集成算法的参数空间与网格优化

目录

1. 探索参数空间

1.1 学习曲线

1.2. 决策树对象Tree

2. 使用网格搜索在随机森林上进行调参

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1. 探索参数空间

        随机森林集成算法的超参数种类繁多、取值丰富，且参数之间会相互影响、共同作用于算法的最终结果，因此集成算法的调参是一个难度很高的过程。在超参数优化还未盛行的时候，随机森林的调参是基于方差-偏差理论（variance-bias trade-off）和学习曲线完成的，而现在可以依赖于网格搜索来完成自动优化。在对任意算法进行网格搜索时，需要明确两个基本事实：一是参数对算法结果的影响力大小，二是用于进行搜索的参数空间。

        对随机森林来说，各个参数对算法的影响排列大致如下：

影响力	参数
⭐⭐⭐⭐⭐ 几乎总是具有巨大影响力	n_estimators（整体学习能力） max_depth（粗剪枝） max_features（随机性）
⭐⭐⭐⭐ 大部分时候具有影响力	max_samples（随机性） class_weight（样本均衡）
⭐⭐ 可能有大影响力 大部分时候影响力不明显	min_samples_split（精剪枝） min_impurity_decrease（精剪枝） max_leaf_nodes（精剪枝） criterion（分枝敏感度）
⭐ 当数据量足够大时，几乎无影响	random_state ccp_alpha（结构风险）

        随机森林在剪枝方面的空间总是很大的，因为默认参数下树的结构基本没有被影响（也就是几乎没有剪枝），因此当随机森林过拟合的时候，我们可以尝试粗、精、随机等各种方式来影响随机森林。通常在网格搜索当中，我们会考虑所有有巨大影响力的参数、以及1~2个影响力不明显的参数。

        虽然随机森林调参的空间较大，但大部分时候在调参过程中依然难以突破，因为树的集成模型的参数空间非常难以确定。当没有数据支撑时，人们很难通过感觉或经验来找到正确的参数范围。举例来说，我们也很难直接判断究竟多少棵树对于当前的模型最有效，同时，我们也很难判断不剪枝时一棵决策树究竟有多深、有多少叶子、或者一片叶子上究竟有多少个样本，更不要谈凭经验判断树模型整体的不纯度情况了。可以说，当森林建好之后，我们简直是对森林一无所知。对于网格搜索来说，新增一个潜在的参数可选值，计算量就会指数级增长，因此找到有效的参数空间非常重要。此时我们就要引入两个工具来帮助我们：学习曲线 and 决策树对象Tree的属性。

1.1 学习曲线

        学习曲线是以参数的不同取值为横坐标，模型的结果为纵坐标的曲线。当模型的参数较少、且参数之间的相互作用较小时，我们可以直接使用学习曲线进行调参。但对于集成算法来说，学习曲线更多是探索参数与模型关系的关键手段。许多参数对模型的影响是确定且单调的，例如n_estimators，树越多模型的学习能力越强，再比如ccp_alpha，该参数值越大模型抗过拟合能力越强，因此我们可能通过学习曲线找到这些参数对模型影响的极限，并围绕这些极限点来构筑参数空间。

Option = [1,*range(5,101,5)]
#生成保存模型结果的arrays
trainRMSE = np.array([])
testRMSE = np.array([])
trainSTD = np.array([])
testSTD = np.array([])
for n_estimators in Option:
    
    #按照当下的参数，实例化模型
    reg_f = RFR(n_estimators=n_estimators,random_state=1412)
    
    #实例化交叉验证方式，输出交叉验证结果
    cv = KFold(n_splits=5,shuffle=True,random_state=1412)
    result_f = cross_validate(reg_f,x,y,cv=cv,scoring="neg_mean_squared_error"
                              ,return_train_score=True)
    
    #根据输出的MSE进行RMSE计算
    train = abs(result_f["train_score"])**0.5
    test = abs(result_f["test_score"])**0.5
    
    #将本次交叉验证中RMSE的均值、标准差添加到arrays中进行保存
    trainRMSE = np.append(trainRMSE,train.mean())
    testRMSE = np.append(testRMSE,test.mean())
    trainSTD = np.append(trainSTD,train.std())
    testSTD = np.append(testSTD,test.std())

def plotCVresult(Option,trainRMSE,testRMSE,trainSTD,testSTD):
    #一次交叉验证下，RMSE的均值与std的绘图
    xaxis = Option
    plt.figure(figsize=(8,6),dpi=80)

    #RMSE
    plt.plot(xaxis,trainRMSE,color="k",label = "RandomForestTrain")
    plt.plot(xaxis,testRMSE,color="red",label = "RandomForestTest")

    #标准差 - 围绕在RMSE旁形成一个区间
    plt.plot(xaxis,trainRMSE+trainSTD,color="k",linestyle="dotted")
    plt.plot(xaxis,trainRMSE-trainSTD,color="k",linestyle="dotted")
    plt.plot(xaxis,testRMSE+testSTD,color="red",linestyle="dotted")
    plt.plot(xaxis,testRMSE-testSTD,color="red",linestyle="dotted")
    plt.xticks([*xaxis])
    plt.legend(loc=1)
    plt.show()
plotCVresult(Option,trainRMSE,testRMSE,trainSTD,testSTD)

当绘制学习曲线时，可以很容易找到泛化误差开始上升或转变为平稳趋势的转折点。因此我们可以选择转折点或转折点附近的n_estimators取值，例如20。然而，n_estimators会受到其他参数的影响，例如：单棵决策树的结构更简单时(依赖剪枝时)，或单棵决策树训练的数据更简单时(依赖随机性时)，可能需要更多树。因此n_estimators的参数空间可以被确定为range(20,100,5)，如果比较保守，甚至可以确认为是range(15,25,5)。

1.2. 决策树对象Tree

        在sklearn中，树模型是单独的一类对象，每个树模型背后都有一套完整的属性供我们调用，包括树的结构、树的规模等众多细节。随机森林是树组成的算法，因此也可以调用这些属性。

#训练一个随机森林
reg_f = RFR(n_estimators=10,random_state=1412)
reg_f = reg_f.fit(x,y)

 属性.estimators_

reg_f.estimators_  #返回一片随机森林中所有的树

[DecisionTreeRegressor(max_features=1.0, random_state=1608637542),
 DecisionTreeRegressor(max_features=1.0, random_state=1273642419),
 DecisionTreeRegressor(max_features=1.0, random_state=1935803228),
 DecisionTreeRegressor(max_features=1.0, random_state=787846414),
 DecisionTreeRegressor(max_features=1.0, random_state=996406378),
 DecisionTreeRegressor(max_features=1.0, random_state=1201263687),
 DecisionTreeRegressor(max_features=1.0, random_state=423734972),
 DecisionTreeRegressor(max_features=1.0, random_state=415968276),
 DecisionTreeRegressor(max_features=1.0, random_state=670094950),
 DecisionTreeRegressor(max_features=1.0, random_state=1914837113)]

reg_f.estimators_[0]  #使用索引单独提取一棵树

DecisionTreeRegressor(max_features=1.0, random_state=1608637542)

 属性.max_depth

reg_f.estimators_[0].tree_.max_depth #查看第一棵树的实际深度

21

#对随机森林中所有树查看实际深度
for t in reg_f.estimators_:
    print(t.tree_.max_depth)

21
23
24
19
22
25
21
21
22
22

如果树的数量较多，也可以查看平均或分布

reg_f = RFR(n_estimators=100,random_state=1412)
reg_f = reg_f.fit(x,y)
d = pd.Series([],dtype="int64")
for idx,t in enumerate(reg_f.estimators_):
    d[idx] = t.tree_.max_depth

d.describe()

count    100.000000
mean      22.250000
std        1.955954
min       19.000000
25%       21.000000
50%       22.000000
75%       23.000000
max       30.000000
dtype: float64

假设现在随机森林过拟合，max_depth的最大深度范围设置在[15,25]之间就会比较有效，如果希望激烈地剪枝，则可以设置在[10,15]之间。

相似的，也可以调用其他属性来辅助我们调参：

参数	参数含义	对应属性	属性含义
n_estimators	树的数量	reg.estimators_	森林中所有树对象
max_depth	允许的最大深度	.tree_.max_depth	树实际的深度
max_leaf_nodes	允许的最大 叶子节点量	.tree_.node_count	树实际的总节点量
min_sample_split	分枝所需最小样本量	.tree_.n_node_samples	每片叶子上实际的样本量
min_weight_fraction_leaf	分枝所需最小 样本权重	tree_.weighted_n_node_samples	每片叶子上实际的样本权重
min_impurity_decrease	分枝所需最小 不纯度下降量	.tree_.impurity .tree_.threshold	每片叶子上的实际不纯度 每个节点分枝后不纯度下降量

 属性.tree_.node_count

#所有树上的总节点数
for t in reg_f.estimators_:
    print(t.tree_.node_count)

1807
1777
1763
1821
1777
1781
1811
1771
1753
1779

 属性.tree_.threshold

#每个节点上的不纯度下降量，为负数则表示该节点是叶子节点
reg_f.estimators_[0].tree_.threshold.tolist()[:20]

[6.5,
 5.5,
 327.0,
 214.0,
 0.5,
 1.0,
 104.0,
 0.5,
 -2.0,
 -2.0,
 -2.0,
 105.5,
 28.5,
 0.5,
 1.5,
 -2.0,
 -2.0,
 11.0,
 1212.5,
 2.5]

#min_impurity_decrease的范围设置多少会剪掉多少叶子？
pd.Series(reg_f.estimators_[0].tree_.threshold).value_counts().sort_index()

-2.0       904
 0.5        43
 1.0        32
 1.5        56
 2.0        32
          ... 
 1118.5      1
 1162.5      1
 1212.5      2
 1254.5      1
 1335.5      1
Length: 413, dtype: int64

根据结果显示：对于第一棵树，有904个叶子节点；有43个节点不纯度下降为0.5；依此类推……

pd.set_option("display.max_rows",None)
np.cumsum(pd.Series(reg_f.estimators_[0].tree_.threshold).value_counts().sort_index()[1:])

从这棵树反馈的结果来看，min_impurity_decrease在现有数据集上至少要设置到[2,10]的范围才可能对模型有较大的影响。

更多属性可以参考：

from sklearn.tree._tree import Tree
help(Tree)

        现在模型正处于过拟合的状态，需要抗过拟合，且整体数据量不是非常多，随机抽样的比例不宜减小，因此我们挑选以下五个参数进行搜索：n_estimators，max_depth，max_features，min_impurity_decrease，criterion。

2. 使用网格搜索在随机森林上进行调参

import numpy as np
import pandas as pd
import sklearn
import matplotlib as mlp
import matplotlib.pyplot as plt
import time #计时模块time
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor as RFR
from sklearn.model_selection import cross_validate, KFold, GridSearchCV

data=pd.read_csv('F:\\Jupyter Files\\机器学习进阶\\集成学习\\datasets\\House Price\\train_encode.csv',encoding='utf-8')
data.drop('Unnamed: 0', axis=1, inplace=True)
x=data.iloc[:,:-1]
y=data.iloc[:,-1]

step1 ：建立benchmark

reg = RFR(random_state=1412)
cv = KFold(n_splits=5,shuffle=True,random_state=1412)
result_pre_adjusted = cross_validate(reg,x,y,cv=cv,scoring="neg_mean_squared_error"
                          ,return_train_score=True
                          ,verbose=True)

def RMSE(cvresult,key):
    return (abs(cvresult[key])**0.5).mean()

RMSE(result_pre_adjusted,"train_score")

11177.272008319653

RMSE(result_pre_adjusted,"test_score")

30571.26665524217

step2：创建参数空间

param_grid_simple = {"criterion": ["squared_error","poisson"]
                     , 'n_estimators': [*range(20,100,5)]
                     , 'max_depth': [*range(10,25,2)]
                     , "max_features": ["log2","sqrt",16,32,64,"auto"]
                     , "min_impurity_decrease": [*np.arange(0,5,10)]
                    }

step3：实例化用于搜索的评估器、交叉验证评估器与网格搜索评估器

reg = RFR(random_state=1412,verbose=True)
cv = KFold(n_splits=5,shuffle=True,random_state=1412)
search = GridSearchCV(estimator=reg
                     ,param_grid=param_grid_simple
                     ,scoring = "neg_mean_squared_error"
                     ,verbose = True
                     ,cv = cv)

step4：训练网格搜索评估器

start = time.time()
search.fit(x,y)
print(time.time() - start)

ps：这部分代码跑了将近一个小时，但菜菜老师在实例化随机森林和网格搜索评估器的时候都加了参数n_jobs=-1，即调用全部线程，花了7分钟左右的时间。而我实例化的时候加n_jobs这个参数会报错（试了很多种方法都没法解决），最终只能不写，默认n_jobs=1，即只调用一个线程，跑了将近一个小时。（有没有小伙伴知道如何解决这个问题的欢迎来dd）

step5：查看结果

search.best_estimator_

ad_reg = RFR(n_estimators=85, max_depth=23, max_features=16, random_state=1412)
cv = KFold(n_splits=5,shuffle=True,random_state=1412)
result_post_adjusted = cross_validate(ad_reg,x,y,cv=cv,scoring="neg_mean_squared_error"
                          ,return_train_score=True
                          ,verbose=True)

RMSE(result_post_adjusted,"train_score")

11000.81099038192

RMSE(result_post_adjusted,"test_score")

28572.070208366855

axis = range(1,6)
plt.figure(figsize=(8,6),dpi=80)

plt.plot(xaxis,abs(result_pre_adjusted["train_score"])**0.5,color="green",label = "RF_pre_ad_Train")
plt.plot(xaxis,abs(result_pre_adjusted["test_score"])**0.5,color="green",linestyle="--",label = "RF_pre_ad_Test")
plt.plot(xaxis,abs(result_post_adjusted["train_score"])**0.5,color="orange",label = "RF_post_ad_Train")
plt.plot(xaxis,abs(result_post_adjusted["test_score"])**0.5,color="orange",linestyle="--",label = "RF_post_ad_Test")
plt.xticks([1,2,3,4,5])
plt.xlabel("CVcounts",fontsize=16)
plt.ylabel("RMSE",fontsize=16)
plt.legend()
plt.show()

不难发现，网格搜索之后的模型过拟合程度减轻，且在训练集与测试集上的结果都有提高，可以说从根本上提升了模型的基础能力。