GSRPS单向波动差

指标介绍

1、单向波动差

GSRPS单向波动差_第1张图片

2、相对强弱指标RPS

GSRPS单向波动差_第2张图片

回测效果

一、RPS策略

国信回测结果(2006-1至2015-9)

GSRPS单向波动差_第3张图片

实现回测效果1(考虑交易费用)

GSRPS单向波动差_第4张图片

实现回测效果2(考虑交易费用+隔日算收益)

GSRPS单向波动差_第5张图片

策略2010年以来表现(2016-4-7)

GSRPS单向波动差_第6张图片

二、RPS分级靠档策略

国信回测结果(2007-01至2016-01)

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实现回测效果1(考虑交易费用)

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实现回测效果2(考虑交易费用+隔日算收益)

GSRPS单向波动差_第9张图片

策略2010年以来表现(2016-4-7)

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