多因子

决策树在多因子模型中的应用(二)

上篇内容，我们对决策树进行了介绍，探讨了决策树的回归和分类方法，并列出了一些关键参数的说明，构建了超参数学习曲线，本篇内容，我们将基于决策树进行分组回测，对结果进行展示。开始之前，我们在来回顾一下决策树，决策树学习能根据数据的属性采用树状结构建立决策模型，能够用来解决分类和回归问题，决策树方法简单自然，符合人脑的思维逻辑，除了构建单棵决策树，我们还可以建立多棵决策树并通过某种方式将它们结合在一起，
Quant_·2020-08-16 23:55

城市印象：北上广深地铁站点周边的画风

我们在位和云平台（https://services.wayhe.com）上用神经网络模型对北上广深地铁周边500米范围的城市功能做多因子画像，形成了画风截然不同的作品。北
zcbzx·2020-08-14 00:50

(Lint Code 4)用C++实现查找丑数

这是lintcode上的一道题：原题地址丑数：是素因子只有2，3，5的数，有的人说这句话不好理解，其实意思就是一个数有很多因子，这些因子中如果有素数，只能是2，3，5，举个例子，14有因子7，7是14的素因子
Hunter Dreamer·2020-08-13 17:16

gitlab(三)：gitlab开启2FA双因子认证登录

gitlab开启2FA双因子认证登录代码对于一个互联网或者技术型公司有多重要我就不多说了，安全问题有多重要我也不想说，启用MFA/2FA多因子认证，成为诸多软件趋势。
weixin_30867015·2020-08-11 14:12

多因子模型水平测试题

1试卷说明测试目标：多因子模型是量化股票组合投资领域的基本工具，介绍性的资料很多。但学习这些资料之后，甚至一些老手也很难判断自己掌握到什么程度，或是在哪些方面有所缺失。
xuxiatian·2020-08-11 05:27

(转)多因子模型水平测试题

多因子模型水平测试题李腾·11个月前本试题由李腾、陈烨、邓岳、@陈志岗整理，欢迎补充！
songroom·2020-08-11 04:57

Python3数据分析与挖掘建模实战

课程地址：http://icourse8.com/Python3_shujufenxi.html复制代码第1章课程介绍【赠送相关电子书+随堂代码】第2章数据获取第3章单因子探索分析与数据可视化第4章多因子探索分析第
weixin_34049032·2020-08-11 04:06

研报笔记："星火"多因子系列1-2

(一)Barra模型初探：A股股市场风格解析2018.1.6Barra风险-收益归因模型发展历史多因子模型的基础理论认为：股票的收益是由一些共同的因子来驱动的，不能被这些因子解释的部分被称为股票的“特质收益率
Quant_Learner·2020-08-11 02:51

如何提升选股因子效果-因子的正交

之所以讨论因子的正交是因为在传统的多因子模型中，选取的因子之间往往存在着相关性，而这种相关性并不稳定，且相关性
Quant_·2020-08-11 02:12

初探多因子选股：单个因子的有效性检验

单因子有效性检验在多因子研究框架中，因子的有效性检验是不可避免的工作，其本质是衡量一个因子的选股能力，以下介绍笔者日常学习过程中摘下的几种有效性检验方法，以供日后使用。
黄浚哲forever·2020-08-11 02:27

初探多因子选股：多因子筛选与因子正交化

多因子筛选与因子正交化引言在多因子研究框架中，如果已经检验出多个有效的因子，而在实际因子选股的过程中，各个有效的因子可能会相互影响，而高度相关的两个有效因子，即使都有不错的获取alpha的能力，但其来源可能相同
黄浚哲forever·2020-08-11 02:27

初探多因子选股：基于Fama-Macbeth回归的因子分析框架 （附Python3代码）

回归及因子统计引言本文介绍的因子统计方法基于1973年Fama和Macbeth为验证CAPM模型而提出的Fama-Macbeth回归，该模型现如今被广泛用被广泛用于计量经济学的paneldata分析，而在金融领域在用于多因子模型的回归检验
黄浚哲forever·2020-08-11 02:41

Stacking 集成学习在多因子选股中的应用

Stacking集成学习模型简介Stacking集成学习的原理Stacking是一种常见的集成学习框架。一般来说，Stacking将训练一个多层(一般是两层，本文中默认两层)的模型结构，第一层(也叫学习层)包含n个不同的模型，将得到的预测结果合并为新的特征集，并作为下一层模型的输入，由下一层模型再次根据对应的数据标签进行训练，得到一个完整的框架。简单的示意图如下:通常情况下，Stacking中第一
猪逻辑公园·2020-07-31 21:07

重磅奖项 | 格创东智获工信部国家级工业互联网APP优秀解决方案

格创东智凭借《MFA多因子分析APP应用解决方案》获奖。MFA（又名GeekMind）
getech·2020-07-31 11:56

转：结构化风险模型与业绩归因

Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的风险分析工具，作为一位民科量化大师，不学一下Barra的话会显得自己比较Low。于是我花了几个小时走马观花，分享一下心得。
xuxiatian·2020-07-31 11:09

转：因子暴露度，因子收益，以及组合收益的解释到预测

from：http://www.sohu.com/a/116236612_498792一、多因子模型的一般形式，因子收益和因子暴露度典型的股票多因子模型将n只股票的收益率分解为m个因子的线性组合和未被因子解释的残留部分
xuxiatian·2020-07-31 11:09

Barra模型初探，A股市场风格解析

>>>引言本篇内容是参考方正金工研究报告“星火”多因子系列报告的第一篇《Barra模型初探，A股市场风格解析》，下面将对Barra模型的基本原理进行介绍，对模型的细节部分进行说明，试图构建多因子收益归因模型
Quant_·2020-07-30 23:23

2017 年“认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛 C题思路讲解

一般而言，第一问难度较低，题目要求进行数据挖掘，找出影响移动端产品发展的主要因素，我们可以把问题简化为从多因子中提取若干主要因子进行分析。
weixin_33979203·2020-07-30 03:18

Android通过支付宝进行刷脸认证

简介支付宝刷脸认证是通过支付宝人脸识别进行身份校验，主要包括三个模块身份认证初始化服务、开始认证、认证结果查询二、应用场景认证场景码FACESMART_FACECERT_PHOTOCERT_PHOTO_FACEFACE_SDK认证场景多因子人脸认证多因子证照和人脸认证多因子证照认证多因子快捷认证
随心_8023·2020-07-30 00:59

如何对数据进行汇总统计(R语言)

模拟数据这里模拟了4个因子,5个观测值的数据框,主要介绍了一下几种方法的汇总统计:1,单变量~单因子,单个个统计量,这里使用平均数mean2单变量~单因子,多个个统计量,这里使用自定义的函数func3单变量~多因子
育种数据分析之放飞自我·2020-07-29 01:15

多任务进化优化算法(一)——多因子进化算法(MFEA)

闲话：由于前段时间一直忙着写论文，所以很久没有更新了，之前的多目标优化系列我也不打算更新了，因为田野老师的PlatEMO真的很好用，代码也很规范，刚入门的同学们，我很建议你们去看看PlatEMO的源代码，会大有益处。最近看了很多关于多任务优化的文章，觉得这是一个蛮有意思的方向，想把里面最经典的两个方法介绍给大家，今天先介绍第一个MFEA，这个方向有一个平台，这里面有原作者的代码及最新的出版物，感兴
晓风wangchao·2020-07-28 08:07

数字化制造系统参数化建模及仿真

1.2系统对象子网建模1.3系统对象子网的集成2参数化建模系统实现2.1物理结构参数化2.2控制逻辑参数化2.2.1控制策略2.2.1交互式任务优先级2.3仿真实验参数化3仿真实例3.1实例模型3.2多因子多
松间沙路hba646333407·2020-07-27 11:02

量化选股模型—多因子模型

多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出。
小壁虎的春天·2020-07-15 12:47

量化选股策略模型大全

基本面选股主要有多因子模型、风格轮动模型和行业轮动模型。市场行为选股主要有资金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势追踪模型和筹码选股模型。
小壁虎的春天·2020-07-15 12:47

金融量化之华泰多因子估值类显著性和IC值计算

https://blog.csdn.net/m0_37777649/article/details/74937242比较全面的讲解了T检验，包含单边和双边的t分位数表https://blog.csdn.net/xuxiatian/article/details/55002412题目是：使用python统计建模和计量经济学工具包Statsmodels进行线性回归，整体上讲述了Statsmodels输
yezi113yezi·2020-07-15 11:04

如何做出一个优秀的多因子策略

from：https://guorn.com/forum/post/p.76943.78949722606344?tag=share一、因子那么多，怎么用才有效？（剔除多重共线性）1、因子分类：将因子按照风格或经济学含义不同分为收入因子、规模因子、技术因子、估值因子、统计因子等大类；2、相关系数法：计算所有因子的相关系数在高度相关的因子中挑选代表因子留下，保证剩余因子相关性不高，避免多重共线性；3
xuxiatian·2020-07-15 10:07

AdditionalRadar-线性回归，因子筛选，多因子模型

#coding=utf-8importnumpyasnpimportxlrdimportstatsmodels.apiassmimportMySQLdbimportmath#*****************Loaddatapart*****************data=xlrd.open_workbook('StandarData.xlsx')tb_hist_info=data.sheet_
xuxiatian·2020-07-15 10:36

多因子模型水平测试题试答（因子部分）

前一段时间，李腾、陈烨、邓岳、陈志岗几位老师在知乎上发布了一份多因子模型的测试题，其中囊括了多因子建模过程中大部分需要
xuxiatian·2020-07-15 10:36

第四章：经典量化策略集锦（第十篇：动量类多因子之择时中选股 ）

导语：作为策略集锦压轴篇，向大家介绍完整的多因子选股策略，结合了光大证券多因子选股研报，希望能在多因子研究模块，给大家打好坚实基础。一、策略阐述动量因子动量与反转效应是市场上经常出现的一种情况。
无语僧314·2020-07-15 09:59

多因子量化选股(1)

1.1因子就是指标或者说是特征，因子选股模型就是通过分析各种因子与股票收益率之间的关系建立的量化选股体系。1.2因子有效性评价流程2.1获取原始数据（因子数据和收益率数据）首先要确定从哪个角度进行研究，进而确定需要哪些数据。例如：以沪深300成分股为股票池，每月进行分析、调仓，因子选择：20AD、ROENP(TTM)、NPGR(TTM)指标释义：20日收集派发指标（AccumulativeDist
euston01·2020-07-15 08:31

多因子模型(持续更新)

多因子模型构建流程一、数据预处理二、单因子测试三、收益模型的构建四、风险模型的构建五、投资组合的优化六、业绩归因七、参考资料一、数据预处理（一）去极值1.MAD(MedianAbsoluteDeviation
zhuhuaren·2020-07-15 07:51

2种方法筛选出多因子量化选股模型

多因子选股模型在模型搭建中，往往会涉及到非常多的股价影响因子，并可能导出数量极多的备选模型。因此，对于多因子选股模型的评价和筛选，就显得尤为关键。
千寻的朋友·2020-07-15 07:36

多因子选股Alpha策略

一、策略原理根据著名的Fama三因子模型，可以用Beta、市值、估值来预测股票的回报率。该模型通过实证研究发现，通常小盘价值股票的业绩表现是最优的。这可能是由于小盘股相对大盘股更不容易受到投资者关注，从而更可能形成价值洼地，并且当出现利好的信息时小盘股由于市值规模较小，只需有不多的市场资金追捧，股价就会大幅攀升。而价值型股票优于成长型股票的原因是，价值型股票具有合理的安全边际，在熊市和震荡市环境下
千寻的朋友·2020-07-15 07:36

机器学习量化多因子选股策略

一、前言多因子选股策略是一种应用十分广泛的选股策略，其基本思构想就是找到某些和收益率最相关的指标，找出股票收益率与各种指标之间的“关系”，借此“关系”建立股票组合，并期望该组合可以跑赢指数。
千寻的朋友·2020-07-15 07:36

如何构建纯多头多因子策略？

2、纯多头多因子投资策略的构建有两种方式，一种是投资组合合并，另一种是信号合并。大量文献对两种
千寻的朋友·2020-07-15 07:35

什么是多因子量化选股模型？

量化投资中经常听到的“多因子模型”是个什么鬼？因子是影响因素的简称，或简单理解成指标。我们都知道股票收益受到多重因素的影响，比如宏观、行业、流动性、公司基本面、交易情绪等等。
千寻的朋友·2020-07-15 07:35

经典量化选股方法——没有秘密的多因子

多因子选股采用一系列的因子（主要考虑使用价值、成长、质量以及市场等四大类因子）作为选股标准，将多个具有逻辑背景的因子策略相结合，选取在各个因子上综合得分较高的股票构建投资组合。
千寻的朋友·2020-07-15 07:05

多因子策略之冗余因子

引言：上一篇文章《多因子选股之有效因子》，我们讲到有效因子的检验。在选择了有效因子之后，我们还需要进行一步去除冗余因子。
千寻的朋友·2020-07-15 07:04

指数增强是什么意思？（附：策略源码）

指数增强策略并不是被动的跟踪某个指数波动，而是采用量化增强模型，利用多因子alpha模型预测股票超额回报，同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。
千寻的朋友·2020-07-15 07:04

转载：用聚宽实现一个多因子策略

type=1聚宽小秘书8个月前点赞1应用文|用聚宽实现一个多因子策略本文选自公众号「天风期货研究院」作者：章程单因子分析单因子方面，参考了天风证券金融工程组的单因子追踪报告中设计的20余个因子，在聚宽平台上对其中的大多数因子进行了一个实现
weixin_41402079·2020-07-15 06:02

多因子策略-APT模型

聚宽：https://www.joinquant.com/post/1474多因子策略-APT模型#多因子策略-APT模型（Multi-factor）#2006-01-01到2016-05-29,￥200000
Hyeker·2020-07-15 06:20

质量因子：聚焦财务分析的多因子策略

标星★置顶公众号爱你们♥文|庆炜编辑|张梵梵近期原创文章：♥5种机器学习算法在预测股价的应用（代码+数据）♥TwoSigma用新闻来预测股价走势，带你吊打Kaggle♥2万字干货：利用深度学习最新前沿预测股价走势♥机器学习在量化金融领域的误用！♥基于RNN和LSTM的股市预测方法♥如何鉴别那些用深度学习预测股价的花哨模型？♥优化强化学习Q-learning算法进行股市♥WorldQuant101A
weixin_38754123·2020-07-15 06:25

用python做投资--多因子策略

导语：每一位宽客都相信，影响股票涨跌的因素不胜枚举，而这些“因素”就是因子！本文作为一篇合格的入门教程，提供代码当做框架，各路宽客可以自己测试，查看收益率，亦可利用聚宽python平台自行构建代码。规范源码已更新！请大家克隆研究。本文由JoinQuant量化课堂推出。难度标签为进阶上，理解深度标签：level-0JoinQuant免费提供数据获取、研究环境、策略回测、实盘连接、发送交易信号，学习交
Vincent8080·2020-07-15 05:16

宏观经济因子模型

宏观经济因子模型宏观经济因子模型单因子模型例子多因子模型说明：本文的代码和内容来自《金融时间序列分析》第三版，编写此文的目的仅为了自身的学习和记录，加强理解，并与一起学习时间序列的朋友相互探讨，没有任何商业目的
chiputaobutuputappi·2020-07-15 02:13

多因子选股策略步骤

多因子选股策略研究步骤如下：初步建立因子库初步建立的因子库将涉及财务、行情、预期以及其他四类因子，这是作者通过阅读学术论文、研究报告及运用所学专业知识综合确定下来的。
__LeeKuanYew·2020-07-15 01:38

个人量化策略整理

平台米框传统多因子单因子分析之一PEhttps://www.ricequant.com/community/topic/36821/单因子分析模板之二净利增长率(标准化中性化)https://www.ricequant.com
csdn_yuan88·2020-07-15 00:31

多因子选股有因

原多因子选股之有效因子什么是多因子选股？玩股票的朋友的朋友应该很清楚，股市之道无外乎：选股、择时、仓控。精通任何一点都可以说在股市中所向披靡。
RedeLego·2020-07-15 00:01

多因子归验的NeweyWet整

转多因子回归检验中的Newey-West调整作者：石川，量信投资创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士；精通各种概率模型和统计方法，擅长不确定性随机系统的建模及优化。
RedeLego·2020-07-15 00:01

Anmle,Factors,andMultiFactorModels

摘要:本文解释了异象、因子以及多因子模型的区别和联系；梳理了从异象到因子再到模型背后的逻
RedeLego·2020-07-15 00:00

量化多因子策略回测框架Backtest

一般量化回测框架，有这么几种第一种：在存储着trade_date和net_return，selected_stock的矩阵里计算累计收益率和净值。去掉了停牌等不能交易的股票交易日，没有因子信息的股票交易日。这种矩阵计算会很省时间，但是也会忽略很多东西。第二种：核心：在trade_date的循环判断买卖条件，里更新仓位，净值。逻辑：classmemory():#定义一个存储仓位变化的全局类，当然你也
个人练习生蔡徐坤·2020-07-14 22:56
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