量化择时信号介绍系列（一）——RSRS择时

RSRS择时介绍：

RSRS择时是光大金工独创的择时模型

《RSRS指标择时——技术择时系列之一》2017.05

《RSRS 择时及行业轮动——技术择时系列之二》2017.06

两篇研报下载地址

链接：https://pan.baidu.com/s/1jcl8_MoIIBpO7v6iaL3k9Q

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阻力支撑相对强度(Resistance Support Relative Strength, RSRS)是一种阻力位与支撑位的运用方式，它不再把阻力位与支撑位当做一个定值，而是看做一个变量，反应了交易者对目前市场状态顶底的一种预期判断。

我们按照不同市场状态分类来说明支撑阻力相对强度的应用逻辑：

1.市场在上涨牛市中：

如果支撑明显强于阻力，牛市持续，价格加速上涨

如果阻力明显强于支撑，牛市可能即将结束，价格见顶

2. 市场在震荡中：

如果支撑明显强于阻力，牛市可能即将启动

如果阻力明显强于支撑，熊市可能即将启动

3.市场在下跌熊市中：

如果支撑明显强于阻力，熊市可能即将结束，价格见底

如果阻力明显强于支撑，熊市持续，价格加速下跌

如图所示：

图片取自光大证券研报

三、阻力支撑相对强度（RSRS）指标择时策略

第一种方法是直接将斜率作为指标值。当日RSRS斜率指标择时策略如下：

1、取前N日最高价与最低价序列。（N = 18）

2、将两个序列进行OLS线性回归。

3、将拟合后的β值作为当日RSRS斜率指标值。

4、当RSRS斜率大于Sbuy时，全仓买入，小于Ssell时，卖出平仓。