0 课程及讲师
币圈金马奖社群每周都有课程更新，现有的课程包括区块链入门课程、百家精品课、EOS红利课、搬砖课、通往财富安全之路课；并且现在还在不断地每周更新中。因此，我们社群成员，将币圈金马奖称为“币圈最有正能量的社群”！
这次金马邀请的是量化交易的大神邢不行，邢大原本是传统金融行业中从事量化交易的专家，17年接触到币圈后，通过超强的金融敏锐度和学习力，认准币市是他可以展示拳脚的好地方。邢大2018年的量化成绩，实现了资产20倍的增长！
邢老师这次的课程分为二次分享：
1、邢不行2018七大投资策略复盘：主要讲了量化交易的思维和策略
2、历史数据和Python告诉你，定投有多赚钱：主要用量化方法测算了定投的好处
1 什么是量化交易？
用数学模型，而不是人脑，决定交易的品种、方向、时机、数量。满足一定的策略，符合条件时执行，包括买入、止损、止盈等行为。
看到数学模型很多人感觉复杂，其实并非如此；比如定投就是一种数学模型，是一种量化模型。当然数学（量化）模型也可以很复杂，现在已经有人工智能的量化模型了，内容可谓十分复杂，但这不是我们今天讨论的范围。
量化交易可以程序自动交易，也可以不自动交易；这要看各人的喜好，但大多数做量化都会让程序自动执行。
量化交易可以对任何有价格曲线的投资品种进行量化交易，如房产等。
量化交易流程
大体分为四步：构建策略——回测——实盘测试——实盘
构建策略：根据各类经验、数据，构建交易模型，如定投。
回测：根据历史数据，对策略进行回测，找到策略中的问题和盈利优势。
实盘测试：开始进行小资金实盘测试，经过一段时间的测试，确定策略是否可行。
实盘：开始大资金实盘运行。
2 数字币市场
根据比特币10年的价格，经历了3轮牛熊，每轮跌掉90%以上，但牛的就在于都能翻倍地涨回来，目前总市值600亿美金，这个量级很重要，600亿美金相当于一个中型的互联网公司。
说这个是为了说明做量化前需要考虑的很重要的点：市场，占比、资金量等，这是量化交易的基本要素。
交易所，强烈建议大家选择主流交易所操作，经历过上一轮牛熊；19年很有可能出现交易所倒闭潮。推荐八大交易所：币安、火币、OKEX、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithum。
币圈整体市值：
17年末，8000亿美金，相当于现在的苹果市值，也相当于中国创业板市值总和。
18年末，1000亿美金，相当于现在中国石化的市值。
比特币的占比，始终占比很大。
3 交易制度决定了币圈更适合量化
7*24小时全年无休，数据多；这二点让量化可以很好的进行数据回测，同时，程序化操作更能体现优势，不需要人工盯盘。
币市交易，类似大宗商品，又类似外汇，存在很多的套利机会。
不同交易所特点不同，种类、深度、做空、期货等，因此在选择交易方面一定要慎重。
主流交易所都有量化接口，可以让量化程序很容易进行交易。
交易品类上币圈有：期货合约、融资做多、融券做空、永续合约、期权等等，建议大家将量化交易用起来，我们在币圈不只有买币、屯币；还有好多种赚钱的玩法。
4 成熟市场打新兴市场：降维攻击
与其提高牌技，不如花时间寻找对手更弱的牌局。新兴市场往往蕴藏着巨大机会，任何一个新的金融市场都是这样的，比如1990年时的股市。希望大家一定要把握住新兴市场的机会。
因为参与者相对弱，所以赚钱机会提高。相对于传统金融行业，一是市场已经非常成熟，另外，很多高手对其研究已经非常深入，竞争非常激烈；而币圈仍然是一个小众的圈子，很多技术很牛的人，金融未必就牛。因此，机会目前还是非常大的。
学习不能省、学费不能省，邢老师介绍，他是2017年5月开始接触币圈，花一个月学习技术原理，加入了很多币圈的社群，花了一些钱。在对币圈了解清楚后，他才确定进入。
很多不懂比特币、区块链的人，进入币市后，因为对币市的了解不够，拿传统金融的思维来进行操作，最终可能只赚了一些小钱就跑了。
5 七大量化交易策略
1、2017-09之前：跨交易所币币套利（搬砖）
2、2017-09至2018-05：程序自动搬砖
3、2017-12至2018-02：高频交易
4、2017-11至2018-02：选币交易
5、2018-03至2018-05：期现套利
6、2018-05至2018-07：跨期套利
7、2018-03至今：多空趋势交易
这一部分是邢老师结合他进入币市以来所用的量化交易策略，进行了对应的讲解。
首先说明量化交易是一种思维，可以不用程序自动执行，就像他一开始的“跨交易所币币套利（搬砖）”，实际上就是手工搬砖，不同的就是他会按照量化交易的流程（思维）进行测试后再操作。
其次量化的策略有很多种，没有最好的，每个时期对应不同的情况，而采取不同的策略。比如，2019年由于行情很差，邢大可能就将量化操作停掉了。
另外，在讲解策略的过程，强调一个很重要的点，就是已经测试好的策略，实盘后一定要坚持一段时间的执行，不要开始出现亏损就停掉。因为，量化交易是一个概率操作，短时间是无法反应真实情况的。
还需强调一点，对于普通人，策略并非想出来，而是从传统金融市场搬过来而已。
6 定投有多赚钱？历史数据告诉你
前面已经讲过定投也是一种量化策略，那么定投有多赚钱呢？
什么是定投？定投就是：不管资产的价格，定期、等额，买入固定的品种。
定制到底赚钱吗？
根据量化交易的流程：构建策略——回测——实盘测试——实盘，可以进行测算。这里根据历史数据，分别用Excel回测，和python回测。
回测需要的数据可以买到，邢老师为了讲课买了BTC/USDT、EOS/USDT的日线数据，BTC/USDT的半日线数据。
测试情况：
- 从13年牛市至今定投BTC，盈利7~8倍；如果在13年牛市一次性买入大约是14倍；
- 从EOS第一轮高点定投到第二轮高点，约40天左右时间，盈利1倍，如果一次性买入，则不赚钱；
- 从17年牛市高点至今定投BTC，亏损45%左右，实际BTC下跌75%。
从测试数据可以看出，定投会在牛市少赚一些，同样，也会让我们在熊市少亏很多；如果再加上一些时机上的选择，定投的收益将更加明显。
7 Python有多简单
上面说到了，邢老师分别用Excel和Python进行了定投的历史数据回测，在用Python进行回测时，只有很少的几行代码，就能将需要数据进行了回测，并且数据结果与Excel完全一致。
【图片】
Excel和Python都只是工具，不要觉得有什么不同，不要一听到编程被吓到。其实Python这个软件并没那么高深，不要害怕，就当作world用就行了。
Python有很多第三方库，引用很方便；Excel中很繁琐的操作，在Python中只需要几段代码就搞定了；并且有些复杂的量化交易，Excel可能算起来非常费力，用Python可轻松解决，就必须要用Python了。
8 定制原则
定投的特点：
牛市定投，少赚一点
熊市定投，少亏很多
长期定投，稳定盈利
定投随时可以开始，不用选择开始时间，即使从最坏的时间开始也不会有多大损失，无非就是少赚点。
熊市是定投最好的时机，从上一轮牛市顶点开始定投，到这轮牛市启动前，用定投的方式，持币成本相当于抄了个大底。（这是用数据测算的结果）
定投最怕的是这个币涨不起来，或者归零，所以选对币才最重要。
如果我们真的看好未来的话，应该是越跌越投，越跌开心。
如何改进定投策略？
分析历史数据，作图，看平均持币成本与币价的对比，当币格高于持币成本线太多时减少定投数额，当币价接近或低于持币成本时，则要加大定制数额。这只是一种方式，作为参考，各个人可以根据自己的偏好进行改进。
改进策略是否有效？需要用历史数据来测试证明，切不可凭感觉。
定投有多难？
看起来易如反掌，实践起来又难于上青天。特别是当币价一直在下跌，还要让你定投时，内心其实是很受煎熬的。因此，如果没有修炼到“涨了难过、跌了开心”，就不要轻易开始定投。
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