Importance Sampling

重要性采样(IS)就是,如果原先的变量应该服从,但是我们对难以采样,因此我们采用一个与相近且易于采样的分布对进行采样。由于是近似,这样的话会出现有的地方,而有的地方。因此我们对采得的每个样本都加上一个权重,比原分布概率大的样本就减小它的权重,比原分布概率小的样本我们增加它所占的权重,最后再对权重归一化:

重要性采样需要解决的问题是:如何对一个已知的概率分布得到样本,即抽样(sampling)

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