pandas中数据偏移计算

前言

在金融计算中，有很多内容都涉及偏移计算，例如计算5天平均移动线、计算10天涨幅等等，pandas中有很多函数可以非常简单的用一行代码予以解决

rolling函数

主要解决统计学计算，比如移动平均线的计算方法：

df_ma10=df['close'].rolling(10).mean()

rolling可叠加不同的函数

文档地址：
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.DataFrame.rolling.html

shift函数

主要用于偏移取值，例如周末计算周涨幅：

df_day5=(df['close'].shift(4)-df['close'])/df['close'].shift(4)

注意：shift(int)中，int可以取正，也可以取负，默认为1
shift(1)意味着取1天前的收盘价，但这是两个交易日。所以如果周五计算周涨幅，应该是5个交易日，即shift(4)

文档地址：
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.DataFrame.shift.html

pct_change函数

主要用于计算涨幅，十分强大的一个工具，和shift函数类似，但直接出结果，不需要额外计算，还是在周末计算周涨幅

df_day5=df['close'].pct_change(4)

文档地址：
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/version/0.22/generated/pandas.DataFrame.pct_change.html

最后给出输出结果

percent.png