【视频】风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例|附代码数据
原文链接:http://tecdat.cn/?p=22862最近我们被客户要求撰写关于风险价值VaR的研究报告,包括一些图形和统计输出。风险价值(VaR)是一种统计数据,用于量化公司、投资组合在特定时间范围内可能发生的财务损失程度什么是风险价值(VaR)?该指标最常被投资银行和商业银行用来确定其机构投资组合中潜在损失的程度和概率。风险管理人员使用VaR来衡量和控制风险暴露水平。人们可以将VaR计算