专享策略05 | MACD波段套利交易策略

 量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容

大家好，2023俱乐部有4个专享，6个通用。其中专享是2个套利，1个盘口，1个CTA。本期是专享05策略，本年度第二个套利策略。

01、策略介绍

策略以MACD指标为基础寻找主要波段行情，MACD本身是均线的衍生指标，有很好的趋势性，基于MACD指标的交易方法非常多，金叉死叉，柱线面积判断强弱，顶底背离等方法。

02、策略思想

我们将MACD的主要波段找到，即图中的实心红绿柱。

有俩种交易方式：

1、当MACD死叉，出现实心柱时进场。

2、当MACD已经大于或者小于0后且走过一段升浪(跌浪)后，找二次进场的机会，如下图：

策略采用第二种方法交易，过一段升浪(跌浪)后，找二次进场的机会。在蓝色标注点，就是我们回调时的进场时机。这里面有一个问题，就是MACD会出现钝化，也就是背离的情况。即价格上涨，MACD持续走低。MACD走高，价格震荡。因此我们还需要做一个趋势过滤，不要多复杂，引入两组均线即可，让它与MACD指标二次点形成共振。

蓝色点是一个交叉点，是一个点状态。两组均线是一个持续状态，即大于小于的关系。所以不会持续出信号。

以螺纹-铁矿为例，专享05的交易次数多与专享02和04

03、整体绩效报告

04、品种绩效

螺纹-铁矿

IH-IC

IF-IC

TA-PF

玻璃-纯碱

豆油-棕榈

PP-TA

PP-MA

棉花-棉纱

EB-EG

由于各平台差异，回测绩效以TBquant版本为准！！！

本策略仅作学习、交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！