金融模型的监控

主要对比模型当前性能Current Performance和开发性能Dev Performance的差异

一、前端分析

1、模型稳定性

金融模型的监控_第1张图片
PSI计算过程
金融模型的监控_第2张图片
PSI含义

2、特征分析

当PSI值大于0.25,需要进行特征分析,如下面对收入特征进行分析


金融模型的监控_第3张图片
特征稳定性分析

二、后端分析

1、Vintage Analysis

按账龄(month of book,MOB )的长短同步对比,从而了解同一产品不同时期放款的资产质量情况

90+ DPD 情况

回滚率


金融模型的监控_第4张图片
回滚率计算过程

2、KS、GINI对比

KS、AUC、GINI计算逻辑

Credit Risk Scorecard Monitoring

你可能感兴趣的:(金融模型的监控)