ks（洛伦兹曲线）指标理解

KS(Kolmogorov-Smirnov)值越大，表示模型能够将正、负客户区分开的程度越大。KS值的取值范围是[0，1] 

 

通常来讲，KS>0.2即表示模型有较好的预测准确性。

ks求解方法：

ks需要TPR和FPR两个值：真正类率(true positive rate ,TPR), 计算公式为TPR=TP/ (TP+ FN)，刻画的是分类器所识别出的 正实例占所有正实例的比例。另外一个是假正类率(false positive rate, FPR),计算公式为FPR= FP / (FP + TN)，计算的是分类器错认为正类的负实例占所有负实例的比例。KS=max(TPR-FPR)。其中：

TP：真实为1且预测为1的数目

FN：真实为1且预测为0的数目
FP：真实为0的且预测为1的数目

TN：真实为0的且预测为0的数目

一句话概括：

KS曲线是两条线，其横轴是阈值，纵轴是TPR（上面那条）与FPR（下面那条）的值，值范围[0，1] 。两条曲线之间之间相距最远的地方对应的阈值，就是最能划分模型的阈值。

计算步骤：

 

1. 按照分类模型返回的概率升序排列 ，也可以直接是数据，根据某一阈值判断为1或0即可
2. 把0-1之间等分N份，等分点为阈值，计算TPR、FPR （可以将每一个都作为阈值）
3. 对TPR、FPR描点画图即可 （以10%*k（k=1,2,3,…,9）为横坐标，分别以TPR和FPR的值为纵坐标，就可以画出两个曲线，这就是K-S曲线。）

KS值即为Max(TPR-FPR)

Python代码实现：

#-*- coding:utf-8 -*-
#自己实现计算ks与调包
from sklearn.metrics import roc_curve
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
#%matplotlib inline
#%config InlineBackend.figure_format = 'retina'
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']  # 中文字体设置-黑体
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False  # 解决保存图像是负号'-'显示为方块的问题
sns.set(font='SimHei')  # 解决Seaborn中文显示问题

class BinJianAna:
    def __init__(self):
        pass

    def ComuTF(self,lst1,lst2):
    	#计算TPR和FPR	
    	#lst1为真实值,lst2为预测值
    	TP = sum([1 if a==b==1 else 0 for a,b in zip(lst1,lst2)])#正例被预测为正例
    	FN = sum([1 if a==1 and b==0 else 0 for a,b in zip(lst1,lst2)])#正例被预测为反例
    	TPR = TP/(TP+FN) 
    	TN = sum([1 if a==b==0 else 0 for a,b in zip(lst1,lst2)])#反例被预测为反例
    	FP = sum([1 if a==0 and b==1 else 0 for a,b in zip(lst1,lst2)])#反例被预测为正例
    	FPR = FP/(TN+FP)
    	return TPR - FPR

    def Getps_ks(self,real_data,data):
    	#real_data为真实值，data为原数据
        d = []
        for i in data:
        	pre_data = [1 if line >=i else 0 for line in data]
        	d.append(self.ComuTF(real_data,pre_data))
        return max(d),data[d.index(max(d))]

    def GetKS(self,y_test,y_pred_prob):
        '''
        功能: 计算KS值，输出对应分割点和累计分布函数曲线图
        输入值:
        y_pred_prob: 一维数组或series，代表模型得分（一般为预测正类的概率）
        y_test: 真实值，一维数组或series，代表真实的标签（{0,1}或{-1,1}）
        '''
    	fpr,tpr,thresholds = roc_curve(y_test,y_pred_prob)
        ks = max(tpr-fpr)
    	#画ROC曲线
    	plt.plot([0,1],[0,1],'k--')
    	plt.plot(fpr,tpr)
    	plt.xlabel('False Positive Rate')
    	plt.ylabel('True Positive Rate')
    	plt.show()
    	#画ks曲线
    	plt.plot(tpr)
    	plt.plot(fpr)
    	plt.plot(tpr-fpr)
    	plt.show()
    	return fpr,tpr,thresholds,ks


if __name__ == '__main__':
    a = BinJianAna()
    data = [790,22,345,543,564,342,344,666,789,123,231,234,235,347,234,237,178,198,567,222]#原始评分数据
    real_data = [1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0]
    y_pred_prob = [0.42,0.73,0.55,0.37,0.57,0.70,0.25,0.23,0.46,0.62,0.76,0.46,0.55,0.56,0.56,0.38,0.37,0.73,0.77,0.21]
    #以下只为演示如何调用方法，2种方法独立计算，数据之间无关联，因此得出的ks不一样
    print(a.Getps_ks(real_data,data))#自己实现
    print(a.GetKS(real_data,y_pred_prob))#代码实现

 

 

 

#参考博客：http://www.sohu.com/a/132667664_278472