线性回归与最小二乘法

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线性回归模型是使用最广泛的模型之一，也最经典的回归模型，如下所示

x轴表示自变量x的值，y轴表示因变量y的值，图中的蓝色线条就代表它们之间的回归模型，在该模型中，因为只有1个自变量x,所以称之为一元线性回归，公式如下

我们的目的是求解出具体的参数值，可以穿过这些点的直线可以有多条，如何选取呢？此时就需要引入一个评价标准。在最小二乘法中，这个评价标准就会误差平方和，定义如下

其中e表示通过回归方程计算出的拟合值与实际观测值的差，通过维基百科上的例子来看下实际的计算过程

如上图所示，有4个红色的采样点，在每个点都可以得到(x, y)的观测值，将4个采样点的数据，带入回归方程，可以得到如下结果

计算全部点的误差平方和，结果如下

对于上述函数，包含了两个自变量，为了求解其最小值，可以借助偏导数来实现。通过偏导数和函数极值的关系可以知道，在函数的最小值处，偏导数肯定为0，所以可以推导出如下公式

对于上述两个方程构成的方程组，简单利用消元法或者代数法就可以快速求出两个参数的值

实际上，更加通过的方法是通过矩阵运算来求解，这种方法不仅适合一元线性回归，也适合多元线性回归，其本质是利用矩阵来求解以下方程组

计算过程如下

>>> data = np.array([[1, 1], [1, 2], [1, 3], [1, 4]])
>>> data
array([[1, 1],
       [1, 2],
       [1, 3],
       [1, 4]])
>>> target = np.array([6, 5, 7, 10]).reshape(-1, 1)
>>> target
array([[ 6],
       [ 5],
       [ 7],
       [10]])
# 先对data矩阵求逆矩阵
# 再计算两个矩阵的乘积
>>> np.matmul(np.matrix(data).I, target)
matrix([[3.5],
        [1.4]])

通过一个逆矩阵与矩阵乘积操作，就可以方便的求解参数。在scikit-learn中，使用最小二乘法的代码如下

>>> data = np.array([1, 2, 3, 4]).reshape(-1, 1)
>>> data
array([[1],
       [2],
       [3],
       [4]])
>>> target = np.array([6, 5, 7, 10]).reshape(-1, 1)
>>> target
array([[ 6],
       [ 5],
       [ 7],
       [10]])
>>> reg = linear_model.LinearRegression()
>>> reg.fit(data, target)
LinearRegression()
>>> reg.intercept_
array([3.5])
>>> reg.coef_
array([[1.4]])

intercept_表示回归方程的截距，coef_表示回归方程的系数。

最小二乘法的求解过程简单粗暴，但是也存在一定限制，首先，根据方程组能够求解可以知道，样本数目必须大于等于特征的个数；其次，当输入的特征很多，大于10000时，矩阵运算非常的费时。

最小二乘法肯定可以求解出线性方程的解，但是其解只是在线性模型假设的前提下得到的最优解，如果数据不符合线性模型，此时用最小二乘法依然可以得到结果，但是显然是一个非常差的拟合结果，为了更好的评估线性回归拟合效果的好坏，我们还需要一个评估指标R square， 公式如下

这个值也称之为拟合优度，从定义可以看出，其范围在0到1之间，越靠近1，说明拟合效果越好。在scikit-learn中，提供了计算拟合优度的函数，用法如下

>>> from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
>>> predict = reg.predict(data)
>>> mean_squared_error(target, predict)
1.0500000000000003
>>> r2_score(target, predict)
0.7

对于线性回归而言，离群值对拟合结果影响很大，在预处理阶段，要注意过滤离群值点；同时，我们会根据回归系数对变量的重要性进行排序，此时要注意各个变量的单位是不一样的，在预处理阶段需要进行归一化。

·end·

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