消费信贷风险管理分析方法

趋势分析

说明：以时间轴线为基础搭配各种指标及维度发展而成。

应用：核准率追踪、延滞率追踪、回收率追踪等。

可视化方式：线图。

主要功能：了解过去的变化趋势，推测未来的走势。

例-各类产品核准率追踪

结构分析

应用：客户风险等级、进件通路、年龄、性别、地区、学历、额度等。

可视化方式：饼图。

主要功能：分析各项指针的组成结构。

例-客户风险等级结构

若要加入时间维度显示结构的变化则需要使用线图。

例-风险等级占率追踪

累计分析

说明：累计分析的指针通常具有顺序性。

应用：各风险评分下的客户数量等。

可视化方式：双Y轴图。

主要功能：显示特定指针的累计量或累计百分比，可视为结构分析的延伸。

例-客户风险评分累计分析

单一指标分析

说明：以多维变量围绕单一指针分析。

应用：分析各客群的资产质量等。

主要功能：多维分析。

例-性别、年龄、M2+lagged%分析

综合指标分析

说明：单一指标无法展现问题全貌时将多个指标一起列示。

例-年龄证审结果分析

账龄分析

主要功能：显示各bucket到观察点为止的延滞率。

aging analysis

aging analysis

Vintage analysis

说明：以账龄（MOB）为主轴，分析核拨后各往来期间的逾期状况，即观察贷后N个月的逾期比率，多从6开始计算。

主要功能：案件逾放反应时间和恶化程度。

Vintage analysis-1

为了对不同期数的产品进行比较，会将账龄改为贷放进程（已进行期数/总期数）。

Vintage analysis-2

分析各时期的进件质量是否受季节或其他因素影响。

Vintage analysis-3

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分析指标选择

相对性：只以一个指标进行判断是危险的。

比较性：对关键指标定下标杆值。

互补性：采用互补性质指标进行补强。常见于比率与绝对数字之间。

多面性：从多个面向切入分析将看到不同的结果。

顺序性：某些指标具有前后关系。

层次性：除观察表面现象，还要层层向下分析。

落差性：某些指标存在时间落差，此时需要列出观察期和反映期的数字，方便解读。

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分析维度

产品维度：产品种类、期数、利率、额度、专案、卡别……

基本数据维度：年龄、性别、区域、收入、学历、行业、账龄……

信用维度：进件评分、双卡余额、无担负债、DBR、通路、营销员、证审员、例外核准原因、婉拒原因……

行为维度：交易类型、预借现金使用率、缴款记录、缴款形态……

预借现金使用率=，缴款形态：全额缴清、本期循环、惯性循环等