Liu_LongPo
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机器学习算法原理与实践（三）、卡尔曼滤波器算法浅析及matlab实战

    • 协方差矩阵
    • 状态协方差矩阵传递
    • 状态协方差的更新
    • Matlab 实现
    • Matlab效果
    • 测试代码
    • 测试效果


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卡尔曼滤波器是一种利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。而且由于观测包含系统的噪声和干扰的影响，所以最优估计也可看做是滤波过程。

卡尔曼滤波器的核心内容就是5条公式，计算简单快速，适合用于少量数据的预测和估计。

下面我们用一个例子来说明一下卡尔曼算法的应用。

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