多因子

雷尔量化交易：分享常用的量化选股方法

1.多因子模型多因子选股是最经典的选股方法，采用一系列的“因子”作为选股标准，这些因子可以是一些基本面指标，也
huimoguai·2020-07-02 16:41

客户流失预警模型——查看单因子变量分析与多因子变量分析

常用风险因子静态信息：客户持有的产品数量、种类客户的年龄、性别客户所处地理位置产品类别动态信息：交易的间隔时间营销、促销手段银行的服务方式和态度单因子分析之连续变量1、有效记录占比2、整体分布初始分布截断分布3、按目标变量分布的差异方差分析，用于两个及以上类别的均值差异的显著性检验，可以查看各个不同类别是否属于同一分布用到的是F分布，F=MSTR-MSE，分子自由度为n-1，分子自由度为n-k，n
pandacode·2020-07-02 14:49

多因子模型构建方法分类：回归法、打分法

多因子模型的构建方式通常被分为：打分法、回归法打分法打分法是指选用若干能够对股票收益产生预测作用的因子，之后根据股票的每个因子值在截面上的相对位置给出股票在该因子上的得分，然后按照一定的权重将每个股票的各个因子得分相加从而得到该股票的最终得分并按照该得分对股票进行排序
Quant_Learner·2020-07-01 14:00

多因子系列研报对比

做多因子之前大致看了券商写的一些研报，这是之前写过的报告总结，贴出来和大家分享一下。我先总体看了一下各个券商写的多因子研报，发现多因子需要研究的内容很多，券商根据研究进展分期发布，时间跨度很大。
yezi113yezi·2020-06-30 07:12

多因子权重优化方法比较

https://www.ricequant.com/community/topic/4559在多因子量化投资体系中，具有稳定的预期收益，可解释的经济驱动理论，与其他因子的低相关性是选择alpha因子的关键指标
xuxiatian·2020-06-30 04:10

多因子模型的步骤梳理（以打分法为例）

https://www.ricequant.com/community/topic/4584/在量化交易中，多因子策略是一种常被提及且应用广泛的选股策略。
xuxiatian·2020-06-30 04:09

基于深度神经网络的股票多因子预测模型

RNN不同于传统神经网络的感知机的最大特征就是跟时间挂上钩，即包含了一个循环的网络，就是下一时间的结果不仅受下一时间的输入的影响，也受上一时间输出的影响，进一步地说就是信息具有持久的影响力。放在实际中也很容易理解，人们在看到新的信息的时候产生的看法或者判断，不仅仅是对当前信息的反应，先前的经验、思想的也是参与进去这次信息的推断的。人类的大脑不是一张白纸，是包含许多先验信息的，即思想的存在性、持久性
千寻的朋友·2020-06-29 04:43

经典的股票/期货量化交易策略，拿来即用的Python策略源码

一、股票策略1.多因子选股#coding=utf-8from__future__importprint_function,absolute_import,unicode_literalsimportnumpyasnpfromgm.apiimport
千寻的朋友·2020-06-29 04:12

【Python金融量化】VaR系列(一)：HS,WHS,RM方法估计VaR

最近参加了一个线上学习计划，一群人一起学《ElementsofFinancialRiskManagement》这本书，主要偏向于金融时间序列和多因子模型的知识，结合python编程。
George_Fal·2020-06-28 03:28

如何衡量一个量化策略的好坏

转如何用多因子模型预测投资风险一、为什么要了解投资风险在探讨投资风险前，我们不妨思考一个问题：好的投资，取决于哪些因素？
RedeLego·2020-06-27 00:30

多因子回归检验中的NeweyWest调整

转多因子回归检验中的Newey-West调整https://blog.csdn.net/myquant/article/details/86536039作者：石川，量信投资创始合伙人，清华大学学士、硕士
RedeLego·2020-06-27 00:58

逐步回归法(Stepwise regression)学习

这是解决多因子的多重共线性的有效办法。原文内容（
songhao22·2020-06-26 13:33

多因子模型之因子（信号）测试平台----因子值的处理（一）

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572在前面一节，我们成功计算出来了因子值。在开始今天的内容前，我们要先了解几个概念。许多书本上，可能不会这样讲，这个仅仅是笔者的一些感悟。0.几种factor先来弄清楚笔者自己总结的factor的生命周期1）rawfactorawfactor就是上一次我们计算出来的factor，没有什么可以更
钱塘小甲子·2020-06-26 04:26

多因子模型之因子（信号）测试平台----alphalens（三）

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572今天，我们讲alphalens下一个重要的因子测试的输出部分，InformationAnalysis，也就是，信息的分析。听起来有点抽象。那么，我们开始吧。首先，讲一个主动投资组合管理的第一个定理，叫做fundmentallaw，其形式就是：IR=IC*Breadth**0.5我们知道，I
钱塘小甲子·2020-06-26 04:26

肥胖多年，广州做切胃减肥价格是多少钱？

肥胖的因素：1.遗传因素：大多认定为[多因子遗传]，父母的体质遗传给子女时，并不是由一个遗传因子，而是由多数的遗传因子来决定子女的体质，所以称为多因子遗传，例如非胰岛素依赖型糖尿病，肥胖，就属於这类遗传
夏日的小三·2020-06-25 22:45

多因子模型的步骤梳理（以打分法为例）

https://www.ricequant.com/community/topic/4584/在量化交易中，多因子策略是一种常被提及且应用广泛的选股策略。
hellocsz·2020-06-23 13:23

多因子认证之HOTP和TOTP的原理和实现(Python)

一、概述双因子认证（Two-factorauthentication，也叫2FA），是一种通过组合两种不同的验证方式进行用户身份验证的机制。Google在2011年3月份，宣布在线上使用双因子认证，MSN和Yahoo紧随其后。双因子认证，除了需要验证用户名密码外，还要结合另外一种实物设备，如Rsa令牌，或者手机。双因子认证的产品大致可以分成两类：可以产生token的硬件设备智能手机的app手机短信
大囚长·2020-06-21 22:55

机器学习之单因子、多因子线性回归实战【详细】

求解线性回归1.3模型表现评估1.4matplotlib可视化模型2.单因子线性回归模型2.1JupyterNotebook的使用2.2数据的加载2.3数据的赋值2.4数据的可视化2.5单因子模型的建立3.多因子线性回归模型
听星的朗瑞·2020-06-21 13:03

机器学习笔记014 | 对于因子选股，机器学习可以这样用

我们进行多因子选股，每个因子之间的权重，是否可以通过机器学习的方式得到呢？这一回，我就进行了简单的实现。还是以之前文章《投资10年300倍，你也可以。》
止一之路·2020-06-21 07:47

还不了解“抗氧化之王”花青素？洛美莱喝出好皮肤

青素的颜色受许多因子的影响，低温、缺氧和缺磷等不良环境也会促进花青素的形成和积累，是纯天热的大自然染色剂。花青素对人体的益处花青素为人体带来多种益处。从根本上讲，花青素是一种强有力的抗氧化剂，它能
学院风大叔·2020-06-20 20:03

量化 —— 1 商品期货 多因子

1商品期货商品期货主力合约金融投资分析5.1商品期货的基本概念_哔哩哔哩(゜-゜)つロ干杯~-bilibilihttps://www.bilibili.com/video/BV1s741177fG?from=search&seid=13885588012583402997商品期货的合约和主力合约是怎样划分的？_百度知道https://zhidao.baidu.com/question/508102
112233456789·2020-05-15 21:33

基于有效因子的动态多因子策略

1动态多因子策略逻辑参考《安信证券-基于有效因子的多因子选股模型》构建了动态多因子选股策略，策略主要逻辑如下。
止一之路·2020-04-13 13:59

2018-07-24 峰度系数和偏度系数

以多因子选股模型为例，先介绍峰度系数和偏度系数的含义。峰度（Kurtosis）是衡量离群数据离群度的指标，与随机分布的四阶中心距对应，是数据序列的四阶中心距与标准差的四次幂之比。
hr666·2020-04-09 10:18

量化模型

多因子模型总体分为基本面选股、市场行为选股。-基本面选股包括：多因子模型，风格轮动模型，行业轮动模型。-市场行为选股包括：资金流选股，动量反转模型，一致预期模型，趋势追踪模型和筹码选股。多因子模型。
ericsunn·2020-04-09 05:12

仿射期限结构模型：理论与实现——理论部分

仿射期限结构模型：理论与实现——理论部分目录仿射期限结构模型：理论与实现——理论部分1引言2理论发展2.1一些关键利率的关系2.2仿射模型的基本结构2.3单因子模型2.4多因子模型3模型实现3.1卡尔曼滤波简介
xuruilong100·2020-04-06 10:00

艾方资产蒋锴：持续学习才是量化投资的护城河

过去几年A股市场最大的变化是量化投资崛起，从最初的的多因子选股、CTA再到近期比较火的人工智能选股等。相比海外，中国市场量化投资的规模还很大。
点拾·2020-04-03 00:00

量化基金跌成狗，继续投资？还是及时撤退？

申万量化小盘，2016年收益率5.11%，今年以来-6.74%；泰达宏利逆向策略，2016年收益率10.13%，今年以来-8.18%；南方策略优化，2016年收益率5.37%，今年以来-9.99%；大摩多因子策略
基金豆·2020-03-19 22:08

米筐四季度策略精选

多因子系列多因子权重优化
Ricequant米筐·2020-03-13 04:17

风险评估与选择

风险是一个多因子综合体，单一影响的风险是意义极低的（要么风险极高、要么无风险）。面对事务的多项选择时，最好把事务的风险因子列举出来，并对各因子发生的概率给出评判，再对各选项对应起来。
掘井及泉·2020-02-22 07:03

《量化投资与机器学习》课程（第二课）

第二课量化投资组合管理（一）既是，Alpha策略（Alpha套利）；一、背景知识：1.收益与风险的衡量2.均值方差优化；3.分散的效用；4.CAPM模型；5、夏普比例二、因子分类：1.多因子模型三因子/
22bf0d6e0475·2020-02-17 15:32

【三阶 Day-3 陈芊璇】量化知识补充

https://guorn.com/果仁网~大家不妨打开看看这次主要想看看计算机在量化里面的应用，然后白天自己补充补充如下：量化选股-多因子模型总体分为基本面选股、市场行为选股。
芊小璇·2020-02-02 06:52

【量化】各平台开源的选股策略汇总

一、多因子模型选股多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出。
歪歪kiu·2020-01-04 14:28

权益对冲路在何方：主动敞口策略成关键

股票端最主流的方法是多因子选股，通过量化因子打分的方式能够筛选出符合投资者风格偏好及风险规避需求的股票组合，期货端则通过做空股指期货合约进行市场对冲，二者结合起来获得选股的超额收益，称之为Alpha收益
勾陈一_2255·2020-01-04 07:36

邓春燕天丞护肤品不同肤质不同季节应如何使用洗面奶

敏感性皮肤是一种高度不耐受的皮肤状态，易受到各种因素的激惹而产生刺痛、烧灼、紧绷、瘙痒等主观症状的多因子综合征，皮肤外观正常或伴
时尚彩妆·2020-01-03 16:00

【明日走势产品方案】我们只是摸底，尚未注册私募基金牌照

五、策略简述（一）选股策略1、多因子选股模型因子模型分类：因子选股模型有两个层次，一个是挑选因子，另一个是因子择时。如同任何金融资产涨多了会跌，跌多了会涨一样，因子也有一定的周期变
明日走势黎木水·2019-12-28 17:00

一张图看懂量化对冲（干货）

一张图看懂量化对冲（干货）按照现有量化基金主要的运作模式，大致分为三类：一是多因子选股，单策略和多策略并行。多因子模型是应用最广泛的一种选股模型。
你笑得很明媚·2019-12-28 00:02

对多因子身份验证的四个错误认知

导读一旦员工落入网络钓鱼陷阱或共享了密码，未实施多因子身份验证(MFA)方法的公司企业便对攻击敞开了大门。拿什么来阻止他们滑向深渊?被盗凭证是当今公司企业面临的一大威胁。为什么?
肀肀·2019-12-27 06:41

读「统计学七支柱」——Design和Residual

在这个基础上，作者介绍了费舍尔的多因子设计。概括来说，就是在试验中同时处理多个因素的变化，并给出如下关系：x为各观测数据的均值，等变量分别表示不同因素的影
三点水滴·2019-12-25 05:14

因子和因子暴露 Factors and Factor Exposures

单因子和多因子模型在经典投资理论假设中，系统风险的类型是单一的，称为市场风险。1960年代引入的
彭彭彭呢·2019-12-24 11:51

量化基金不行了吗？

“大摩多因子策略还能继续定投吗？”“申万量化小盘怎么总跌？”...量化基金今年不行了？首先科普下，量化基金，是利用金融经济学、统计学、数学以及信息技术等量化投资方法来进行投资组合管理的基金。
基金豆·2019-12-23 18:17

多因子模型简介

多因子模型是量化投资领域应用最广泛的模型之一，其中常见的模型包括CAPM，Fama-French模型，Barra多因子模型等。多因子模型假设股票收的益率可以由一组共同因子和相应个股的特殊因素共同解释。
勾陈一_2255·2019-12-22 18:19

我的家庭职业树

波温（Bowen，1980）认为，个人生涯选择受内外环境影响，外在环境影响的众多因子中，原生家庭的影响概居首要。生涯家谱是用来以一个较广阔的系统视野去了解原生家庭对其生涯发展或者生涯选择的影响。
吾师大爱·2019-12-19 12:51

基金亏损如何自救

年初的时候选择了两只“优秀”的主动基金——大摩多因子和金鹰稳健成长，基金持仓收益一直是绿色的，但一直相信微笑曲线能够盈利。随着市场无情的打击，内心也变得更加坚硬。
戮青天·2019-12-14 10:04

国海研究量化Alpha 选股策略 ——多因子模型系列报告之二

投资要点：多因子Alpha模型一直以来都是量化投资领域研究的重点，在Alpha策略中，因子构造和构建收益预测模型这两个方向都对策略效果有着极为重要影响。
勾陈一_2255·2019-12-07 09:52

量化投资的学习资料（自学）：

量化分析与机器学习》网络课程；3.Alpha策略：《主动投资组合管理》书籍；4.CTA策略：传统CTA、新型CTA；5.书籍：欧内斯特陈的三本书；6.其他；ps：1.量化投资交易包括不同策略：alpha策略（包括：多因子
22bf0d6e0475·2019-11-06 19:06

因子预测能力初探 ——多因子模型系列报告之一

投资要点：在多因子选股模型中，IC通常被用于衡量因子对收益率的预测能力，本文选取较为广泛应用的因子，利用沪深300成分股和中证500成分股分析其Rank-IC在2014年之后的表现，并总结各自特点。
勾陈一_2255·2019-11-06 14:34

基本面对于货币的影响（做个笔记）

尤其是多因子模型很考虑基本面。毕竟，一个永远通吃的量化策略是不存在的。好比前几年的小市值轮动策略，在香港股市就是行不通的一个道理。所以，最近系统的学习了一点此方面的知识。顺手做个笔记。
回来继续何弃疗的人·2019-11-05 19:35

那个我不咸不淡关注了十几年的人

尤其是对明星，很多因子作用下会让你关注。但想来，能关注10几年的，5个手指头就数的过来。何洁，从2005年到2017年，我没有多喜欢，没有特意关注，但在熙熙攘攘的娱乐圈中，她没被我遗忘。
不爱吃胡萝卜的兔子小姐o·2019-11-03 12:13

动态因子策略，圣杯？

这时候，我想起了被我遗忘在脑海角落里面的多因子策略。市值大小是选股因子的其中一个，那么其他因子呢？是否也能为我们投资提供指引？毫无疑问，肯定是可以的。
止一之路·2019-11-02 04:35

量化投资-数据挖掘技术与实践

核心----量化模型多因子选股模型：打分法、回归法SVM择时模型以上基础知识为博客申请以前所学，每日分享一点。以下内容为今日所学：首先，我使
ambrose·2019-10-05 16:00
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