！！连爱因斯坦都称它为世界第八大奇迹。这里引出一个概念：计息方式，大家知道，计息方式有两种，单利和复利，两者的主要区别在于利息是否参与计息，在单利中，每次产生的利息不会和本金放在一起参与
肥猪猪爸·2023-09-10 23:14

QuantLib学习笔记——看看几何布朗运动有没有股票走势的感觉

⭐️小鹿在乱撞小伙伴们肯定看过股票的走势，真是上蹿下跳啊，最近小编学了一丢丢关于随机过程和QuantLib的知识，想利用随机过程生成一个类似股票价格走势的图，安排！！！
肥猪猪爸·2023-09-10 23:12

如何利用python计算即期利率_QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS...

QuantLib金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和BPS概述从本篇开始计划开启一个系列，以《InterestRateRiskModeling》为蓝本，介绍有关利率风险的计算案例，内容涉及从简单的久期
苏鲁定·2022-05-20 07:29

R语言和QuantLib中Nelson-Siegel模型收益曲线建模分析

原文链接：http://tecdat.cn/?p=11803Nelson-Siegel-[Svensson]模型是拟合收益曲线的常用方法。它的优点是其参数的经济可解释性，被银行广泛使用。但它不一定在所有情况下都有效：模型参数有时非常不稳定，无法收敛。纳尔逊（Nelson）和西格尔（Siegel）在其原始论文中从远期利率入手，然后推导了收益率至到期曲线的公式.Nelson-Siegel模型是简约的，
·2021-02-12 15:46

金融量化的几个网站

PyQL-QuantLibCythonwrappershttps://github.com/enthought/pyqlQuantLibhttps://github.com/lballabio/QuantLib
小小她爹·2020-09-10 13:26

C++中金融库Quantlib的配置和使用

参考文章：http://quantlib.org/install/vc9.shtml虽然是英文资料，但是很好懂，讲解得很清楚。我简单总结下过程，读者可以对照原文。
奔跑的青椒·2020-08-19 17:34

Boost、QuantLib在windows上安装小结

老板让研究下衍生品估值，其中有个库叫QuantLib，需要先安装boost。这么多年一直用java为主，对c++的认识还停留在古老的VC++6.0阶段。
luocm·2020-08-08 17:23

QuantLib 金融计算——案例之固息债的久期、凸性和 BPS

目录QuantLib金融计算——案例之固息债的久期、凸性和BPS概述计算久期和凸性三种久期QuantLib金融计算——案例之固息债的久期、凸性和BPS概述从本篇开始计划开启一个系列，以《InterestRateRiskModeling
量化与固收札记·2020-08-05 20:00

QuantLib 金融计算——案例之固息债的久期、凸性和 BPS

目录QuantLib金融计算——案例之固息债的久期、凸性和BPS概述计算久期和凸性三种久期QuantLib金融计算——案例之固息债的久期、凸性和BPS概述从本篇开始计划开启一个系列，以《InterestRateRiskModeling
xuruilong100·2020-08-05 20:00

QuantLib 金融计算——C++ 代码改写成 Python 程序的一些经验

目录QuantLib金融计算——C++代码改写成Python程序的一些经验概述将C++代码改写成Python程序对比结果总结QuantLib金融计算——C++代码改写成Python程序的一些经验概述Python
xuruilong100·2020-07-10 20:00

QuantLib 金融计算——数学工具之优化器

目录QuantLib金融计算——数学工具之优化器概述OptimizerConstraintOptimizationMethodEndCriteria示例Rosenbrock问题校准问题如果未做特别说明，
weixin_30872499·2020-06-28 01:35

在Python中使用QuantLib

Quantlib简介相比TA-Lib在技术分析领域的地位，QuantLib在金融工程领域的地位可以说有过之而无不及。
Trader_Python·2020-06-22 07:50

QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（2）

目录QuantLib金融计算——案例之普通利率互换分析（2）概述合约条款实践设置RateHelperBootstrap验证差异可能的来源下一步如果未做特别说明，文中的程序都是C++11代码。
xuruilong100·2020-05-22 23:00

QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（1）

目录QuantLib金融计算——案例之普通利率互换分析（1）概述合约条款实践设置期限结构添加历史浮动利率设置合约估值估值差异可能的来源下一步QuantLib金融计算——案例之普通利率互换分析（1）概述QuantLib
xuruilong100·2020-03-22 15:00

QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（3）

目录QuantLib金融计算——自己动手封装Python接口（3）概述如何封装源代码？
xuruilong100·2020-03-14 11:00

QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（2）

目录QuantLib金融计算——自己动手封装Python接口（2）概述如何封装一项复杂功能？
xuruilong100·2020-02-23 17:00

QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（1）

目录QuantLib金融计算——自己动手封装Python接口（1）概述QuantLib如何封装Python接口？
xuruilong100·2019-12-16 22:00

QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（5）

目录QuantLib金融计算——收益率曲线之构建曲线（5）概述Nelson-Siegel模型家族的成员Nelson-Siegel模型Svensson模型修正Svensson模型Bjork-Christensen
xuruilong100·2019-11-19 21:00

QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（4）

目录QuantLib金融计算——收益率曲线之构建曲线（4）概述三次样条函数与期限结构knots的选择实现三次样条函数实现拟合方法测试参考文献如果未做特别说明，文中的程序都是C++11代码。
xuruilong100·2019-09-21 23:00

《构建 QuantLib》正式出版

《构建QuantLib》在leanpub.com出版了！
xuruilong100·2019-09-16 15:00

QuantLib 金融计算

我的微信：xuruilong100我的邮箱：[email protected][email protected]《ImplementingQuantLib》译后记《构建QuantLib
xuruilong100·2018-04-03 22:00

QuantLib 金融计算——基本组件之 Calendar 类

目录QuantLib金融计算——基本组件之Calendar类Calendar对象的构造一些常用的成员函数自定义假期列表工作日修正如果未做特别说明，文中的程序都是Python3代码。
xuruilong100·2018-04-03 22:00

QuantLib 金融计算——QuantLib 入门

目录QuantLib金融计算——QuantLib入门简介主要功能安装与使用学习指南TheHARDWayTheEASYWayQuantLib金融计算——QuantLib入门简介纷繁复杂、瞬息万变的金融市场开发出了太多的金融产品
weixin_30909575·2018-03-16 16:00

使用F#与QuantLib开发金融应用

QuantLib是一个适用于F#语言的开源类库，用于计量金融的建模、交易和风险管理。
Anand Narayanaswamy·2013-05-06 00:00

使用F#与QuantLib开发金融应用

QuantLib是一个适用于F#语言的开源类库，用于计量金融的建模、交易和风险管理。
Anand Narayanaswamy·2013-05-06 00:00

C++中金融库Quantlib的配置和使用

参考文章：http://quantlib.org/install/vc9.shtml 虽然是英文资料，但是很好懂，讲解得很清楚。 我简单总结下过程，读者可以对照原文。 
huamin1990·2011-08-28 21:00

QuantLib、Boost安装、调试以及应用详细教程（转载）

 第一步：安装及调试Boost1.37.0假定你把下载好的boost1.37.0解压缩至C:/boost_1_37_0，以管理员身份打开CommandPrompt，并将盘符指向C:/boost_1_37_0/tools/jam/src，运行build.bat，这将产生一下要用的bjam.exe文件。将盘符指向C:/boost_1_37_0，运行以下命令tools/jam/src/bin.ntx86
bodybo·2011-04-21 08:00

_unwind_sjlj_resume __gxx_personality_sj0编译错误解决

_unwind_sjlj_resume__gxx_personality_sj0编译错误解决在DevC++里编译好QuantLib后，通过Qt自带的MinGW编译环境编译自己的程序，链接了QuantLib
海屋·2010-12-24 18:00

QuantLib的mingw编译方法

QuantLib的mingw编译方法QuantLib，强大的金融量化分析工具。boost，C++超级标准库。MinGW，用自由软件来生成纯粹的Win32可执行文件的编译环境。1 下载MinGW。   
海屋·2010-12-22 09:00

linux下编译并配置quantlib

quantlib是一个C++编写的免费，开源的数量金融库。 在sourceforge（http://sourceforge.net/project/showfiles.php?
muyixiang·2008-08-27 21:00

Finance links

Code references: http://finance-old.bi.no/~bernt/ (C++) http://quantlib.org/ (C++) http://www.mathfinance.org
jellyfish·2007-04-11 02:00
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