斑斓的光泽照在地铁口上，有一个目光倔强脸庞轮廓清晰的男人又在那个地铁口出现了，鲍勃·迪伦的歌缓慢的从他口中流出，琴盒里面散落着硬币，时不时的有人停下脚步。可他并不是流浪汉，他深邃的蓝色眼睛里藏满了智慧，国为他也许就是世界上最聪颖的人之一，他拥有私人飞机，身价过亿，他建立的模型正在华尔街挥斥方遒，谈笑间积累数百万盈利。
这就是彼得·穆勒（Peter Muller），宽客的后起之秀，宽客是人们给他们的称呼，这个队伍是由一些天才组成的，也有一些赌徒。给他们带来无尽荣耀和财富的是数学和程序代码。直到目前，他们把资本市场给改变了，抑或是资本市场需要改变铸就了他们。
数学模型分析金融市场的物理学家和数学家在一起被称为宽客，在昙花一现的市场他们运用数学公式和超级的计算机技术从中挖掘利润。他们出现以后，火速变成了华尔街的主体。
最近的20年里，在对冲基金的领域里有大量的资金进入，从九十年代的一千亿美元快速膨胀，泡沫互联网破裂以后，量化对冲基金里有大量的资金涌入，目前应用量化策略的对冲基金范畴已经超过二点五万亿美元。
《机构投资者》旗下出版物《阿尔法》颁发的“2015年全球收益最高的对冲基金经理”排行榜展现，前十位收益最高的对冲基金经理中，有八位被归纳为量化基金经理，占了80%；在排名前八的对冲基金经理中，有六名经理应用量化模型；前25位当中约有一半的基金属于量化分析，占50%。这就是现在的一个状态。
量化投资是怎么来的？
量化交易的鼻祖--爱德华·索普（Edward Thorp）
天才数学家爱德华·索普，是量化基金的鼻祖，他燃烧了对冲基金的繁星之火，终归还是在华尔街的市场上成为了燎原之势。当看到对冲基金大鳄们尚在襁褓中之时，索普正在和香农研究要怎么用数学和概率论的方式在轮盘赌博和21点赌博中变的所向无敌，在内华达雷偌市他一夜之间“奇袭”了当地的所有赌场，并顺利的从“二十一点”桌上赢了上万美元，在1970年他就将目光移到了更大的赌场华尔街并首创第一个量化交易对冲基金。
依赖凯利法则和大数定律，索普在赌场战无不胜，后来他就被赌场列入了黑名单。大数定律的原理还是很简单的，随机事情的范例越多，最后的明确性就会越高，就像你掷硬币，你掷10次，正反面的比率可能就会出现不同的结果，但是你掷1万次出去，这时正反面的比例肯定是接近1:1的。对于21点的任何一手，索普并不知道他的胜算是多少，但是玩得局数只要够多，遵循他自己的算牌规则，必然就能获得胜利。
他只要遵循凯利法则下筹不在胜算偏向自己的时候输光筹码最后一定能赢。相同的，这些原理他应用在了华尔街。索普将数学公式写成电脑程序来寻找定价失常，合理的价格可以运用电脑模型精确计算权证，只有出现偏离的时候才会有下注的机会，索普的基金体现出资管行业正在往定量化和机械化的方向转变，在索普退休后，将量化基金的权利交给一位22岁的后起之秀，华尔街的奇才肯·格里芬。
后起之秀
这些对冲基金经理人大多数都是出生在1960年到1970年之间。在黄金时期的人生里，他们赶上了量化基金的最好的十年。世界有很多聪慧的人，庆幸他们是出生在发展时期的美国，也出生在这个充满想象力和创造力的土地上。个人电脑的普及，通货膨胀和利率水平不稳固而造成股市波动的增加和期权期货等衍生金融工具的出现和发展，这些都是为天才们走出象牙塔而创造的完美条件。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。电子工程师和物理学家，甚至军工系统的密码破译者在金融市场上也能够尽显本色。
格里芬和大本营的故事
格里芬的财富值排名第一。
在2008年之前人们都称他为坟墓舞者，整顿受困的公司是大本营基金的著称，擅长在断壁颓垣里寻找机会。1987年，有一个人靠着一台传真机、一台个人电脑、一部电话和26.5万美元本钱在他的哈佛宿舍成立了人生第一个基金，这个人就是肯·格里芬。从此以后，格里芬就开始了他的宽客人生，就连对冲基金先驱Frank Meyer，Griffin的联合创始人也成功的被他吸引了，格里芬的杰出的表现为他赢得了通往创立Citadel的钥匙。
1990年年11月份，格里芬正式成立了大本营投资集团，初始资金有460万美元，截至到2015年5月1日，Citadel投资管理的资本超过了260亿美元。对冲基金黄金十年元年是1990年，那时格里芬才20岁刚出头，且刚刚毕业，就要开始管理自己团队，辉煌的业绩都是他的量化模型带来的，我们找到了几年的数据，90年43%，91年42%，93年24%，99年40%，2000年46%，就算是网络泡沫落空的2001年依旧获得了19%的正收益，2001年安然公司倒闭是值得一提的，格里芬借此机会招聘了很多能源交易员。
在2008年全球金融危机的时候，Citadel也没有能逃过此劫。据彭博商业周刊网站报道，雷曼兄弟于2008年9月份破产因此摧毁市场上的可转换债券，其中包括Citadel旗下Kensington和Wellington基金，这两个基金组合因为这场金融危机导致损失了约53%市值。在金融危机的冲击波中Citadel的旗舰基金至2012年1月完全的复苏过来，挽回了损失。在2014年公司最主要的对冲基金荣获了将近18%的收益。
格里芬也许已经找到了被称为财富密码的阿尔法，格里芬站在一个无法想象的高度上，他的个人财富进入了福布斯40岁以下的富豪排名前十名。现在这个高富帅也就50岁左右。你会看到他经常闪耀着智慧的眼睛，他在那些年是如何在资本市场的血流漂杵中谈笑间樯橹灰飞烟灭，你也许会期待看到。
并列第一的詹姆斯·西蒙斯(James Simons)，文艺复兴公司，这还用多说吗？他是世界级的数学大师，华尔街的传奇人物，1989年到2009年之间，大奖章基金在他操盘期间平均每年的回报率高达35%，比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的操盘表现都要高出10余个百分点。即使2007年次贷危机爆发的时候，该基金的回报率仍高达85%。
创始文艺复兴的人中不少是密码破译的人员，想要破译密码是需要从很多的噪音中寻找出信号，最后做出结论。另外还有很多的语言识别专家，也是一样的原理，需要从人们所发出声音里面寻找信号，过滤掉各种噪声找到结果。这种技能的应用使文艺复兴公司可以更好的地从过去价格中去除大量噪声，发现规律，找到阿尔法。
金融时报Financial Times评他为地球上最聪明的亿万富翁，同时更新和调整模型以适应市场变化的文艺复兴公司也一直在提高，高频交易的应用使他们换手时间最短缩短到了几个小时。他是怎么做到的没有人知道，也不会有人告诉他人，阿尔法到底在哪里，股市的真谛是不是被西蒙斯找到了，但是文意复兴公司的大奖章业绩一骑绝尘，其他宽客都只能高山仰止。
在地铁站中奏乐的摩根士丹利交易员穆勒
就是我们开头看到的那一幕。
“我希望在纽约的地铁站内演奏音乐，但又怕被熟人看到，因此我带着电子琴来到了巴塞罗那。我受邀在一个有关金融衍生品的会议上发表讲话，我的演讲被安排在诺贝尔经济学奖获得者梅隆·斯科尔斯（Myron Scholes）和史蒂夫·罗斯（Steve Ross）之间，在我看来罗斯也应赢得诺贝尔经济学奖。演讲结束之后，我一头扎进了出租车，来到了兰布拉大道，人们在街上散步，我拿出了电子琴并开始自弹自唱，感觉上不免有点胆怯，我此前从未这样干过，这为我在纽约的演奏增加了底气。”
在网上找到了他最喜欢的量化基金经理的照片。在普林斯顿大学穆勒主修数学，有洁癖，同时选择了音乐课程做为辅修。典型文艺男青年，他的毕生爱好就是音乐和数学。他带领的过程驱动小组是摩根士丹利庞大的股票交易部门中规模最大的部门，每年都能够带来上亿美元利润，从1996年到2006年之间，在他带领的过程驱动小组期间为公司创造了60亿美元的利润，穆勒带领的过程驱动小组贡献的利润占到摩根士丹利1/4。
而他带领的小组只有50人，即便这样也给他们带来了巨大财富。2012年他开始独立经营自己的对冲基金，而且从没有放弃音乐这个爱好，目前现在他拥已经拥有自己的个人网站，他称自己是职业的歌手，但事实上他的过程驱动小组仍旧存在着，并且管理着50亿规模的资产。
梦想般的美好
时代的变化给予你们使命，而他们在这舞台上能够将自己的聪明才智发挥的展露无遗，从70年代开始到现在宽客在华尔街形成了最主要的力量。是时代造就了他们，还是他们造就了时代，没有一个确切的说法。而我们只是瞻仰现在依然在资本市场上英姿勃发的他们，觥筹交错豪掷千金，量化给资本市场带来了进步，也带来了无尽荣光和财富给他们。
未来我们是看不到的，但也许我们现在也正站在如美国量化黄金十年的起点上。相信这一天终究会到来，也许某一天，当你走在路上，身边也有这样的一个人，找到了适合中国资本市场的终极阿尔法，点燃了中国资本市场量化的星星之火。
而未来，也许会让世界刮目相看。
免责声明：以上内容均来自互联网，仅供学习交流之用，版权归原发布者所有，内容未经证实，仅供参考。