多因子第6页

多因子模型之因子（信号）测试平台----计算因子值

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572近一个半月疯狂的接触多因子模型，其中对于单个因子的回测，是最熟的。

钱塘小甲子·2020-07-14 21:32

多因子模型之因子（信号）测试平台----因子值的处理（二）

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572我们知道，一个因子值的处理大致分为三个步骤，去极值、标准化、中性化，上次我们对因子值进行了去极值和标准化，这一次，我们主要讲一讲中性化，也就是neut。neut分为行业中性和风格中性两种。行业中性很好理解，我们知道，一个因子在不同的行业间不一定有可比性。譬如资产权益比，也就是杠杆率。显然，

钱塘小甲子·2020-07-14 21:00

量化策略多因子选股之抓取数据并保存到本机MYSQL数据库

数据来自于tushare使用了sqlalchemy包的引擎来保存数据与SQL#coding=utf-8importpandasaspdimporttushareastsimportsysfromsqlalchemyimportcreate_enginereload(sys)sys.setdefaultencoding("utf-8")zz500=ts.get_zz500s()hs300=ts.ge

伊玛目的门徒·2020-07-14 18:44

大师系列彼•奇层查股

原大师系列之彼得•林奇基层调查选股法前几期文章粗略讲了一套多因子选股策略的构建流程。这期，我们来研究下投资大师——彼得•林奇的选股策略。彼得•林奇被称为全世界最成功的股票投资家和证券投资基金经理之一。

顺其自然�非之歌�·2020-07-14 16:46

多因模建方

转多因子模型建立方法多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则被卖出。

顺其自然�非之歌�·2020-07-14 16:15

基于短周期价量特征的多因子选股体系的实现（一）----体系介绍

基于短周期价量特征的多因子选股体系的实现（一）----体系介绍至今为止，没有任何一个投资模型可以解释市场运行的一切变化规律。投资不需要真理，但是需要逻辑和依据。

霖安九·2020-07-14 15:37

基于短周期价量特征的多因子选股体系的实现（三）----因子计算

计算结果展示计算过程接下来就写一个循环去计算每个因子，并且计算收益，最后将数据存储：defcalculate_returns(excel_columns,stock_name,data):#创建新的一行excel=pd.DataFrame([[np.nan]*118],columns=excel_columns).iloc[0]#将股票信息与收益放入表格forxin['日期','股票代码','股票

霖安九·2020-07-14 15:37

量化投资学习——Boost多因子选股综述

最近毕设的课题选择是xgboost多因子选股，看了很多的文献首先第一个：《TS-Boost因子选股框架初探——机器学习实战系列之一》长江证券这篇研报的特点,是提出了一个新的模型，TS-Boost模型的特点是在于解决样本非同分布的问题

樱花城堡的小侍卫·2020-07-14 15:03

单因子 & 多因子策略（基于JoinQuant）

2.源码见：https://www.joinquant.com/post/7753.基于因子打分，不是因子回归（思路：单因子打分，分值赋权个股形成单因子组合，再等权加权单因子组合，变为多因子策略）---

Xionglingchu·2020-07-14 13:22

量化交易——因子选股、多因子选股策略

一、因子选股策略1、因子因子：选择股票的某种标准。因子是能够预测股票收益的变量。（1）基本面因子基本面因子描述了一个公司的财务状况，最常见的基本面因子是由利润表，资产负债表以及现金流量表中的数据直接计算出的比率。通过财务报表可以构建出无数的财务比率及财务报表变量的组合，并以此来预测股票的收益率。一般将基本面因子分为6小类：估值因子、偿债能力因子、营运效率因子、盈利能力因子、财务风险因子以及流动性风

休耕·2020-07-14 11:00

多因子策略中的IC、IR是什么，以及如何计算

接触多因子策略，总会看到IC值、IR值，作为某种度量指标。IC值的定义IC是InformationCoefficient的缩写，称为信息系数。

Quant_Learner·2020-07-14 06:28

多因子模型建立方法

转多因子模型建立方法多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则被卖出。

RXiaoHong·2020-07-14 05:49

高频量价因子在股票和期货中的表现 - 动量类因子

引言>>>研究目的本文参考海通证券研报《高频量价因子在股票和期货中的表现》，对其动量类因子——趋势强度因子和改进反转因子，进行单因子分析测试，以从各个方面考察因子的有效性，为日后构建实盘交易的多因子选股策略提供思路

Quant_·2020-07-14 05:05

单因子测试框架分享

为下一步的多因子组合的构建打下基础。未经授权，严禁转载。多因子模型理论背景根据现代金融理论的定义，投资组合获取的收

Quant_·2020-07-14 05:05

量化交易_3

概要单因子IC分析单因子收益率分析构建因子测试框架构建单因子回测框架多因子相关性分析多因子合成方法单因子IC分析因子的IC分析：判断因子与收益的相关性强度IC：某一期的IC是指该期因子暴露度和股票下期的实际回报值在横截面上的相关系数一个因子的

VisionaryX·2020-07-14 05:47

一文说透多因子选股

多因子选股模型是量化选股版图中的一个非常重要的组成部分，所谓多因子选股，就是利用历史数据，选取某些可能影响股价波动的因素去选择股票买入持有一段时间，然后分析收益率、回撤率等相关数据，最终确定哪些因素能够显著的影响股价

小壁虎的春天·2020-07-14 03:09

常用的几种量化选股方法

1、多因子选股多因子选股是最经典的选股方法，该方法采用采用一系列的因子（比如市盈率PE）作为选股标准，满足这些因子的股票被买入，不满足的被卖出。

千寻的朋友·2020-07-14 03:26

基本面量化：一种多因子选股策略

基本面多因子选股策略的有效性，已在韩国、新加坡、我国香港等市场得到验证。

千寻的朋友·2020-07-14 03:55

数据分析--单因子选股策略、多因子选股策略（选股）

数据分析--单因子选股策略、多因子选股策略（选股）一、单因子选股策略--小市值策略二、多因子选股策略--市值+ROE（净资产收益率）选股策略一、单因子选股策略--小市值策略因子选股策略因子：选择股票的某种标准增长率

weixin_34007906·2020-07-14 02:58

python线性回归多因子模型选股思路

PB-ROE提供了一种投资的框架，这种框架是说，股票的PB和ROE之间存在近似的线性关系，ROE越高，PB越高，因此如果同时根据PB、ROE值来投资，很难选到同时满足PB最小、ROE最大的股票。但可以根据他们的线性关系进行选择，回归直线上的点可以视为合理的PB、ROE组合水平，这样位于回归线下方的股票都是PB被低估的，未来有很大的上升修复空间，而位于回归线上方的股票都是当前PB被高估的，未来会下降

bboysky45·2020-07-14 01:51

多因子选股模型

tag=algorithm多因子选股模型¶基于《【研究】量化选股-因子检验和多因子模型的构建》https://zhuanlan.zhihu.com/quantstory/20634542在源码的基础上添加了一些因子

pigeontang·2020-07-14 01:36

量化投资——IC、IR、RankIC

在多因子模型中，IC的值如果大于0.03则可能说明该因子是个不错的因子，和收益率有较大的相关性。

诚朴求食·2020-07-14 01:55

基本面多因子分析选股和_回测策略评价指标

1、选取得各基本面因子1.1估值因子账面市值比（bookvalue/marketvalue）：B/M越大收益越大。盈利收益率（earnpershare）动态市盈率（现价/全年预计每股收益率）price/earn：动态市盈率越小，收益越大。静态市盈率（现价/去年预计每股收益率）price/earn1.2成长因子ROE(returnonequity)净资产回报率/普通股股东权益收益率。ROA（retu

菜鸟哲·2020-07-14 01:38

python基本面选股-多因子选股前期知识储备

前言：在无人指导自学的环境下，只能靠网络搜索去记录些会用到的知识定义，以此来方便以后的学习，不定时频繁更新。1：CAPM资本资产定价模型capitalassetpricingmodel2：CAPM模型:一个投资组合的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释，这三个因子是:市场资产组合（Rm-Rf）、市值因子（SMB）、账面市值比因子（HML）3：ROE净资产收益率returnonequity4：RO

Wilburzzz·2020-07-14 00:20

一. 图模型（graphical model, GM)的表示

它的主要优点是把概率分布中的条件独立用图的形式表达出来，从而可以把一个概率分布（特定的，和应用相关的）表示为很多因子的乘积，从而简化在边缘化一个概率分布的计算，这里的边缘化指的是给定n个变量的概率分布，

xianlingmao·2020-07-12 16:37

Milvus 实战｜生物多因子认证系列 (二）：人脸识别

视觉AI作为一个已经发展成熟的技术领域，具有丰富的应用场景和商业化价值，全球40%的AI企业都集中在视觉AI领域。近年来，视觉AI除了在智能手机、智能汽车、智慧安防等典型行业中发挥重要作用外，更全面渗入细分的实体行业，催生了如车站人脸实名认证、人脸支付、小区人脸门禁管理、酒店自助人脸实名登记等视觉AI的应用。人脸识别是视觉AI领域中技术成熟度、商业应用程度都比较高的一个技术。人脸识别又称为面部识别

ZILLIZ RDS·2020-07-12 14:14

Milvus 实战｜生物多因子认证系列 (一）：声纹识别

|什么是声纹识别声纹识别（又称说话人识别）是从说话人发出的语音信号中提取声纹信息，并对说话人进行身份验证的一种生物识别技术。简单来说，声纹识别技术可以“确认说话人是谁”。我们说话的时候，每个人的发音器官、发音通道和发音习惯上都有个体差异，声纹识别技术就是为了识别出说话人之间的这些差异。需要注意的是，声纹识别不同于常见的语音识别[1]：语音识别：是共性识别，能听懂人的说话内容，即“你说了什么？”。声

ZILLIZ RDS·2020-07-12 14:14

多因子模型之因子（信号）测试平台----alphalens（四）

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572接下来，还剩下最后一部分的单因子分析，就是换手率的分析。当然，我们要知道，这仅仅是三个主要部分，后续我们可能会增加几个观察的指标。1.换手率概括表上图是turnover的分析表。由于实际交易中，我们是有手续费的，所以，对于因子而已，我们不希望因子打分很不稳定。换句话说，如果一个因子，今天给

钱塘小甲子·2020-07-11 21:16

多因子模型之因子（信号）测试平台----alphalens（二）

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572今天这一个部分，我们要用到另外一个python的大杀器，notebook，现在叫做jupternotebook。大家如果装了anaconda的话就会有这个的。大家在命令窗口中把目录切换到工作目录就可以了。回车之后就可以启动notebook了。为什么我们今天要在notebook里面编程，而不

钱塘小甲子·2020-07-11 21:16

多任务进化优化算法(二) 多因子进化算法(MFEA)的理论基础、多任务贝叶斯优化以及MFEAII简介

摘要此篇博客主要介绍了MFEA理论推导及其改进算法MFEA-II。在多任务优化的情景下，如果任务之间存在潜在关系，那么高质量的解在这些任务之间的转移可以显著提高算法的性能。然而有的时候缺乏关于任务间协同作用的任何先验知识（黑盒优化），主要是负迁移导致算法的性能受损，因此负向任务间交互的易感性会阻碍整体的收敛行为。为了减轻这种负迁移的情况，MFEA-II在MFEA-I的基础上利用在线学习以及不同任务

晓风wangchao·2020-07-11 19:46

多因子模型 —— 因子正交化处理

传统的多因子模型处理共线性的方法，如IC加权、IR加权，ICIR加权等，都以IC值为基础确定各因子在模型中的权重。而IC是当期因子暴露与下一期收益间的相关系数。

bboysky45·2020-07-11 15:44

多因子选股模型 —— 因子历史收益率（因子与股票收益率回归后的收益率）加权法

1.importpackageanddownloaddatafromatraderimport*importnumpyasnpimportpandasaspdimportmatplotlib.pyplotaspltimportmathimportstatsmodels.apiassmimportdatetimeasdtimportscipy.statsasstatsimportseabornass

bboysky45·2020-07-11 15:43

多因子选股模型 —— 因子间相关性检验和等权因子法

1.importpackageanddownloaddatafromatraderimport*importnumpyasnpimportpandasaspdimportmatplotlib.pyplotaspltimportmathimportstatsmodels.apiassmimportdatetimeasdtimportscipy.statsasstatsimportseabornass

bboysky45·2020-07-11 15:43

癌症患者的康复治疗是否艰难？

一般人们所说的“癌症”习惯上泛指所有恶性肿瘤，其发生是一个多因子、多步骤的复杂过程，分为致癌、促癌、演进三个过程，与吸烟、感染、职业暴露、环境污染、不合理膳食、遗传因素密切相关。

小龙房间里的鱼·2020-07-10 21:14

每一次用jupyter的Snippets时，先Shuttdown，再重新进入

jupyter--data-dir')path="".join([path[0],r"/nbextensions/snippets/snippets.json"])snips={"name":"导入库_多因子分析

weixin_43760295·2020-07-10 10:32

多因子选股的策略实现（附：源码）

经过前两篇文章，我们把多因子选股策略三大步骤：因子的选取，检验，冗余因子剔除等介绍了一遍，接下来这一篇将利用已经得到的结论，完成最后一步，策略的实现。

千寻的朋友·2020-07-10 10:40

量化经典问题——多因子选股模型

一、什么是多因子模型？寻找那些对股票收益率最相关的影响因素，使用这些因素（因子或指标）来刻画股票收益并进行选股。

千寻的朋友·2020-07-10 10:40

【索妆】护肤小课堂--日常过敏反应与敏感肌的区别

一般认为敏感性皮肤是一种高度不耐受的皮肤状态，易受到各种因素的激惹而产生刺痛、烧灼、紧绷、瘙痒等主观症状的多因子综合征，皮肤外观正常或伴有轻度的脱屑、红斑和干燥。

索妆·2020-07-10 09:54

【论文阅读】Deep Inferential Spatial-Temporal Network for Forecasting Air Pollution Concentrations

inferentialpredictor、spatialpredictor和temporalpredictor进行了48小时天气预报，主要研究数据来源于北京地区35个站点和格网气象数据目前的主要问题：1、多因子问题

weiwanshu·2020-07-10 06:19

【技术分享】机器学习在量化交易方向的应用—基于神经网络的多因子选股策略

一、多因子选股背景量化交易策略无非三点：择时、选股、仓控。择时为短期套利交易策略，选股为中长期交易策略，目标是在中长期跑赢指数、获取市场超额收益率alpha。

腾讯智能钛机器学习平台·2020-07-10 00:27

AQF前导课程

1、量化投资策略思想：量化择时；动量及反转策略；基金结构套利；宏观择时及行业轮动；相对价值策略；多空alpha策略；多因子策略；衍生品低风险套利；商品CTA策略；事件驱动型策略；机器学习量化策略；大数据及舆情分析

HansenXu·2020-07-09 23:48

量化策略多因子选股之SPSS MODLER建模

TARGET设置为当日股价/半年前股价，若大于1则为盈利，设为1.小于等于1，设为0。以后可以考虑再减去无风险收益率或者沪深300收益率，以体现超额收益。数据来自于20180324的股价，20170901的股价，股票池为中证500和沪深300成分股（与数千只A股总量相比，它们的流动性、市值和规模具有显著特点，所以测试结果并不保证适用于其他股票，尤其是小市值不稳定的创业板块）部分财务数据取对数减少其

伊玛目的门徒·2020-07-09 23:50

[COGS193]最多因子数解题报告

这真是一道很神的题，看起来似乎只能暴搜，但是暴搜的话又没法解决出现了大质数因子的问题，所以我蛋疼了一下午还是写了个骗分+暴力，但没想到竟然A了！后来我看了题解，感到很不满意，因为题解根本就没有处理存在大质数的问题。让我们先来看看所谓的正解：本题的要求是，求出一个给定区间内的含因子数最多的整数。首先，有必要明确一下如何求一个数的因子数。若一个数N满足N=P1N1·P2N2·P3N3·…·PmNm，其

TA201314·2020-07-07 00:28

寡人无疾

人生的艰涩在于，很多因子是隐形的、长期的、交错的，人们很难进行归因，依托正确归因去寻找长期最优策略就更难。很多有益的努力没有产生短期效果，人们因为看不到因果而放弃。

John淮左渔夫·2020-07-06 03:01

[LuoguP1221]最多因子数

[Luogu1221]最多因子数（Link）求区间[L，R]内约数个数最多的数和它的约数个数。这个题吧，乍一看确实不是很难，然后稍微一想，嗯，是个傻*题。这是唯一感受，不要问我为什么。

weixin_30767921·2020-07-05 21:03

洛谷 P1221 最多因子数（搜索）

题目描述数学家们喜欢各种类型的有奇怪特性的数。例如，他们认为945是一个有趣的数，因为它是第一个所有约数之和大于本身的奇数。为了帮助他们寻找有趣的数，你将写一个程序扫描一定范围内的数，并确定在此范围内约数个数最多的那个数。不幸的是，这个数和给定的范围的都比较大，用简单的方法寻找可能需要较多的运行时间。所以请确定你的算法能在几秒内完成最大范围内的扫描。输入输出格式输入格式：只有一行，给出扫描的范围，

SpongeBob_Y·2020-07-05 08:25

[luogu p1221][codevs 1032]最多因子数