量化交易笔记

第一章

1 量化选股方法，公司估值法，趋势法，资金法三类

2 量化择时，不能百分之百的预测未来的股价

3 股指套利，利用股指期货市场的不合理性，同时参与股指期货与股票市场的交易，或者进行不同期限，不同类别的股票指数合约交易，赚取差价，主要分为期现套利和跨期套利

4 商品套利，相同商品在不同地点，不同时间对应一个合理的价格差异，价格波动就是套利

5 统计套利，利用证券的历史统计规律进行套利，是一种风险套利，风险在于未来一段时间内这个规律是否真实存在，分为两类，一是基于股票的收益率序列建模，二是利用股票的价格序列的协整关键建模

6 期权套利

7算法交易 8 资产配置

量化投资涉及很多数学和计算机的只是和技术，总体来说 有人工智能，数据挖掘，小波分析，支持向量机，分型理论和随时过程

第二章 量化选股

多因子模型，风格轮动模型，行业轮动模型

市场选股行为介绍资金流，动量反转，一致预期，趋势追踪和筹码选股

筹码集中度：

1.筹码集中度在10以下的股票 爆发力比较好，上涨和下跌的幅度比较大

2.筹码集中副低的股票（尤其是在30以上）上涨的力度明显比较弱

户均持股大，表明筹码越集中，上市股东的人数越少表示越集中

第三章 量化择时

趋势的主要指标 MA， MACD， DMA 本章主要讨论的是普通的均线和自适应性的择时策略

Hurst指数可以将市场的转折点判断出来，从而实现择时

svm将大盘区分成几个明显的模式，从而找出其中的特征，根据历史的数据的模型来判断未来的趋势

swarch指数刻画了货币供应量M2和大盘之间的走势，揭示了证券市场和货币之间的关系

技术分析的方法分为5类：指标类，切线类，切线类，K线类，波浪类

MACD DIFF， DEA

趋势 = 资金 + 心理

第八章 量化交易的算法

算法交易的类型分为被动型，主动型，综合型

1 被动型交易也叫结构算法交易或者时间表型算法交易。不会根据市场的情况选择交易的和时机与交易的数量，而是按照一个交易的方针进行交易

2 主动交易算法是根据市场的状况做实时的决策判断是否交易，交易的数量，交易的价格，许多交易根据市场的情况下达，可能无法完成交易员的全部交易

3 综合交易是前面两个的结合，基友既定的交易目标，也有实施交易过程中是否也对交易进行一定的判断

4 算法的交易选择 

5 组合的交易算法

回溯与最优参数的选择

1 历史时期不同的参数测试策略，判断不同参数小幅哦的稳定性，对参数的敏感度，重点关注稳定性和敏感度随时间变化的情况，如果过于频繁择不适合投入实际的应用

2选择某一个特定的市场状况较为稳定的历史时期