vn.py

VeighNa：强大的Python开源量化交易平台

VeighNa（简称VN或vn.py）是一个基于Python的开源量化交易平台，专为量化交易爱好者和专业交易员设计。
@Unity打怪升级·2025-02-19 19:04

vnpy，一个不可思议的Python库！

vn.py是一个开源的Python交易编程框架，旨在帮助程序员快速搭建属于自己的量化交易平台。该框架支持股票、期货、外汇等多种金融产品的交易，提供了从数据获取、策略开发到交易执行的全流程支持。
黑马聊AI·2025-02-06 04:45

8. 详解低门槛搭建个人量化平台 - vnpy+backtesting策略回测（7）

在vn.py下载最新的开源软件包，按照提示一步步安装（这里我使用的是之前下载的vnpy2.1.7.1，python3.7.7版本）。
阿岛格·2024-02-20 17:24

python pyd 速度提升_百倍加速！Python量化策略的算法性能提升指南

原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员性能问题Python在2016年里可以说是风靡国内量化投资圈，目前整个生态链已经初具规模：交易：vn.py、easytrader、at_py数据：tushare
weixin_39989941·2023-11-27 12:34

python量化交易入门教程_搞金融的同学三小时快速入门python从零入门量化交易系列...

作为一个屌丝，这里我们选择开源(BuYaoQIan)的解决方案：VN.PY来开始我们的量化交易旅程。然而要想使用VN.PY你得懂一点Python，不用太多，一点就好。
weixin_39928106·2023-10-31 20:35

零基础搭建量化交易框架

目录前言一、程序语言选择二、量化交易的选择vn.py简介三、零基础搭建vn.py量化交易框架四、解决vn.py下载依赖过程出现的问题。
Hello树先生z·2023-09-23 20:56

backtrader入坑1

quantaxis，掘金，国信，tb，金字塔，MC，易胜极星，还有vnpy（vn.py）[狗咬狗一嘴毛]都很好，本地，支持数据库，支持对接实盘。一开始兴高采烈搞这个，又是做股票回测
神出鬼没，指的就是我!·2023-02-03 07:33

conda deactivate python3_使用conda管理python环境

一、动机最近打算折腾vn.py，但只有py27版本的，因为一向习惯使用最新稳定版的，所以不得不装py27的环境，不得不说Python的全局锁真的很烦。
weixin_39714307·2023-01-23 19:02

backtrader量化回测，基础篇，附MACD交易回测代码

backtrader由德国工程师开发，拥有股票的回测，检测交易策略，支持期货实时交易，对于股票交易还在完善，我尝试了pylagotrade,vn.py，发现backtrader功能强大，交易策略全面，一直想用
qq_50882340·2022-11-21 09:48

conda管理python环境

（转载自知乎https://zhuanlan.zhihu.com/p/22678445）一、动机最近打算折腾vn.py，但只有py27版本的，因为一向习惯使用最新稳定版的，所以不得不装py27的环境，不得不说
什锦甜·2020-10-10 11:17

【vn.py】CTP首次登陆修改密码 之 接口调用法

背景最近一直在玩vn.py，上一篇文章vn.py开发环境搭建（windows）介绍了如何搭建二次开发环境，解决了一些搭建环境过程中遇到的坑。那么接下来这篇文章将解决运行期间的第一个问题。
夏洛克·2020-08-22 13:47

VNPY量化回测框架源码解析（自顶向下）

之前没有做过相关的工作，所以打算先学习一下vn.py的回测模块的框架，读一下vn.py的源码。
cjh_hit·2020-08-06 10:36

vn.py源码解读（十、参数优化）

任何一个策略，在初步回测之后，都会有一个参数寻优的过程。这个过程vnpy给大家实现了。其实这个是最简单了，说白了就是换参数多跑几次回测嘛。但是，说的直白点，vnpy的参数寻优在代码上来讲是不够高效的，原因很简单，我们其实可以进行一次数据回放就可以完成很多组参数的回测，而不是一组参数回放一次。我们简单过一下代码吧，这部分比较简单。之前我们是配置好之后就调用bactest了，但是如果是优化的话，就换了
钱塘小甲子·2020-07-13 12:00

基于VN.PY框架打造量化交易系统

vn.py项目起源于国内私募的自主交易系统，2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。
qtzx5206·2020-07-13 12:29

vn.py源码解读（八、回测结果计算代码解析）

我们核心关注一下calculateBacktestingResult这个方法，这个方法中最核心的是一个大循环。fortradeinself.tradeDict.values():#复制成交对象，因为下面的开平仓交易配对涉及到对成交数量的修改#若不进行复制直接操作，则计算完后所有成交的数量会变成0trade=copy.copy(trade)整个循环中，最核心的就是那个tradeDict，这个是一个o
钱塘小甲子·2020-07-13 12:28

vn.py源码解读（六、主引擎代码分析---策略模块）

之前在讲MainEngine的时候，有这样一个代码：me.addApp(ctaStrategy)这里，我们来看一下MainEngine里面这个addApp函数的代码：defaddApp(self,appModule):"""添加上层应用"""appName=appModule.appName#创建应用实例self.appDict[appName]=appModule.appEngine(self,
钱塘小甲子·2020-07-13 12:28

vn.py源码解读（七、回测代码解析）

原本想开始讲策略类的编写，后来觉得，结合回测代码其实能够更好的理解，所以先解读一下vnpy回测的代码吧，后续自己也想把vnpy回测的部分优化一下，毕竟我觉得可视化和回测结果方提高还有很多空间。我们解读的代码从runbacktesting.py开始。首先，和实盘中一样导入了一个策略。fromvnpy.trader.app.ctaStrategy.strategy.strategyDoubleMaim
钱塘小甲子·2020-07-13 12:28

Python笔记11-基于VN.py的实时K线生成器

fromvnpy.trader.vtObjectimportVtBarDatafromdatetimeimporttimedeltaimportpymongofromqueueimportQueue,EmptyfromthreadingimportThreadclassBargenerate02:'''自己创建的一个K线引擎'''def__init__(self,x=5):#记录K线和上一笔行情s
q275343119·2020-07-13 09:37

Vnpy版本更新说明

v1.9.2v1.9.1v1.9.0v1.8.1v1.8v1.7.3v1.7.2v1.7.1v1.7v1.6.2v1.6.1v1.6v1.5v1.4v1.3v1.2v1.1v1.0v1.9.25b447bev1.9.2版本发布@vnpyvnpyreleasedthis4daysagoAssets2说明：v1.9.2将是vn.py
Mystery_zu·2020-07-13 02:51

vn.py源码解读（九、策略类代码解析）

在vn.py中，每一个策略类开始不出意外都是下面这样的：1、类的定义和类变量classTRStrategy(CtaTemplate):"""学习版本"""className='TRStrategy
钱塘小甲子·2020-07-12 22:11

Github上量化交易相关项目汇总

查阅资料时发现vn.py作者给出的一张表，这是2016年的数据，现在呢？
Quant_Learner·2020-07-11 00:44

【vn.py】开发环境搭建

文章目录写在前面：一.安装VNStudio二.运行VNStation三.运行VNTraderLite/ProREF写在前面：近期打算基于vn.py重新去跑一些策略，正好笔记本系统重装了一下，所以想从头去配置
敲代码的quant·2020-07-10 21:27

windows7sp1x64平台上部署vn.py开发框架

一、安装windows7sp1x64二、官网下载安装Windows6.1-KB4019990-x64三、官网下载安装Microsoft.NETFramework4.7四、官网下载安装vc_redist2015.x64五、打开https://github.com/vnpy/vnpy/blob/dev/init.bat按照init.bat内容进行安装1、安装chocolatey(类似于centos中的
weixin_33958366·2020-07-09 09:27

vn.py源码解读（三、事件驱动引擎代码分析）

先抛开一切，我们来想一想，如果自己要写一个事件驱动引擎会怎么写？之前也说过，所谓的事情驱动就是你要监听一些事件，当某些事件发生的时候，要分配相对应的方法进行处理。完成这个过程的东西我们抽象出来之后就叫做事件驱动引擎了。那么，如果我们自己写的话，应该有这样几个功能：1.事件的注册和取消，使用者可以根据自己的需求来设置引擎需要关心那些事件2.事件对于的处理方法的挂钩。显然，一个事件可以由多个方法来处理
钱塘小甲子·2020-07-05 10:01

vn.py源码解读（一、环境配置与回测初试）

周末比较闲，抽空研究了一下vn.py。有人说，为什么学那么多的回测平台呀。
钱塘小甲子·2020-06-26 04:57

海龟策略深入研究-策略回测系列-16 单位头寸限制检验

vn.py实现了2个维度上的单位头寸限制，分别是单品种头寸上限是4，单个方向整体头寸上限是10。那么现在测试一下适用于国内期货品种的新海龟策略，其最优单位头寸限制数值是否与原版海龟策略一致。
Trader_Python·2020-06-22 07:53

Zipline框架初探（上）

数学方面借着报名“七月在线—机器学习数学班”重温数学基础以图从机器学习的角度入手，而编码则再次翻开数据结构和算法导论用以弥补计算机基础不足的同时，一方面尝试配合小伙伴重写C++版本vn.py用于实盘交易框架储备
Trader_Python·2020-06-22 07:50

vn.trader使用教程系列1-安装和配置

原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员2016年已经快要过去一半，目前vn.py项目的交易平台vn.trader已经基本定型，在发布v1.0以前不再会有新的功能模块添加，接下来的时间将会主要集中精力在修复一些小
Trader_Python·2020-06-22 07:49

vnpy2.0 探索（一）

vnpy：vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1月正式发布，在开源社区5年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过300家，包括
Beau_菜鸡·2020-06-22 03:27

vn.py程序化交易平台部署

Anacondapython2.732bit下载MongoDBWindows64bit2008R2+版本下载VisualC++RedistributablePackagesforVS2013下载windpy包在vn.py
找聪明Aaron·2020-04-03 09:21

pandas:tushare数据处理（一）

Tushare-财经数据接口一个非常强大的存在，类似的还有vn.py，easytrader等包，但很显然tushare是这些包的爸爸，
哈劳斯军士·2020-02-13 07:00

【vn.py】CTP首次登陆修改密码 之 接口调用法

背景最近一直在玩vn.py，上一篇文章vn.py开发环境搭建（windows）介绍了如何搭建二次开发环境，解决了一些搭建环境过程中遇到的坑。那么接下来这篇文章将解决运行期间的第一个问题。
夏洛的克·2020-01-25 17:42

vnpy源码阅读学习(4)：自己写一个类似vnpy的UI框架

自己写一个类似vnpy的界面框架概述通过之前3次对vnpy的界面代码的研究，我们去模仿做一个vn.py的大框架。巩固一下PyQt5的学习。
bbird2018·2020-01-19 09:00

vn.py开发环境搭建（windows）

序言最近开始关注vn.py，如果你不是手抖才点进这个链接，那么一定不需要再去介绍这玩意儿了吧！如果是单纯的使用编辑测试你的策略，那么并不需要下面这么复杂的操作，直接参考官网文档即可！
夏铭序·2020-01-16 10:05

搞金融的同学三小时快速入门python【从零入门量化三】

作为一个屌丝，这里我们选择开源（BuYaoQIan）的解决方案：VN.PY来开始我们的量化交易旅程。然而要想使用VN.PY你得懂一点Python，不用太多，一点就好。
量化大司马·2019-12-26 21:47

【vn.py】 策略实盘自动交易

跑完了历史数据回测和优化，得到了一个不错的回测资金曲线，最后就可以准备开始实盘交易了。在教程2-5中我们已经接触了真实账户和仿真账户的概念，这里强调一个原则：所有量化策略在开始真金白银交易之前，都应该经过仿真账户的充分测试，毕竟每个人交易的本金都来之不易，一定要有十分负责的态度。本篇教程我们继续以股指期货为例，其他产品的量化策略实盘也基本都一样。首先启动VNTraderPro，加载CTP接口以及C
敲代码的quant·2019-12-20 15:18

【vn.py】策略实现之R-Breaker策略

文章目录写在前面R-BreakerR-Breaker策略实现以及代码讲解1、策略参数以及变量2、策略执行逻辑3、完整源码历史回测与参数优化写在前面vnpy中提供了很多CTA策略的源码，前面的文章也对很多策略进行了代码分析。这些工作不仅仅是为了了解那些策略的逻辑，更多的是为以后的自己基于vnpy进行策略提供思路和借鉴。因此，这篇文章将以有名的R-Breaker策略为例，基于vnpy实现这个策略的逻辑
敲代码的quant·2019-09-16 14:52

【vn.py】源码解析之布林通道（BollChannel）策略

文章目录Boll（布林线）指标CCI（CommodityChannelIndex）指标布林通道策略布林通道策略源码分析1、完整源码2、策略参数与变量3、策略执行逻辑Boll（布林线）指标布林线是一种金融衍生品价格走势图中常用的技术指标，由于其以上下两条线组成的带状区域显示，所以也称为布林带。带状区域的宽度随着价格的变动而变化，当价格幅度增大时，带状区域变宽；当价格幅度减小时，带状区域变窄。布林线在
敲代码的quant·2019-09-07 16:17

【vn.py】源码解析之 ATR_RSI 策略

AverageTrueRange，ATR）2、相对强弱指标（RelativeStrengthIndex，RSI）ATR_RSI策略ATR_RSI策略源码分析1、完整源码2、策略参数与变量3、策略执行逻辑ATR和RSI量化指标在介绍vn.py
敲代码的quant·2019-08-24 21:01

【vn.py】源码解析之 Dual Thrust 策略

文章目录DualThrust策略DualThrust策略源码分析1、完整源码2、策略参数与变量3、策略执行逻辑DualThrust策略DualThrust策略是MichaelChalek在80年代开发的一种通道突破策略，曾经被FutureThruth杂志评为最赚钱的策略之一，DualThrust常常用于日内CTA策略或者日间CTA策略。到目前为止，DualThrust仍然在自动化交易系统中排名第二
敲代码的quant·2019-08-21 11:48

【vn.py】源码解析之双均线（Double Moving Average）策略以及策略底层实现

文章目录双均线策略（DoubleMA）DoubeMA源码分析1、策略类初始化2、策略初始化3、策略启动4、接收Tick数据5、处理Bar数据6、订单以及交易的回调7、策略结束流程框图双均线策略（DoubleMA）双均线策略作为最常见最基础的CTA策略，也就是常说的金叉死叉信号组合得到的策略，常用于捕捉一段大趋势。它的思想很简单，由一个短周期均线和一个长周期均线组成，短周期均线代表近期的走势，长周期
敲代码的quant·2019-08-19 21:55

【vn.py】量化策略开发

文章目录写在前面开发环境策略代码编写参数设置交易逻辑REF写在前面一个完整的量化流程至少需要包括策略开发、历史回测与实盘交易三个步骤，下面就以vn.py为例，先整理一下vn.py中如何进行量化策略的开发
敲代码的quant·2019-08-06 15:10

【vn.py】国内期货CTP配置教程

文章目录写在前面申请模拟账号CTP接口配置基本操作实盘交易REF写在前面在配置好了vn.py的运行环境后，下一步需要做的根据交易品种配置交易接口，每种交易品种有不同的交易接口选择，有的门槛低、有的速度快
敲代码的quant·2019-08-01 00:00

如何安装并使用conda指令管理python环境

一、动机最近打算折腾vn.py，但只有py27版本的，因为一向习惯使用最新稳定版的，所以不得不装py27的环境，不得不说Python的全局锁真的很烦。
蚂蚁flow·2019-07-10 15:00

最新基于VN.PY框架打造量化交易系统(完整)

vn.py项目起源于国内私募的自主交易系统，2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。
大苟子·2019-04-25 11:23

vn.py开源量化交易程序开发框架

http://www.vnpy.org/vn.py是基于Python的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。
ejinxian·2018-08-14 10:29

VNPY- VnTrader基本使用

对于vn.py的初学者而言，建议从项目的图形交易程序VnTrader开始学习，先了解如何通过界面来监控行情与交易信息，并进行手工交易。
I天辉I·2018-08-08 18:32

VNPY - 事件引擎

作者：cuizi7目录引擎结构启动停止工作流程处理函数使用细节引擎结构事件引擎是vn.py项目的核心，也是大多数交易系统或回测引擎、甚至大多数交互程序（InteractiveProgram）的设计基础。
I天辉I·2018-08-06 16:54

使用conda管理python环境

一、动机最近打算折腾vn.py，但只有py27版本的，因为一向习惯使用最新稳定版的，所以不得不装py27的环境，不得不说Python的全局锁真的很烦。
lsh呵呵·2018-03-26 09:00

python 虚拟环境配置(一）

使用conda管理python环境一、动机最近打算折腾vn.py，但只有py27版本的，因为一向习惯使用最新稳定版的，所以不得不装py27的环境，不得不说Python的全局锁真的很烦。
Nicholas_Liu2017·2017-10-23 19:26
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