Hikyuu量化交易

【量化交易】多因子策略与理论介绍

今日学习目标：记忆股票的多因子策略的理论基础一、什么是多因子选股策略多因子选股策略是一种应用十分广泛的选股策略，其基本思想就是找到某些和收益率最相关的因子。二、多因子(Alpha因子)的种类按照因子分析的角度1、基本面因子价值因子盈利因子成长因子资本结构因子运营因子流通性因子2、技术因子动量因子趋势因子市值因子波动因子成交量因子按照因子来源的角度公司层面价值因子成长因子规模因子等、市场层面趋势因子
黑马程序员官方·2023-01-19 06:49

python量化交易--因子选股策略

Fama-French三因子选股策略，三因子分别为市场因子(股指)、市值因子、账面市值比因子三因子模型的具体步骤：1.对股票按照市值和账面市值比分组，共计六组，市值按大小市值各50%分，账面市值比按3:4:3=H:M:L分配（因为账面市值比的作用更强，所以分得更细一点）2.计算股票市场每天的SMB、HML，按日期循环生成3.找出个股的涨跌幅（如茅台）以及股指的涨跌幅4.按日期合并以上数据5.OLS
beyond_LYC·2023-01-19 06:19

机器学习-day1

@day1人工智能阶段机器学习三天深度学习三天量化交易四天传统的机器学习算法机器学习概述、特征工程1天分类算法1天``回归算法、聚类1天机器学习概述1.1人工智能概述达特茅斯会议-人工智能的起点机器学习是人工智能的一个实现途径深度学习是机器学习的一个方法发展而来
爱吃肉的鸽子·2023-01-18 14:12

Anaconda 下载安装及 Spyder 使用python

本文是量化的第一篇文章想做量化：第一：选择编程语言，C++JavaPython等，量化交易广泛使用Python开发策略。
龙哥量化·2023-01-17 09:35

4、Python量化交易-padas导入历史bar回测

目录引言一、padas安装二、主要思路说明三、完整源码引言通过ma-5min的数据，生成回测数据，进行策略回测校验这里说的回测数据，就是bar的ticks数据，然后传递给bar_generator导入回测数据点击下载数据样本：提取码=iat9一、padas安装importpandasaspd：ALT+ENTER->选择->Installpackagepandas二、主要思路说明代码中已经对get_
无休止符·2023-01-13 11:22

【实战】——基于GUI编程的python股票量化交易策略之双均线策略

目录前言一、概念二、tkinter的使用1、模块的导入2、窗口和文本框的创建3、处理函数的定义4、按钮的创建5、运行结果三、实战案例——根据界面输入绘制动态K线和均线图1、模块的导入2、窗口界面和文本框的创建3、处理函数的定义3.1、获取股票数据3.2、【绘制】按钮的处理函数3.3、【计算买卖点】按钮的处理函数3.4、【重置】按钮的处理函数4、按钮的创建及canvas控件5、运行结果结语及源代码1
貮叁·2023-01-13 10:46

海通证券股票交易接口系统提交下单经过哪几个模块？

海通证券股票交易接口系统可能大家也比较熟悉，运用到股票量化交易中，它也起到很大的完善作用，因为只需要交易者输入这些股票策略，就可以自动进行下单了。那么，在它提交下单过程需要经过哪几个模块呢？
Q_121463726·2023-01-11 12:17

用 Python 做股票指标分析和 OBV, 真香

近几年，Python的热度一直在涨，它的应用领域也非常广泛：自动化测试，Devops运维，爬虫工程师，Web开发，数据分析，机器学习等，不过Python还有一个神秘而有趣的应用领域，那就是量化交易。
weixin_38753422·2023-01-10 12:16

python股票技术指标计算,python股票量化交易（3）---趋势类指标MACD

虚心屈己，受福之基。彼气盈者，必非远器，纵发亦无受用。什么是MACDMACD全称为MovingAverageConvergenceandDivergence，也就是股市中常说的平滑异同移动平均线。最早由GeralAppel于1979年提出，它属于一个趋势类指标，由快速线DIF，慢速线DEA以及红绿柱状图组成。其中，DIF与DEA是以X轴为中心轴，上下交叉移动的两条线，而柱状图由DIF减去DEA获得
alpha调参师·2023-01-10 12:46

【Python 量化交易】CCI技术指标

CCISourceCodeclassCCIIndicator(object):def__init__(self,low:pd.Series,high:pd.Series,close:pd.Series,n:int=14,):self._low=low.copy()self._high=high.copy()self._close=close.copy()self._N=nself._run()pa
SandData·2023-01-10 12:15

量化交易平台设计浅谈

从投资机构的角度考虑，下面简单介绍供量化交易员/宽客（Quant）们使用的交易平台如何设计。
小壁虎的春天·2023-01-10 09:37

浅谈一下量化交易与程序化交易

量化交易是一个比较宽泛的概念，简单来说，就是把量化的技术，应用在交易决策上面。量化，就是把一个对象转变成可以用数字来描述比较的。这个时代，只要会看指标，都能说自己是个量化交易者。
Q121463726·2023-01-10 08:02

python 期货交易接口_量化交易 – 期货CTP接口与程序化（量化交易）的对接 1

很多人写CTP都是为了自动交易。费好大劲，对多个策略进行历史测试、实盘运行；能随意编写策略，想改就改，想加就加；测试时，要能随意选择合约、周期、时间范围、参数范围，能随意设置滑点量、手续费、盘口差、保证金率。还有，要有组合测试，我要多合约、多周期、多策略、多参数的任意组合。测出来，不管是单个还是组合，我要看到：盈利值、回撤值、胜率、盈亏比、资金占用等等指标。实盘运行时，要和历史测试一致，就是说在同
weixin_39863371·2023-01-09 17:28

python如何期货交易_Python期货量化交易实战

版权版权声明内容提要序言1序言2资源与支持第1章Python的基本语法技巧1【概念】Python的诞生与发展技巧2【操作】安装Python的基本环境技巧3【操作】Python语言的基本操作技巧4【操作】执行Python语言的方式技巧5【操作】Python的基本运算与数学函数技巧6【操作】基本变量的使用技巧7【操作】元组、列表与字典的应用技巧8【操作】使用Python的第三方库技巧9【操作】字符串处
weixin_39657300·2023-01-09 17:57

python应用于期货_Python期货量化交易基础教程（17）

16.14、异步任务：16.14.1、使用协程任务：函数create_task()用来创建协程任务，并将任务加入事件循环以实现异步并发。wait_update()不能用在协程中，若在协程中等待业务更新，可调用register_update_notify函数把业务数据注册到TqChan，当业务数据有更新时会通知该TqChan，在协程里就可以用实时更新的业务数据运算。例如：fromtqsdkimpor
weixin_39638603·2023-01-09 17:27

python量化交易入门教程_Python期货量化交易基础教程（9）

9、模块、包和文件：复杂的程序设计，不可能把所有的代码都写在一个文件里，也不可能把所有文件都放在同一个文件夹里。9.1、模块：模块就是以“.py”为扩展名的文件，一个文件中可以定义变量、函数、类，因此模块就是Python对象的集合。想要使用某个模块中的代码，就需要在程序中导入这个模块，例如，我们想要使用datetime这个模块里的类datetime，用其获取当前的日期时间，如下：>>>import
Nohing·2023-01-09 17:57

python期货量化交易实战_谈谈国内的量化交易软件，以及期货交易中程序化的优劣...

国内的量化交易软件目前的主流有哪些？
旧南·2023-01-09 17:26

python如何期货交易_Python期货量化交易基础教程（15）

15、pandas模块：K线、tick数据都是pandas.DataFrame类型，因此我们有必要介绍下pandas模块。Pandas的主要数据结构是Series(一维数据)与DataFrame(二维数据)，这两种数据结构足以处理金融、统计、社会科学、工程等领域里的大多数典型用例。Pandas基于NumPy开发，可以与其它第三方科学计算支持库完美集成。Pandas数据结构就像是低维数据的容器。比如
左颈吻客·2023-01-09 17:26

3、Python量化交易-策略（bar、k线）

目录一、策略的基础概念二、ma20-5min策略实现1-新建类AstockTrading并添加构造方法2-方法说明3-完整源码一、策略的基础概念MA概念：移动平均线，MovingAverage，简称MA，MA是用统计分析的方法，将一定时期内的证券价格（指数）加以平均，并把不同时间的平均值连接起来，形成一根MA，用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标MA查看：招商银行查看->点击指标->搜索ma->
无休止符·2023-01-09 17:23

Python期货量化交易中常用的数据类型有哪些？

1常用内置常量Python解释器在启动时会创建None、True、False三个常量，None表示“无”，True表示“真”，False表示“假”。None是NoneType类型的唯一值，表示缺少值或空值，例如，当函数没有返回值时会默认返回None值。因为Python用“有”和“无”来表示“真”和“假”，“有”为真，“无”为假，所以None、0、空字符串、空列表、空字典都是假，非“空”数据则为真。
人邮异步社区·2023-01-09 17:51

python版期货量化交易（AlgoPlus）案例（多进程处理子任务）

python版期货量化交易（AlgoPlus）案例（多进程处理子任务）python因为简单、易上手，所以深受大家的喜爱，并且随着人工智能的不断发展与进步，python也一跃成为了最受欢迎的编程语言之一，
syealfalfa·2023-01-09 17:49

一文看懂 NLP 中的情感分析任务

比如，做金融产品量化交易，需要根据爬取的舆论数据来分析政策和舆论对股市或者基金期货的态度；电商交易，根据买家的评论数据，来分析商品的预售率等。
深度学习技术前沿·2023-01-09 12:33

python学习（2）— 就业岗位准备

Django/Flask/Tornado/SanicRESTful/接口文档撰写MySQL/Redis/MongoDB/ElasticSearchLinux/Git/Scrum/PyCharmpython量化交易开发工程师
Hubert_xx·2023-01-09 12:33

想要学习NLP情感分析，你竟然没看过这篇文章！

比如，做金融产品量化交易，需要根据爬取的舆论数据来分析政策和舆论对股市或者基金期货的态度；电商交易，根据买家的评论数据，来分析商品的预售率等。
csdn人工智能头条·2023-01-09 12:57

【python量化交易学习】pandas获取tushare股票交易数据，写入mysql数据库 或导出到excel。

panda+tushare实现，从tushare获取交易数据，写入mysql数据库中,或者导出到excel表中。免费开放股票数据平台tushare注册地址。代码如下：**写入mysql版本**importdatetimeimportpandasaspdfromsqlalchemyimportcreate_engineimporttushareasts#建立mysql数据库的连接conn=creat
陆百亿·2023-01-09 07:30

期末人福音——用Python写个自动批改作业系统

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统一、亮出效果最近一些软件的搜题、智能批改类的功能要下线。退1024步讲，要不要自己做一个自动批改的功能啊？
虚幻私塾·2023-01-08 15:39

Python实现Heikin Ashi（平均K线）

无论是量化交易策略中还是交易员的交易中，都具有较高的实用性。平均K线计算公式计算方式也十分的简单，小学二年级都会算。使用Python实现也非常简单。
__dmitry·2023-01-08 10:13

【深度学习 论文篇 02-1 】YOLOv1论文精读

Python微信订餐小程序课程视频https://blog.csdn.net/m0_56069948/article/details/122285951Python实战量化交易理财系统https://blog.csdn.net
洛蕾·2023-01-07 21:29

Tushare + Backtrader实现双均线策略 以工商银行为例

以工商银行为例_云金杞-CSDN博客Python量化交易学习笔记（53）——backtrader的一些基本概念1_码农甲的博客-CSDN博客看了大佬的专栏文章，迫不及待试手一把，因为我一直使用tushare
地心引力ok·2023-01-07 02:39

Hello, World——从零到实盘0

经过近两年的python量化交易学习，对量化的知识有了一定的积累，也已实现A股的自动化实盘交易，还结识了很多新朋友，已经建立了两个微信学习交流群。
码农甲V·2023-01-07 02:36

Python量化交易学习笔记（24）——策略多参数优化

笔记（13）中介绍了在策略中对单个参数进行优化的实现方法，本文将介绍对策略中的多个参数进行优化的方案。以笔记（14）中介绍的均线交叉策略为例，实现不同长期、短期均线参数组合的优化测试，回测股票为000001平安银行，回测周期为2018年1月1日至2020年4月15日。方案1——使用多个list在向cerebro中添加策略时，使用list来定义长期、短期均线的取值：strats=cerebro.op
码农甲V·2023-01-07 02:06

Python量化交易学习笔记（14）——均线交叉策略

本文使用均线交叉策略，对平安银行自2018年1月1日至2020年2月28日的日线数据进行回测分析。策略会用到短期移动均线及长期移动均线两个技术指标，在backtrader自定义策略init方法中，添加如下代码计算均线指标并判断交叉情况：sma1=bt.ind.SMA(period=self.p.pfast)#短期均线sma2=bt.ind.SMA(period=self.p.pslow)#长期均线
码农甲V·2023-01-07 02:35

Python量化交易学习笔记（16）——策略筛股

在完成指标计算之后，我们就可以写程序遍历所有股票数据，来筛选出满足条件股票了。在笔记（14）中，我们看到在几组回测实验中，选取5日线及60日线的金叉买入、死叉卖出策略，最终能获取最高（仅限于几组实验数据）的资产。本文将尝试选取出前一日5日线金叉60日线的股票。实验数据截止至2020年3月20日，即我们的策略要选取截止至2020年3月20日，最新的两根K线出现5日线金叉60日线的股票，相关代码为：#
码农甲V·2023-01-07 02:35

Python量化交易学习笔记（22）——自定义Indicator

想要将深度学习算法应用于回测过程中，通过查阅资料，发现需要实现自定义技术指标（Indicator）。本文先实现一个简单的自定义指标，为后续深度学习的应用做个铺垫。本文示例策略的买入条件为均线（选取10日线）向上，收阴线，且收盘价在均线上方。卖出条件为笔记（二十）中阐述的保护点卖出策略。回测初始资金100000元，单笔操作单位1000股，佣金千分之一，回测时间自2018年1月1日至2020年3月20
码农甲V·2023-01-07 02:35

链上量化合约智能合约dapp系统开发部署代码方案

“量化交易”有着两层含义:一是从狭义上来讲，是指量化交易的内容，将交易条件转变成为程序，自动下单;二是从广义上来讲，是指系统交易方法，就是一个整合的交易系统。
·2023-01-06 12:08

Python定量金融三方库汇总

Python在定量金融领域的应用非常广泛，从衍生品定价到量化交易，Python社区提供了大量解决问题的工具。
小壁虎的春天·2023-01-06 08:21

论文翻译：2021_Towards model compression for deep learning based speech enhancement

Python微信订餐小程序课程视频https://edu.csdn.net/course/detail/36074Python实战量化交易理财系统https://edu.csdn.net/course/
www_xuhss_com·2023-01-06 07:11

量化交易入门--写第一个量化程序

一位量化交易程序员手把手教你入门上篇介绍完了如何配置量化交易所需要的环境，这篇继续介绍如何写第一个量化交易程序。MT4提供的sample程序只有基本的功能，不能够自动交易。
瞎猫技术研究员·2023-01-05 14:20

python股票量化交易入门到实践_Python股票量化交易从入门到实践

第1章理解Python股票量化交易11.1多角度分析量化交易11.1.1量化交易的本质21.1.2量化交易的发展41.1.3量化交易的优势71.1.4量化交易的过程81.2多角度分析股票价格91.2.1
Alvis-lby·2023-01-05 14:19

股票量化分析工具QTYX使用攻略——北上资金持仓选股(更新2.5.8)

搭建自己的量化交易系统如果要长期在市场中立于不败之地！必须要形成一套自己的交易系统。如何学会搭建自己的量化交易系统？边学习边实战，在实战中学习才是最有效地方式。
元宵大师·2023-01-05 14:49

股票量化分析工具QTYX使用攻略——金叉死叉出择时信号(更新2.5.8)

搭建自己的量化交易系统如果要长期在市场中立于不败之地！必须要形成一套自己的交易系统。如何学会搭建自己的量化交易系统？边学习边实战，在实战中学习才是最有效地方式。
元宵大师·2023-01-05 14:18

量化交易---我的量化交易之路---001

一次偶然的机会，接触到量化交易，中间也接触到量化平台（真格，天勤。。。），这些平台收费真贵，策略都是要是我自己写的。作为java的it人员，自己买台服务器
大龙拳·2023-01-05 14:18

知识星球《玩转股票量化交易》精华内容概览-2023扬帆起航

星球的价值学习量化交易的终极目的是形成一套量化交易系统进行实战。如何学会搭建自己的量化交易系统？知识星球《玩转股票量化交易》帮助交易者学习搭建属于自己的量化交易系统！
元宵大师·2023-01-05 14:17

量化交易Python数据分析

基于python的量化交易分析采用：1.N日择时策略+ATR风险控制#N日择时策略+ATRdefNbreakstrategy(self,data,N1,N2,n_win,n_loss):#N1天内最高价
恶霸程序员388·2023-01-05 10:21

Prometheus 四种metric类型

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统Prometheus的4种metrics（指标）类型：CounterGaugeHistogramSummary四种指标类型
[虚幻私塾】·2023-01-01 20:51

数据库改造方案 | 同花顺、弘源泰平真实案例分享

在金融量化交易场景中，每天都会产生大量的交易记录和交易信息需要存储，同时对数据也有较高要求的查询需求，整体需求概括起来就是历史数据的存储、实时数据的接收以及数据的监控和分析。
·2022-12-30 17:57

中证1000期指上市带来的交易机会

学院推出了量化投资系列课程欢迎有兴趣系统学习量化投资的同学，点击下方链接报名：量化投资速成营（入门课程）Python股票量化投资Python期货量化投资Python数字货币量化投资C++语言CTP期货交易系统开发数字货币JavaScript语言量化交易系统开发中证
数量技术宅·2022-12-30 14:31

使用蒙特卡罗模拟期权定价

学院推出了量化投资系列课程欢迎有兴趣系统学习量化投资的同学，点击下方链接报名：量化投资速成营（入门课程）Python股票量化投资Python期货量化投资Python数字货币量化投资C++语言CTP期货交易系统开发数字货币JavaScript语言量化交易系统开发期权是一种合约
数量技术宅·2022-12-30 14:29

【量化交易】QMT自动交易逆回购

#encoding:gbkimportpandasaspdimporttimefromdatetimeimportdatetimeaccID='00000001'asset_name='204001.SH'#上交所1天逆回购definit(ContextInfo):globalaccID,asset_nameContextInfo.set_account(accID)ContextInfo.run
狮子王量化·2022-12-30 10:01

Python量化交易05——基于多因子选择和选股策略(随机森林，LGBM)

参考书目:深入浅出Python量化交易实战在机器学习里面的X叫做特征变量，在统计学里面叫做协变量也叫自变量，在量化投资里面则叫做因子，所谓多因子就是有很多的特征变量。
阡之尘埃·2022-12-30 09:55
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