自苏联建立以来，苏联一直对与芬兰相接的国境存有异议，认为过于威胁到第二大城市列宁格勒的安危，且芬兰在独立过程中与德国关系密切，苏联视其将可能成为德国入侵本国的帮凶，于是持续以谈判、威胁或尝试颠覆芬兰政府的方式来解决其边界问题，必要时直接透过军事行动并吞芬兰，重回以往俄属芬兰的地位。
芬兰方面则力保独立之成果，视苏联为唯一的假想敌，持续以外交手段来避免战争。20世纪30年代，苏芬之间的几次谈判皆无结果，苏联决心武装入侵芬兰。
1939年11月26日，苏联制造了“曼尼拉炮击事件”，以此为借口对芬宣战，在两国边境发动全线进攻。国际联盟将苏联的行动视为非法攻击，于12月14日将该国除名。
在国际形势相对平静的1932年，苏芬两国调整了相互关系，签订了《苏芬互不侵犯条约》。条约规定，双方保证互不侵犯现有边界，避免任何指向对方的侵略行动。条约还宣布：双方“将始终致力于以公正的精神解决它们之间的任何性质或任何根源的争端”。这项条约一度缓和了两国之间的矛盾。1934年又进一步确定此协定为十年有效。但是，为了与前苏联抗衡，西方始终保持其在芬兰的存在，因此，苏芬关系又受到大国政治博弈的牵动。
芬兰与西方各国保持着良好的关系，并接受了它们的军事援助。1935～1938年，英国向芬兰提供了价值2.11亿芬兰马克的武器装备；德国为芬兰空军援建了广泛的机场网；英、德两国的军事教官一直帮助芬兰培训军官；在西方专家的支援下，芬兰在卡累利阿地峡修建了著名的曼纳海姆防线。
芬兰亲近西方的动向经常引起苏联的警惕。早在1939年春，当苏联主动与芬兰举行秘密谈判时，就开始试探实现自己对芬兰问题的各种企图的可能性。在谈判中，苏联代表直截了当地提出在第三国可能东犯并且经过芬兰入侵苏联的情况下，苏联利用芬兰领土迎击来犯之敌的要求，并且还表示苏联希望获得在芬兰湾的某些岛屿上设防的权利。但芬兰在大国冲突中执行不介入的政策，宣称它决不站在一个大国一边反对另一个大国。所以，历次秘密谈判都因芬兰拒绝苏联的要求而未取得任何成果。
1938年德国入侵奥地利后，苏联多次以维护西北边界和列宁格勒的安全为由，要求同芬兰交换领土和租借军事基地，1939年11月9日双方谈判彻底破裂。11月28日，苏联宣布芬军在边境挑衅，决定单方面废除1932年缔结的《苏芬互不侵犯条约》，次日中断了两国外交关系。
1939年11月30日，苏联向着只有400多万人口的小国芬兰发动突然袭击。苏军以20个师（45万人）、2000辆战车和1000余架作战飞机开始向芬兰发起全线进攻，宣布在其占领区帖里约基成立了以库西宁为首的芬兰民主政府，声称红军是应政府要求越过边界的。芬军在力量对比不利的情况下，凭借1927—1939年在卡累利阿地峡修建的“曼纳海姆防线”的坚固工事，利用严寒和沼泽森林的有利地形，展开反击战、阵地战和消耗性围歼战，因此苏军除在北冰洋的贝柴摩和萨拉地区进展较快外，在卡累利阿地峡和拉多加湖一带伤亡较大，对芬军主阵地久攻不克。
11月30日，苏军23个师共45万军队攻入芬兰边界，迅速抵达曼纳海姆防线。
苏芬战争一打响，苏军便遭到了死伤惨重，经过15天的激烈争夺战，才堪堪突破了第一层的保障地带，第一次进攻宣告失败。
曼纳海姆防线残留的碉堡。
苏联军队经过近两个月的准备后，于次年再次向曼纳海姆防线发起冲锋，吃了亏的苏军这次调来了一个排的KV-1重型坦克。KV-1坦克如虎入羊群，肆意横冲直撞，芬兰使用各种武器，硬是一辆也没被打穿，就这样眼睁睁看着KV-1坦克突入防线而无可奈何，在苏军的强大攻势下，著名的曼纳海姆防线最终被全线突破。1941年，芬兰曾又重新夺回了部分防线，但在1944年又被苏军全部夺回，为除后顾之忧，苏军彻底摧毁了整个曼纳海姆防线。
1940年1月苏军重新组织攻势，总兵力增加到46个师，于2月11日以密集烟火和重型坦克在地峡发动总攻，空军对芬后方城市和交通线进行了狂轰猛炸，14日突破曼纳海姆防线，芬军于2月26日退守维堡一线。
在德国加紧战备的同时，英法的计划也在有条不紊的进行着。2月5日，英法两国在巴黎召开了最高军事会议，制定援助芬兰的计划，英国首相张伯伦采纳了海军大臣就吉尔的建议，在会议上重点强调了在挪威登陆的重要性，并组建了远征军赶往芬兰，时间定在了3月中旬。
1940年3月3日，一件令英法想不到的事发生了：芬兰向苏联提出了休战，苏联面对芬军顽强的抵抗，不得不抛弃库西宁政府，芬兰政府也因弹尽粮绝只得接受苏联的媾和条件。这个北欧的小国终于因为抵挡不住苏联红军的进攻而投降了。这个人口不足400万，军队不足18万的小国被斯大林打趴下了，芬兰用3万正规军，10万预备役和其他部队组成的弱小的军队使苏军遭到了重大损失（其中苏军著名的王牌第44步兵师被全歼）。由于斯大林的种族偏见，他不愿用苏芬边境的苏军攻打芬兰，恐怕他们与芬兰人有亲戚关系或共同的历史文化，就用南方的军队，而南方的苏军又不适应芬兰寒冷的天气。在零下40℃的天气里，芬兰军队滑着雪橇袭击苏军的补给线，他们用猎人组成狙击小分队袭击苏联军队，苏军也组织狙击手还击，但往往有去无回。当苏军走过结冰的湖面时，芬兰军队用迫击炮炸碎湖面上的冰，使一个连甚至一个营的苏军淹死或冻死在河里……2月底，芬兰军队终于抵抗不过强大的苏军，开始与苏军谈判。3月13日两国经瑞典调停在莫斯科签定了和平协定，芬兰将其东南部包括维堡（芬兰第三大城市，重要工业中心和塞马运河出海口）在内的卡累利阿地峡、萨拉地区和芬兰湾的大部岛屿割让给苏联，并把汉科港租给苏30年。而芬兰政府割让的这10％的土地使苏芬边境的列宁格勒建起了强大的防御工事，为日后抵抗德军的进攻打下了基础。
在《冬季战争》一书中，有这样一段记述:苏军在荒野上长途行军，又饿又累，当他们缴获了芬军的野战厨房，竞然发现炉子上正煮着热腾腾的香肠汤时，便忘记了打仗与危险，只顾吃了起来。许多人嘴里含着香肠，还没有来得及下咽，就被击毙了。芬兰人引以为豪，戏称这种奇怪的作战方式为“香肠战”。苏军士兵为什么会在“香肠战”中倒下呢?
芬兰的温度常常低于零下40，在这种寒冷的天气下，就连坦克和卡车都要每隔一、二个小时发动一次才能使用。而在这种条件下，硬面包和水是不能补充体力的，部队要想生存和有战斗力，必须要有营养丰富的食物。严寒虽然可以帮助伤员止血，但也可以把伤员活活冻死。这样的条件对于日常的生活都是个挑战，更别说作战了。相比之下，芬军因在本土作战，可以就地取食；着装注重保暖，外着伪装服；住的是地下掩蔽部和温暖的帐篷，伤员也得到了较好的安排。
芬兰人打不穿苏军的坦克，就打击苏军的野战厨房、运输辎重的卡车和搭帐篷的器材等，这让苏军十分头疼，随着战争的深入，才出现了上面的状况。
在苏芬战争中。芬兰死亡2.2万余人，而苏联却死亡了4.8万余人，失踪人数高达27万余人，芬兰这个让斯大林认为半个月就能占领的国家却让苏联付出了30余万人的巨大损失，打击了斯大林的嚣张气焰。如果不是战争后期苏军调整了战术，用机械化部队攻击芬兰军队不知道这场因贸易引发的非正义战争何时才会结束，双方又会死亡多少人。