转自：小象学院+自己总结
模型+策略+算法
隐马尔可夫模型是用于标注问题，描述由隐藏的马尔科夫链随机生成观测序列的过程，属于生成模型。在语音识别、自然语言处理、生物信息、模式识别等领域有广泛应用。
是关于时序的概率模型，描述隐变量的随机状态，以及隐藏状态生成观测序列。每个观测序列又可以看作是一个时刻。
模型由初始概率分布、状态转移概率分布以及观测概率分布确定。Q为所有可能状态的集合，V是所有可能观测的序列。
I是长度为T的状态序列，O为其对应的观测序列。
模型可以表示为：
其中包含两个假设：
1）齐次马尔科夫性假设，任意时刻t的状态只依赖于其前一时刻的状态，与其他时刻的状态和观测无关，也与时刻t无关
2）观测独立性假设，任意时刻的观测只依赖于该时刻的隐马尔可夫链的状态，与其他观测和状态无关。
三个基本问题：
1）概率计算问题：给定模型和观测序列，计算在模型lambda下观测序列O出现的概率P（O|lambda）
2）学习问题：已知观测序列O，估计模型lambda的参数，使得P（O|lambda）最大，用极大似然估计的方法来估计参数
3）预测问题：也称为解码，已知模型lambda和观测序列O求P（I|O）最大的I，即最有可能的状态序列。
后续进行中文分词实践
问题1：概率计算算法，计算观测序列概率P（O|lambda）前向和后向算法
首先先介绍一下直接计算。
最直接的方法是通过列举所有可能长度为T的状态序列，求各个状态序列I与观测序列O的联合概率P(O,I|lambda)，然后对所有状态序列求和得到P（O|lambda）
可以看出计算量非常大，是O（TN^T）阶的，因此不可行，需要引入前向后向算法
前向概率：
步骤1初始化前向概率，是初始时刻状态i1=qi和观测o1的联合概率
步骤2是前向概率的递推公式，计算时刻r+1部分的观测序列为o1,o2,...,ot,ot+1,且在时刻t+1处于状态qi的前向概率。对于这个乘积在时刻t的所有可能的N个状态qj求和，其结果就是得到在时刻t+1达到状态qi的联合概率
可以看出前向算法实际是基于状态序列的路径结构递推计算，高效的关键在于局部计算前向概率。
这样时间复杂度就降为了O（N^2T）
后向算法：
注意：前向概率计算出的是P（O,I|lambda），因此只需把所有状态的概率相加即可
后向概率计算的是P（O|I，lambda），意思就是最后一个状态已经知道了，那么P（O,I|lambda）=P（O|I，lambda）*P(O|I)再把所有状态加起来
监督学习（极大似然估计）和非监督学习BW算法（EM）
监督学习：
1. 转移概率aij的估计
设样本中时刻t处于状态i时刻t+1转移到状态j的频数为Aij那么aij的估计是
2. 观测概率bj(k)的估计
设样本中状态为j并观测为k的频数是Bij，那么状态为j观测为k的概率bj(k)的估计是
3. 初始状态概率pi的估计为初始状态为qi的频数
由于监督学习需要使用训练数据，而人工标注数据的代价很高，所以我们常用非监督学习的方法
非监督学习Baum-welch算法
隐马尔可夫模型可以看作下面这个模型
它的参数学习可以由EM算法实现
1. 确定完全数据的对数似然函数logP（O，I | lambda）
2. EM算法的E步：求Q函数Q（lambda，lambda^）
3. EM算法的M步：极大化Q函数，求模型中的A,B,PI
由于要极大化Q函数里的三项，可以对其进行分别极大化
第二项式子可以写成
第三项可以写为：
问题3：解码问题
可以用近似算法或者是维特比算法（viterbi）
近似算法：在每个时刻t选择在该时刻最可能出现的状态it。推广到一个状态序列
近似算法的优点是计算简单，其缺点是不能保证预测状态序列是整体最优序列，因为从整体的角度有可能不发生，存在转移概率为0的情况
维特比算法：实际是用动态规划求解隐马尔可夫模型预测问题，即用动态规划求得概率最大路径（最优路径）
根据动态规划原理，最优路径具有这样的特性：如果最优路径在时刻t通过节点it，那么这条路径从节点it到终点iT部分的路径是最优的。
因此我们只需要从t=1开始，递推地计算在时刻t状态为i的各条部分路径的最大概率，直到t=T
注意前向概率和后项概率之间的关系
当状态为离散，观测值为连续时，要使用高斯隐马尔可夫