金融量化实习心得

我研一，南开大学金融工程方向，但是我的专业所处的学院比较尴尬，并非是南开大学大名鼎鼎的金融学院，而是一个小小的计算机与控制工程学院，更为悲催的是还没有盖好一个独立的学院楼，这个小学院又被改名为人工智能学院，emmm...说来都是后话，步入正题：

正因为我在一个计算机学院研究金融工程，指导前辈与学长寥寥无几，我导师是教本科高数，平时课程比较多也无心多关注我们，我就修完研究生学分出来社会历练.....

废话有点多，我实习的工作还算对口，但不是传统金融行业，是新兴的虚拟货币，例如比特币莱特币以太坊之类，但是所做工作与传统量化方向大同小异，甚至可以直接照搬拿传统股市的策略练手，下面就说说我这两三个月以来做了哪些工作：

1、首先了解了区块链行业，阅读了部门leader推荐我的那本《精通比特币》，之后初步观察市场，了解这些加密货币是如何交易如何存取以及之间的转账机制等，蚂蚁虽小五脏俱全，初始的币圈热闹非凡，各阶层的都有，这时候庄家对于割韭菜已经跃跃欲试了；

2、之后部门leader觉得我是金工出身，打算让我做比特币期货，我当时心态很崩，这币币交易还半瓶子不满，这就要上衍生品了。只能硬着头皮找了期货的相关文档，并对比几个比特币期货交易所上面的交易规则，做了一个比特币期货基础知识的文档以及期货交易所期货交易对比的PPT，（但是leader并没有把这篇报告发出去，枉费了本宫一枪心血、)

3、后来币圈市场逐渐成熟起来，量化团队越来越多，我们肯定不会置之事外了，部门leader让我跟着另一位交易员做事情，他主要是做高频量化，第一次跟他开会给我们培训了一下比特币期货市场的一些常见的策略，如做市商、套利、趋势跟踪等，因为我们部门不是专业的量化团队，目前只有我一个人，所以就先帮忙做一下市场的前期研究，主要是用数据分析的方法找出市场的前置信号（一直觉得这是不太可能的），所以就用人家提供的数据一直在找所谓的信号。

4、这样子效率很低的，每天就像是无头的苍蝇，试试这个看看那个，我分别观察过：未平仓合约数量、成交量、价格的变化分布情况、市场的波动性、以及主卖主卖的市场深度情况，均未发现有明显的前置信号，由于leader说我尝试的过程实在是太慢了，不得已，就随便找了几个大的趋势以及对应的市场成交量情况，（成交量放大伴随着交易活跃，之后价格会出现大的波动性）。

5、这样经讨论之后显然是风险太大了，回馈的建议是，多找几个指标同时判断，这时候有新来了一个经验丰富的全职，之后他找的两外两个指标，辅助判定进场，但是具体用的逻辑和具体回测的时间戳都是我优化之后决定的；

6、最终一个策略做完整大概用了1个月的时间吧，包括选指标、量化参数，写回测，因为加密货币还没有比较完整地回测平台，只能自己写代码，就这样，两周过去了，对方还没有给我反馈，坐等中....

要说实习有没有意思，其实还是有的，最起码开始的时候对我的python有极大的帮助，以及可以跟着别人学一些金融策略，这个虽然在网上也可以学到，但是没有跑过回测或者实盘，自己也觉得不太可信。

实习期还没有结束，日记持续更新中..............