网格策略资金管理思路

网格策略资金管理解决思路

  1. 策略交易反思

      a. 下单执行的策略与网格策略本身有本质冲突：在7月份我在HT价格3.0至3.5之间的看涨策略将对冲浮动调整至千4、千5，甚至部分订单调整至千6，造成网格订单本来可以成功对冲，因浮动范围过大无法对冲成功。

      b. 我们的网格策略类似高频对冲策略，本质是忽略价格波动，在相对价格范围、低水平赢利空间内，利用高频率成交次数，积累赢利，控制本金损失风险，严格遵守止损、止盈的原则，不过过夜持仓，不预测价格趋势。

      c. 资金管理工作没有做好，导致所有子弹击中打在某个价格区域，当发现有机会底部建仓的时候，发现已经没有足够资金操作。

  2. 工具使用感受

      a. 缺乏资金管理工具

          i. 不知道在价格上涨/下跌的时候是否应该继续建仓，因为不知道后续价格趋势如果再上涨/下跌，资金建仓够不够

          ii. 不知道即时盈亏数据

              1. 因为不知道即时盈亏，所以无法进止盈、止损操作

          iii. 不知道建仓价格、对冲浮动范围、使用资金比例是否合适

          iv. 缺一个一键平仓功能

              1. 不知道是否应该在这个盈利点平仓、止损

  3. 解决思路

      a. 本金优先－在胜率高于50%的策略场景下，控制本金损失风险，当超过1%亏损需止损

      b. 控制下单风险－缩小对冲浮动范围、提高交易频率，减少本金动用数量

      c. 积小胜为优势－日内平仓，持仓不过夜

  4. 业务流程

      a. 核对订单数据及盈利数据：订单数据没有问题，赢利数据对冲订单部分无问题、待确认敞口订单数据是否正确(该部分工作已进行)

      b. 根据T日历史数据每天最低、最高价格数据及订单数据，回测T日(7月7日至8月3日)的看跌、看涨两端数据下策略的最大亏损、最大赢利净利。

      c. 根据计算出来的最大亏损、最大赢利金额计算占总资产百分比

      d. 根据以上数据制定最大止损百分比，一般采取总资产金额的1%；无论是看涨、看跌策略当亏损金额占总金额1%的时候，即进行止损平仓。核心思想就是每次损失本金一定不会超过总资产的1%(留待青山在)

      e. 根据以上数据制定最大止盈百分比，一般在看跌策略(多头策略)下，如果价格跌破最近10日的最低价，则离市平仓所有看跌策略订单；在看涨策略(空头策略)下，如果价格达到最近10日的最高价，则离市平常所有看涨策略订单