协方差矩阵

1. 协方差定义
X、Y 是两个随机变量，X、Y 的协方差 cov(X, Y) 定义为：

其中：

 、

2. 协方差矩阵定义
矩阵中的数据按行排列与按列排列求出的协方差矩阵是不同的，这里默认数据是按行排列。即每一行是一个observation(or sample)，那么每一列就是一个随机变量。

协方差矩阵：

协方差矩阵的维度等于随机变量的个数，即每一个 observation 的维度。在某些场合前边也会出现 1 / m，而不是 1 / (m - 1).

3. 求解协方差矩阵的步骤
举个例子，矩阵 X 按行排列：

1. 求每个维度的平均值

2. 将 X 的每一列减去平均值

其中：

3. 计算协方差矩阵

--------------------- 
作者：Rise_1024 
来源：CSDN 
原文：https://blog.csdn.net/mr_hhh/article/details/78490576 
版权声明：本文为博主原创文章，转载请附上博文链接！