回归分析中自变量共线性导致的问题

如图,多重共线性导致的问题在于:当其中一个自变量发生微小变化时,虽然目标函数不太受影响,但是回归系数的变化会很大,表现在几何上,就是回归平面会沿着y的均值那根轴大幅度旋转,使模型的稳健性大打折扣。多重共线性的影响可以从回归系数的置信区间上窥测一二。

你可能感兴趣的:(回归分析中自变量共线性导致的问题)