Qlib量化交易

自己做量化交易软件(36)小白量化实战9--小白量化回测面板设计

自己做量化交易软件(36)小白量化实战9–小白量化回测面板设计在股市中，没有很高文化知识的散户，也可以成为股市赢家。
荷蒲·2021-01-26 15:15

自己做量化交易软件(35)小白量化实战8--事件型回测程序

自己做量化交易软件(35)小白量化实战8–事件型回测程序小白量化第二代程序也提供了一个简单的事件型回测程序，我们前面的博客文章有介绍这方面的知识。
荷蒲·2021-01-25 22:38

python量化交易历史回测

importtushareastsimportxlrdimportpandasaspdimportmatplotlib.pyplotaspltts.set_token('*******************')pro=ts.pro_api()JJ="006928.OF"df=pro.fund_nav(ts_code=JJ)df.sort_values(by=['end_date'],inplac
·2021-01-24 16:36

自己做量化交易软件(34)小白量化实战7--投资理念与通达信公式回测（2）

自己做量化交易软件(34)小白量化实战7–投资理念与通达信公式回测（2）投资通俗地讲就是“财富变压器”。投资是使资本和财富生长的源泉。
荷蒲·2021-01-24 01:44

星球年度汇总-20年四季度基金持仓数据公布了! 分析小工具新功能上线!

量化交易是一个多技术综合的项目，学习完书籍《Python股票量化交易从入门到实践》我们提供了升级的学习内容——知识星球《玩转股票量化交易》在星球中我们深入分享包括Python、爬虫、数据分析、可视化、人工智能
元宵大师·2021-01-23 22:14

python股票量化交易（5）---股价跳空缺口

命自我立，福自己求。一切祸福休咎皆自当人掌握，行善则积福，作恶则招祸。文章目录什么是股价跳空缺口计算跳空值遍历股票数据获取跳空缺口绘制跳空缺口什么是股价跳空缺口跳空缺口存在与K线图之中，是指相邻的两根K线之间出现了没有交易的空白区间。当今日最低价与昨日最高价之间没有重合部分，称为向上缺口；当今日最高价与昨日最低价之间没有重叠部分，称为向下缺口。理论上来说，当市场没有利好与利空消息之时，次日股价应该
李元静·2021-01-23 17:41

量化交易日记-策略介绍

量化模型：FXLycosaEURUSDSynthetic交易品种：EURUSD模型策略组合：策略1：趋势跟随策略，特点震荡行情小幅回撤，趋势行情顺势做单思路策略2：均值回归策略，特点震荡行情表现良好，趋势行情回撤较大策略3：均衡策略（趋势震荡行情兼顾），特点震荡行情表现一般，趋势行情表现良好，动能频繁交替的行情（V字行情）会有一定回撤欢迎加入量化投资技术交流QQ群：157528427实盘交易记录：
吕海洋·2021-01-23 08:52

Python量化交易学习笔记（49）——按规则选股

本文记录按照笔记46、47、48下载数据、扩展因子、测试选股规则后，按照规则进行选股的过程。选股规则本文就选股规则与笔记48所测试规则相同，即：2日前倍量暴涨9%以上。随后两日缩量调整。收盘价在20日线上方。20、30、60、120、250日线多头排列。选股规则代码如下：condition=df['value_boom_2a'].iloc[-1]and\df['volume_2a'].iloc[-
码农甲V·2021-01-20 21:37

Python量化交易学习笔记（48）——选股规则准确率计算

上篇文章记录了因子扩展的过程，这篇文章利用这些因子，来演示如何实现特定选股规则准确率的判断。本文代码主要实现以下功能：通过遍历历史数据，实现某个选股规则下，N日内收益M%的准确率判断（例如10日内收益超过6%）。记录符合选股规则的个股及日期，并分为正负样本分别保存为文件，便于后续分析。正样本是指，在当前规则下，N日内能收益M%的某次选股；负样本是指，在当前规则下，N日内未能收益M%的某次选股。对所
码农甲V·2021-01-19 22:07

Python量化交易学习笔记（47）——因子扩展

用这篇文章记录一下目前学习过程中使用到的因子，包括使用纯指标规则以及使用机器学习方法所使用到的因子，以便于后续文章描述使用。这里以日线数据为例，周线、月线的因子扩展需要注意适度减小均线周期大小等参数。规则选股因子扩展全部因子扩展代码在本节末，这里进行几点说明：只实现了部分因子的扩展，便于后面规则选股时使用。可以根据具体需要，增删相应因子。在首次运行代码时，会进行扩展因子的全量计算；当后续日线数据更
码农甲V·2021-01-18 21:05

Python量化交易学习笔记（46）——通达信日线数据获取

序从2020年初开始接触量化，马上就要满一年了。在这一年里，想过去做量化，想过去做机器学习，想过去做少儿编程教育。就这样大概折腾了小半年时间，最后在CSDN上看到这样一句话：“你把时间投在专业上，两三年，你就能在圈子里小有名气。四五年，你就能靠这个专业赚钱。过了10年以上，你就能成为这个领域的专家。”觉得自己可以按这句话努力一把，于是便坚定了探索量化的决心。python、backtrader、量化
码农甲V·2021-01-17 21:19

自己做量化交易软件(33)小白量化实战7--投资理念与通达信公式回测（１）

自己做量化交易软件(33)小白量化实战7–投资理念与通达信公式回测（１）什么是投资理念？我们先给大家讲个小故事。从前，有个郑国人，打算到集市上买双鞋穿。他先把自己脚的长短量了一下，做了一个尺子。
荷蒲·2021-01-17 14:29

自己做量化交易软件(32)小白量化实战6--仿通达信公式选股

自己做量化交易软件(32)小白量化实战6–仿通达信公式选股炒股也要有师傅。有一种低成本的师傅就是“书籍”了，这是市场中的投资名家经过多年实践总结出来的真知灼见，它可以使股民的投资水平陡然上升。
荷蒲·2021-01-15 15:54

量化交易系统 python源码_零起点TensorFlow与量化交易[PDF+源码][238.77MB]

TensorFlow是近年来影响大的神经网络、深度学习平台，本书从入门者的角度，对TensorFlow进行了介绍，《零起点TensorFlow与量化交易》中通过大量的实际案例，让初学者快速掌握神经网络和金融量化分析的基本编
张大神气·2021-01-14 05:07

对人工智能的感想_微软人工智能AI量化投资平台Qlib试用感想

进qq群1125384417，交流Qlib技术=============================================最近微软研究院发布了一个融合了各种机器学习算法的人工智能量化投资平台
weixin_39640195·2021-01-13 23:58

python处理期货数据分析_量化交易分析第一步利用Tushare轻松获取股票期货行情数据...

Tushare简介Tushare是一个免费开源的python财经数据接口包，主要能够实现对股票、期货等金融数据从数据采集、清洗加工到数据存储的过程，能够为金融分析人员提供快速、整洁和多样的便于分析的数据，为他们在数据获取方面极大地减轻工作量，使他们更加专注于策略和模型的研究与实现上。考虑到Pythonpandas包在金融量化分析中体现出的优势，Tushare返回的绝大部分的数据格式都是pandas
坚强努力地活下去·2021-01-12 14:31

高频量化交易机器人系统开发技术

量化交易策略大体上可以分为两类，一类是判断趋势进行高抛低吸的策略，即趋势策略；另一类是消除系统性的风险获取相对稳健收益的策略，即套利策略。
V13025249123·2021-01-12 10:08

自己做量化交易软件(31)小白量化实战5--板块股票池与基本面选股

自己做量化交易软件(31)小白量化实战5–板块股票池与基本面选股在小白量化软件中，股票池与板块是一样的,都是股票代码列表。前面博客有零散知识的介绍。
荷蒲·2021-01-10 14:36

剖析一个数字货币高频策略

学院推出了量化投资系列课程欢迎有兴趣系统学习量化投资的同学，点击下方链接报名：量化投资速成营（入门课程）Python股票量化投资Python期货量化投资Python数字货币量化投资C++语言CTP期货交易系统开发数字货币JavaScript语言量化交易系统开发更多精彩内容
数量技术宅·2021-01-09 20:37

金融市场高频数据应当如何管理 —— DolphinDB与pickle的性能对比测试和分析

金融市场L1/L2的报价和交易数据是量化交易研究非常重要的数据。国内全市场L1/L2的历史数据约为20~50T，每日新增的数据量约为20~50G。
DolphinDB·2021-01-08 12:23

金融市场高频数据应当如何管理 —— DolphinDB与pickle的性能对比测试和分析

金融市场L1/L2的报价和交易数据是量化交易研究非常重要的数据。国内全市场L1/L2的历史数据约为20~50T，每日新增的数据量约为20~50G。
DolphinDB·2021-01-08 12:22

Python量化交易学习入门

量化交易-Python实现一.量化交易的流程和概念1.数据分析I2O流程2.量化交易和高频交易、自动交易的区别3.量化交易的流程二.量化交易的分类三：常用量化框架四.一个完整的策略五.常用数据源和模块库
星辰Hello·2021-01-07 11:25

[数据科学笔记]第6章 流数据处理

(TelecommunicationDataManagement)、工业制造(Manufacturing)、传感器网络(SensorNetwork)、电子商务(Electroniccommerce)、量化交易
NullPointer_C·2021-01-05 16:00

量化交易之Dual Thrust策略

一、DualThrust策略介绍DualThrust，由MichaelChalek在20世纪80年代开发，曾被FutureTrust杂志评为最赚钱的策略之一。DualThrust系统策略十分简单，思路简明，但正所谓大道至简，该策略适用于股票、期货、外汇等多类型市场，如果配合上良好的资金管理和策略择时，可以为投资者带来长期稳定的收益。DualThrust是典型的区间突破型策略，以今日开盘价加减一定比
ztenv·2021-01-05 09:58

数字货币交易信号实时预警推送（含群聊）

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数量技术宅·2021-01-04 20:55

量化交易系统搭建，火币量化交易平台

量化交易，是成熟交√易市场的标志之一，其最显著的优势在于，买/入卖/出股/票，由量化模型来决定，极大地减少了投√资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投√资决策，从而进行理智投
a15305601003·2021-01-04 11:52

python手动绘图_远程下单|Python实时提醒交易信号

前言我们用量化交易的目的就是让程序全自动地去跑策略，全自动的去执行交易，所以大家非常关心全自动下单的实现。
法号清水·2021-01-02 08:37

自己做量化交易软件(30)小白量化实战4--动于阴末止于阳极

自己做量化交易软件(30)小白量化实战4–动于阴末止于阳极在讲本章之前，我先讲一个小故事。
荷蒲·2021-01-01 15:36

自己做量化交易软件(29)小白量化实战3--跨周期共振

自己做量化交易软件(29)小白量化实战3–跨周期共振在第一次世界大战中，一队德国士兵迈着整齐的步伐，通过一座桥，结果把桥踩塌。
荷蒲·2020-12-31 01:07

《Python股票量化交易从入门到实践》随书赠送“回测框架”的使用帮助

提供给大家一种“量化交易”为我所用的思路。大家可以以此为基础去搭建适合自己的系统！回测框架效果展示回测框架的功能，其实是我自己设定了一个炒股的场景。我们根据上市公司的一些财务指标，去过滤出我们心
元宵大师·2020-12-30 22:36

自己做量化交易软件(28)小白量化实战2--变红买入变绿卖出

自己做量化交易软件(28)小白量化实战2–变红买入变绿卖出在股市的投资者分为三类：先知先觉者,后知后觉者，不知不觉者。
荷蒲·2020-12-30 20:20

Omega System Trading and Development Club内部分享策略Easylanguage源码

关于本期分享的任何问题，请加技术宅微信：sljsz01关于OmegaSystemTradingandDevelopmentClub“SystemTradingandDevelopmentClub”由美国量化交易研究公司
数量技术宅·2020-12-29 20:00

Omega System Trading and Development Club内部分享策略Easylanguage源码

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数量技术宅·2020-12-29 20:43

python 交易量化模型_Python期货股票量化交易，多品种组合模型之动量策略!

一、策略简介动量交易策略源于股票或期货市场中的动量效应，所谓动量效应是指过去一段时间的收益较高的资产价格，那么，资产在未来一段时间内同样也能获得较高收益。同样的，如果某一资产价格过去的波动越大，那么在未来的一段时间内这部分资产价格的波动同样也大，也就是惯性效应。因此，基于这样的逻辑开发策略，称作：动量策略。50个期货品种的TR一阶段差分均值在股票和期货市场都有这样的效应，那么下面在期货市场中实现基
weixin_39685459·2020-12-29 06:29

python 金融分析代码_手把手教你以python为工具进行量化金融分析

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术进行投资交易的方式。
朱王勇·2020-12-29 01:44

cron 每周一早上执行_基于定时执行策略的量化交易

上一期我们介绍了高频交易，今天网胜量化团队将和大家分享量化交易中的定时执行策略。我们相信未来量化交易的比重肯定是会增加的。无论是在华尔街，还是在其他国家，这都是一个发展趋势。
带虾条酱·2020-12-28 21:24

星球年度汇总-爬虫获取股票数据A—概览篇

量化交易是一个多技术综合的项目，学习完书籍《Python股票量化交易从入门到实践》我们提供了升级的学习内容——知识星球《玩转股票量化交易》在星球中我们深入分享包括Python、爬虫、数据分析、可视化、人工智能
元宵大师·2020-12-27 21:53

自己做量化交易软件(27)小白量化实战1改造兵器及显示

自己做量化交易软件(27)小白量化实战之1–改造兵器及显示证券市场的多空双方，如同“武林”，里面有很多“大师”、“高手”相互博弈。
荷蒲·2020-12-27 13:57

独家：微软AI量化投资平台Qlib视频教程3：下载行情数据

上一个视频介绍了怎么安装Qlib，本次视频演示将网上的行情数据下载到本地。视频地址点此可以将Qlib的机器学习和另一个更加成熟的基于python的开源量化回测框架backtrader一起使用。
扫地僧量化·2020-12-25 21:13

基于CCXT接口建立的多模块数字货币量化交易模型(MMQT)在python中的实现

目录一、前言问题的引出MMQT模型的优势二、MMQT简介1.接口模块2.风控模块3.策略模块4.反馈模块三、MMQT的代码实现1.定义中间模块(类)1.初始化2.获取账户信息、交易对信息、订单信息3.数据更新4.创建订单5.获取订单状态6.撤销订单7.获取k线信息2.定义风控模块(类)3.定义策略模块(类)1.策略模块初始化2.技术分析及交易下单3.反馈模块4.相关类实例化及程序运行1.ccxt实
Benson_XBX·2020-12-23 21:04

量化交易如何选择云服务器，如何在本地远程开发与调试云服务器程序

学院推出了量化投资系列课程欢迎有兴趣系统学习量化投资的同学，点击下方链接报名：量化投资速成营（入门课程）Python股票量化投资Python期货量化投资Python数字货币量化投资C++语言CTP期货交易系统开发数字货币JavaScript语言量化交易系统开发我们在交易数字货币的时候
数量技术宅·2020-12-23 19:44

知识星球《玩转股票量化交易》之 爬虫爬取股票数据

量化交易是一个多技术综合的项目，学习完书籍《Python股票量化交易从入门到实践》我们再次升级学习的内容——知识星球《玩转股票量化交易》在星球中我们会深入分享包括Python、爬虫、数据分析、可视化、人工智能
元宵大师·2020-12-23 15:11

c#量化交易_全市场股票量化交易

找来找去，最后发现通达信股票池这一神器，零费用完成了全市场动态筛选股票，量化交易。顺便再吹一下通达信，目前大多股民使用
weixin_39623713·2020-12-23 14:29

python期货量化交易实战_Python期货股票量化交易，多品种组合模型之动量策略!...

一、策略简介动量交易策略源于股票或期货市场中的动量效应，所谓动量效应是指过去一段时间的收益较高的资产价格，那么，资产在未来一段时间内同样也能获得较高收益。同样的，如果某一资产价格过去的波动越大，那么在未来的一段时间内这部分资产价格的波动同样也大，也就是惯性效应。因此，基于这样的逻辑开发策略，称作：动量策略。50个期货品种的TR一阶段差分均值在股票和期货市场都有这样的效应，那么下面在期货市场中实现基
茜茜丁·2020-12-23 02:22

大白话微软人工智能AI量化投资平台Qlib试用体验

进qq群1125384417，交流Qlib技术点此查看Qlib视频教程=============================================最近微软研究院发布了一个融合了各种机器学习算法的人工智能量化投资平台
扫地僧量化·2020-12-22 10:54

Python数字货币量化交易开发——策略记录（一）

前言本篇开始正式在优化回测系统的过程中，开始检验各类策略的可行性。另外从这一篇开始就粉丝可见拉，感觉干货会慢慢多起来。__Episode4.1.双均线dif指标的策略其实很多技术面的分析方向，无非就是对应震荡和单边两种行情的预测，最后落实到算法反而异常简单明了，为防止自己在研究过程中被各路‘投资大神’绕进去而迷信各类指标，倒不如决定一下自己的策略研究方向。首先来分析一下两种行情：1、震荡：所谓震荡
心虚的时候要微笑·2020-12-21 17:34

tushare获取 保存_量化交易中使用Tushare获取交易数据

导语：本文所讲述的实践内容在量化交易系统中，属于数据获取部分，暂时不涉及策略和交易内容，如果对此失望朋友可以暂时绕过并关注后继更新。
weixin_39604557·2020-12-20 11:24

量化交易——聚宽入门

聚宽量化交易平台jqdatasdk#安装pipinstalljqdatasdk#升级pipinstall-Ujqdatasdk#登录fromjqdatasdkimport*auth('帐号','密码')
Little_Yuu·2020-12-18 19:14

一个真实数据集的完整机器学习解决方案（下）

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数量技术宅·2020-12-17 21:55

数据库交易回测系列二：多因子Alpha策略回测

本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB优雅而高效的实现量化交易策略回测。本文将介绍在华尔街广泛应用的多因子Alpha策略的回测。
DolphinDB·2020-12-17 17:22
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