时间序列分析这件小事（八）----格兰杰因果关系检验

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现实世界中，我们有一些序列之间不知道是谁影响谁，换句话说，我们不知道因果性。这次，我们讲一讲格兰杰因果关系检验。

这个检验的思想很质朴：

我们构造这样一个式子，然后去查看各自前面系数是否为零，如果，上面一个式子中，x前面的系数全为零，或者说，不显著，那么显然就是x不会影响y。也就是不存在x是因，y是果的问题了。

反过来也是一样。当然，如果两个系数前面都不是零，那么就是相互影响，如果都是零，那么就是没有半毛钱关系了。

 

#example 16
grangertest(xt~yt)
grangertest(yt~xt)

我么看一下结果：

 

很显然，yt不是xt的原因，而xt是yt的原因。