【邢不行|量化小讲堂系列08-Python量化入门】数据告诉你：惊人的海龟交易法则

引言:

邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。

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文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载，这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务数据、分钟数据、分笔数据、逐笔数据等。

 

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数据告诉你：惊人的海龟交易法则

—策略简介—

海龟交易法则，起源并流行于八十年代的美国，是一套简单有效的交易法则。这个法则以及使用这个法则的人的故事被写成了一本书——《海龟交易法则》。这是一本很好的量化投资入门书（也是我当年的入门书）。

 

本篇文章使用Python和Pandas实现海龟交易法则，看看在中国市场效果怎么样。并希望通过这个案例，让大家学到pandas的如下功能：

1. 导入导出数据
2. rolling_max() 和 expanding_max()的区别
3. 空值处理函数fillna()的使用方法
4. 资金指数的计算方法
5. resample()的使用方法

海龟交易的具体规则是：

1. 当今天的收盘价，大于过去20个交易日中的最高价时，以收盘价买入；
2. 买入后，当收盘价小于过去10个交易日中的最低价时，以收盘价卖出。

对规则的一些说明：

1. 规则基本上就是这么简单，还有一些具体的止损以及仓位控制规则，这里就不介绍了，具体可以看书。
2. 这套交易规则主要是运用于期货市场，所以还可以有卖空，比如当今天的收盘价小于过去20个交易日中的最低价时，以收盘价开空单，以此类推。
3. 上述规则针对日线，实际使用中更多的是使用分钟K线，比如5分钟K线的收盘价大于过去20根5分钟线的最高价时买入，以此类推。

在这篇文章中，我以上证指数作为案例，假设可以买卖上证指数，来试验海龟交易法则，看看效果具体如何。

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—程序—

要在上证指数上实验海龟交易法则，首先需要上证指数的数据。在这里 可以下载到上证指数从1990年至今的数据，如下图所示，每一行是每一天的数据：

这个日线数据有以下的字段：

【index_code】指数的代码
【date】 交易日期
【open】 开盘价
【high】 最高价
【low】 最低价
【close】 收盘价
【volume】 成交量
【money】 成交额
【change】 涨跌幅

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有了原始数据之后就是代码。我本以为用pandas实现这个策略还是稍微有点复杂，结果发现非常的简单，再次赞叹下pandas的方便。下面是代码的截图，里面有详细的注释，有问题可以留言。需要代码可以加我微信xingbuxing0807索要。

把数据下载下来，运行代码，就可以看到输出的结果了。下面这张图展示了从1993年1月1日开始，使用海龟交易法则交易上涨指数的资金曲线与原指数的对比，由图中可见，指数从800多点涨到了现在的400点，而海龟交易法则的资金曲线，从同样的800多点，涨到了14000点。

下面这张图展示了每年上证指数和海龟交易法则资金曲线的收益，左边是上证指数的收益，可以自行把玩

思考题：

海龟交易法则的默认参数是20，10，可以试试看其他的参数，看看会不会有更好的效果。感兴趣的，可以查看完整版本的海龟交易法则（包含atr止损），并实现它。

 

对本文研究有自己的想法的朋友，欢迎在评论区留言。关于文中的代码、数据，以及下期《量化小讲堂》想了解的内容，也可以加我个人微信xbx9025交流。

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