2020高教社杯全国大学生数学建模竞赛

中小微企业的信贷决策

在实际中，由于中小微企业规模相对较小，也缺少抵押资产，因此银行通常是依据信贷政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力，向实力强、供求关系稳定的企业提供贷款，并可以对信誉高、信贷风险小的企业给予利率优惠。银行首先根据中小微企业的实力、信誉对其信贷风险做出评估，然后依据信贷风险等因素来确定是否放贷及贷款额度、利率和期限等信贷策略。 某银行对确定要放贷企业的贷款额度为10_{100万元；年利率为4%}15%；贷款期限为1年。附件1~3分别给出了123家有信贷记录企业的相关数据、302家无信贷记录企业的相关数据和贷款利率与客户流失率关系的2019年统计数据。该银行请你们团队根据实际和附件中的数据信息，通过建立数学模型研究对中小微企业的信贷策略，主要解决下列问题： (1) 对附件1中123家企业的信贷风险进行量化分析，给出该银行在年度信贷总额固定时对这些企业的信贷策略。 (2) 在问题1的基础上，对附件2中302家企业的信贷风险进行量化分析，并给出该银行在年度信贷总额为1亿元时对这些企业的信贷策略。 (3) 企业的生产经营和经济效益可能会受到一些突发因素影响，而且突发因素往往对不同行业、不同类别的企业会有不同的影响。综合考虑附件2中各企业的信贷风险和可能的突发因素（例如：新冠病毒疫情）对各企业的影响，给出该银行在年度信贷总额为1亿元时的信贷调整策略。

宏观信贷管理是指,央行、银监会等银行业领导与监督管理机构通过制定和实施信贷政策、监管标准等方式对我国商业银行的信贷投放进行的管理。它表现为总量管理和结构管理两个方面。 信贷宏观总量管理主要通过贷款规模管理来实现。央行为实现货币政策目标而确定的某–时期(通常为–年)的新增贷款的最高限额、信贷规模总量、信贷规模的投放节奏。从1984年开始,信贷规模曾长期作为我国货币政策中介目标和实施货币政策的重要手段之一。从1998年1月1日起，中国人民银行对商业银行贷款增加量不再按年分季下达指令性计划,改为按年(季)下达指导性计划。这个指导性计划，作为中央银行进行宏观调控的监测目标,并供商业银行执行自编资金计划时参考。在2007年底,为了有效控制货币供应量增长，央行再度启用信贷规模控制,并且按季度控制,不仅控制商业银行信贷资金的投放总量，而且还控制贷款的投放节奏。信贷规模控制行政色彩浓厚,一定程度上妨碍了商业银行的自主经营权利。