Copula

R语言和Python对copula模型Gaussian、t、Clayton 和 Gumbel 族可视化理论概念和文献计量使用情况

p=27240原文出处：拓端数据部落公众号本文包含一些直观的示例来说明copula理论的核心概念。
拓端研究室·2022-07-05 07:20

拓端tecdat|R语言ARMA GARCH COPULA模型拟合股票收益率时间序列和模拟可视化

一、如何在R中对股票x和y的收益率拟合copula模型数据集为了这个例子的目的，我使用了一个简单的股票x和y的收益率数据集（x.txt和y.txt）。首先，我们需要加载数据并将其转换
拓端研究室·2022-03-12 13:02

拓端tecdat|R语言Copula模型分析股票市场板块相关性结构

原文链接：http://tecdat.cn/?p=25804原文出处：拓端数据部落公众号这篇文章是关于copulas和重尾的。在全球金融危机之前，许多投资者是多元化的。看看下面这张熟悉的图：黑线是近似正态的。红线代表Cauchy分布，它是具有一个自由度的T分布的一个特殊情况。也许是因为Cauchy和t分布混在一起。我们总是可以计算出经验方差。请看下图。这是对1自由度的t分布（红色的Cauchy分布
拓端研究室·2022-03-12 12:20

R语言Copula模型分析股票市场板块相关性结构

原文链接：http://tecdat.cn/?p=25804这篇文章是关于copulas和重尾的。在全球金融危机之前，许多投资者是多元化的。看看下面这张熟悉的图：黑线是近似正态的。红线代表Cauchy分布，它是具有一个自由度的T分布的一个特殊情况。也许是因为Cauchy和t分布混在一起。我们总是可以计算出经验方差。请看下图。这是对1自由度的t分布（红色的Cauchy分布）和5自由度的t分布（蓝色）
·2022-03-11 17:35

R语言ARMA GARCH COPULA模型拟合股票收益率时间序列和模拟可视化

一、如何在R中对股票x和y的收益率拟合copula模型数据集为了这个例子的目的，我使用了一个简单的股票x和y的收益率数据集（x.txt和y.txt）。首先，我们需要加载数据并将其转换成矩阵格式。
·2022-03-09 15:06

R语言ARMA-GARCH-COPULA模型和金融时间序列案例

原文链接：http://tecdat.cn/?p=3385原文出处：拓端数据部落公众号最近我被要求撰写关于金融时间序列的copulas的调查。从读取数据中获得各种模型的描述，包括一些图形和统计输出。> oil = read.xlsx（temp，sheetName =“DATA”，dec =“，”）然后我们可以绘制这三个时间序列1 1997-01-10 2.73672 2.25465 3.3673 
·2022-02-28 16:31

R语言实现 COPULA 算法建模相依性案例分析报告

p=6193原文出处：拓端数据部落公众号copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数，通常称为边缘。Copula是建模和模拟相关随机变量的绝佳工具。
·2022-01-05 17:56

Matlab用Copula模型进行蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟和拟合股票收益数据分析

p=24535最近，copula在仿真模型中变得流行起来。Copulas是描述变量之间依赖关系的函数，并提供了一种创建分布以对相关多元数据建模的方法。
·2021-12-06 16:11

2021数学建模B题详细思路

这里模型基本上比较限定，比较好的有对应分析模型、相关性分析、Copula核函数。
Scott12144·2021-09-10 03:49

R语言多元COPULA GARCH 模型时间序列预测

直观的来说，后者是比前者“波动”更多且随机波动的序列，在一元或多元的情况下，构建Copula函数模型和GARCH模型是最好的选择。多元GARCH家族中，种类非常多，需要自己多推导理解，选择最优模型。
·2021-09-06 17:27

python中的copula：Frank、Clayton和Gumbel copula模型估计与可视化

原文链接：http://tecdat.cn/?p=23646你可能会问，为什么是copulas？我们指的是数学上的概念。简单地说，copulas是具有均匀边际的联合分布函数。最重要的是，它们允许你将依赖关系与边际分开研究。有时你对边际的信息比对数据集的联合函数的信息更多，而copulas允许你建立关于依赖关系的"假设"情景。copulas可以通过将一个联合分布拟合到均匀分布的边际上而得到，这个边际
·2021-09-01 20:18

拓端tecdat|R语言中的copula GARCH模型拟合时间序列并模拟分析

原文链接：http://tecdat.cn/?p=23115在这个文章中，我们演示了copulaGARCH方法（一般情况下）。1模拟数据首先，我们模拟一下创新分布。我们选择了一个小的样本量。理想情况下，样本量应该更大，更容易发现GARCH效应。## 模拟创新d  创新必须是标准化的garch()sim(fit\[\[j\]\], n.sim = n, m.sim = 1,并绘制出每个结果序列（Xt
·2021-07-27 19:57

R语言用Copulas模型的尾部相依性分析损失赔偿费用

它与相关性(correlation)有区别，常用的相关性度量是Pearson相关系数,它只度量了两个随机变量之间的线性关系,其值不仅依赖于它们的Copula函数,而且还依赖它们的边缘分布函数。
拓端研究室·2021-04-16 14:31

vine copula学习 Day3

一、简介很多copula都是基于二元构建的，然而目前可使用的多元copula的是有限的。特别是在金融应用中，不仅需要灵活的多元依赖结构，尾部的相依性也尤为重要。在计算Var时，尾部的灵活性是重要的。
补补补牢·2021-03-15 23:32

Copula、CoVaR、Garch、DCC、藤Vine、BEKK、SV、ECM

金融市场联动相关、风险测度、风险溢出这个主题一直是金融论文关注的重点，主要包含以下几类。1.从收益率的角度，也就是一阶矩的角度。这类方法主要包括协整、格兰杰因果检验、向量自回归（VAR）、误差修正（ECM）、脉冲响应、方差分解等。2.从波动率的角度，也就是二阶矩的角度。这类方法主要包括一些波动率模型，比如GARCH、SV等，以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR等波动溢出模型。3.从非线性相依结
金融市场联动及风险·2021-03-08 13:47

金融市场联动相关、风险测度、风险溢出 Copula、CoVaR、Garch、DCC、藤Vine、BEKK、SV、ECM

这个主题一直是金融论文关注的重点，主要包含以下几类。1.从收益率的角度，也就是一阶矩的角度。这类方法主要包括协整、格兰杰因果检验、向量自回归（VAR）、误差修正（ECM）、脉冲响应、方差分解等。2.从波动率的角度，也就是二阶矩的角度。这类方法主要包括一些波动率模型，比如GARCH、SV等，以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR等波动溢出模型。3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copul
金融市场联动及风险·2021-02-24 09:23

R语言基于copula的贝叶斯分层混合模型的诊断准确性研究

原文链接：http://tecdat.cn/?p=3060介绍在对诊断测试准确性的系统评价中，统计分析部分旨在估计测试的平均（跨研究）敏感性和特异性及其变异性以及其他测量。灵敏度和特异性之间往往存在负相关，这表明需要相关数据模型。由于用户，分析在统计上具有挑战性处理两个摘要统计，必须考虑敏感性和特异性之间的相关性，必须考虑到研究中的敏感性和特异性的异质性应该允许纳入协变量。本教程介绍并演示了用于诊
·2021-02-17 17:12

R语言基于copula的贝叶斯分层混合模型的诊断准确性研究

原文链接：http://tecdat.cn/?p=3060介绍在对诊断测试准确性的系统评价中，统计分析部分旨在估计测试的平均（跨研究）敏感性和特异性及其变异性以及其他测量。灵敏度和特异性之间往往存在负相关，这表明需要相关数据模型。由于用户，分析在统计上具有挑战性处理两个摘要统计，必须考虑敏感性和特异性之间的相关性，必须考虑到研究中的敏感性和特异性的异质性应该允许纳入协变量。本教程介绍并演示了用于诊
·2021-02-17 17:03

R语言Copula函数股市相关性建模：模拟Random Walk(随机游走)

p=19688在引入copula时，大家普遍认为copula很有趣，因为它们允许分别对边缘分布和相依结构进行建模。
拓端研究室·2021-01-26 15:59

R语言mgarch包的说明_r语言garch_copula_var模型__附代码数据

#数据处理思路##1.原始数据为4组时间序列；##读取软件包library("fGarch")library("quantmod")library(ghyp)library(copula)##设置工作目录
我就是月下·2020-12-31 09:55

copula函数_精选推送：藤copula模型与电价预测

这是“能源金融在线”第221篇推送编辑：刘蒙蒙(南京航空航天大学)审稿：陈映彤(西南财经大学)仅用于学术交流，原文版权归原作者和原发刊所有文章导读藤copula模型有效克服了copula函数在对高维变量进行建模的限制
weixin_39964573·2020-11-28 23:02

matlab使用Copula仿真优化市场风险数据VaR分析

p=4305使用Copula建模相关默认值此示例探讨了如何使用多因素copula模型模拟相关的交易对手违约。鉴于违约风险敞口，违约概率和违约信息损失，估计交易对手组合的潜在损失。
LT_Ge·2020-08-24 17:37

R语言多元CopulaGARCH模型时间序列预测

有漂移且随机波动的序列，在一元或多元的情况下，构建Copula模型和GARCH模型是最好的选择。多元GARCH家族中，种类非常多，需要自己多推导理解，选择最优模型。
LT_Ge·2020-08-21 19:32

R语言多元CopulaGARCH模型时间序列预测

有漂移且随机波动的序列，在一元或多元的情况下，构建Copula模型和GARCH模型是最好的选择。多元GARCH家族中，种类非常多，需要自己多推导理解，选择最优模型。
LT_Ge·2020-08-21 19:31

Copula函数

Copula函数作者：凯鲁嘎吉-博客园http://www.cnblogs.com/kailugaji/1.Copula介绍Copula函数把边缘分布函数与联合分布函数联系起来，是研究变量间相依性的一种有效工具
difei1877·2020-08-17 12:49

【自学笔记】三维copula的构建与分布函数的求解

#加载所需要的包#library("copula")library("copBasic")library("CDVine")library("VineCopula")#导入数据#shuju<-read.csv
七七禾页·2020-07-14 08:29

Jan 9: Copula and Sklar Theorem

第二描述这些变量如何relatedtoeachother，这个描述就是Copula。
茱菁蔓·2020-07-05 20:04

Copula functions in R(译文)

imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)此处的I是[0,1].阿基米德copula是一种特殊的copula,他可以用如下copula生成函数
匿称也不行·2020-07-01 16:55

R语言实现 Copula 建模依赖性案例分析报告

copula是将多变量分布函数与其边际分布函数耦合的函数，通常称为边缘或简单的边缘。Copula是建模和模拟相关随机变量的绝佳工具。
weixin_33691817·2020-06-28 03:33

copula与概率图模型

有点值得注意的是，直到最近，概率图形模型领域的研究人员基本上没有意识到copula的多变量建模框架。
weixin_30569033·2020-06-27 21:18

【自学笔记】基于R语言的copula函数重现期等值线绘制

1.加载相应的包和数据设置工作路径，并加载相应的边缘分布的pdf（累积分布函数概率值），这期主要讲解重现期等值线，因此具体的边缘分布函数的拟合过程和copula函数的拟合过程就不具体介绍了。
七七禾页·2020-06-25 19:47

matlab note

Updatedate：2018-01-05MatlabNote1vine-copula1.1xlsread()打开xlsx里面的数据S3CE=xlsread('电表建模数据.xlsx','S3CE'，‘
monkey_y·2020-06-23 18:47

各种copula函数的matlab实现

%Examplecodeforsomecopulafunctions%%AndrewPatton%%27February2006load'c:\core\teaching\lse_teaching\lecture_notes\ibm_ccola_rets.txt'-ascii;ibm=ibm_ccola_rets(:,1);ccola=ibm_ccola_rets(:,2);%exceedence
_data_mining·2020-06-23 17:51

【Python金融量化】VaR系列（五）：Copula模型估计组合VaR

1.资产组合VaR建模方法回顾文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法，整体思路如下：●通过Garch族模型估计各资产的波动率●通过DCC模型估计各资产间的相关系数，结合1得到资产组合的协方差矩阵●在各资产正态性假设的前提下，可以知道资产组合也服从正态分布，并且均值与协方差阵已在1,2中计算得到●在已知组合中各但资产权重w的情况下，根据下式计算组合VaR文章中总结了通过蒙特卡洛方法估
weixin_33884611·2020-06-21 10:32

matlab使用Copula仿真优化市场风险数据VaR分析

p=4305使用Copula建模相关默认值此示例探讨了如何使用多因素copula模型模拟相关的交易对手违约。鉴于违约风险敞口，违约概率和违约信息损失，估计交易对手组合的潜在损失。
LT_Ge·2020-04-06 09:20

matlab使用Copula仿真优化市场风险

p=4790使用Copula仿真优化市场风险此示例演示了使用具有胖尾边缘分布的多变量copula模拟计算投资组合的风险价值和条件风险值（预期缺口）。然后使用模拟来计算最优风险收益组合的有效前沿。
LT_Ge·2020-04-06 09:20

R语言COPULA和金融时间序列案例

原文http://tecdat.cn/?p=3385最近我被要求撰写关于金融时间序列的copulas的调查。从读取数据中获得各种模型的描述，包括一些图形和统计输出。>tempdownload.file（+“http://freakonometrics.free.fr/oil.xls",temp）>oil=read.xlsx（temp，sheetName=“DATA”，dec=“，”）>oil=re
LT_Ge·2020-04-06 09:49

[和坚FRM2学习笔记]市场风险-9.金融学相关性模型

1.解释copula公式的目的，以及copula等式的转换correlationcopula的目的是把两个未知的分布映射成已知的分布，然后根据转换的分布查找两个分布的联合违约概率。
和坚·2020-03-29 11:05

How to fit a copula model in R（译文）

本文原版地址：http://firsttimeprogrammer.blogspot.ca/2015/02/how-to-fit-copula-model-in-r.html本文是一系列文章中的一部分，
匿称也不行·2020-03-20 20:29

2018-04-15 开胃学习金融系列 - Gaussian copula model

接下来的任务是实际计算所谓portfoliolossdistribution。为了给creditderivatives和CDO定价，我们需要能够计算这种投资组合损失分布portfoliolossdistribution。所以这是我们的第一个目标。如果我们对随机变量M进行条件处理conditionontherandomvariableM，那么n个违约事件是独立的。特别是在这里给出了这些表达式，给出的
Kaiweio·2020-02-22 06:46

How to fit a copula model in R [heavily revised]. Part 1: basic tools(非直译文)

本文原始地址:https://www.r-bloggers.com/how-to-fit-a-copula-model-in-r-heavily-revised-part-1-basic-tools/本文只是自学
匿称也不行·2020-02-05 05:17

How to fit a copula model in R [heavily revised]. Part 2: fitting the copula（非直译文）

原文地址：https://www.r-bloggers.com/how-to-fit-a-copula-model-in-r-heavily-revised-part-2-fitting-the-copula
匿称也不行·2020-02-02 07:09

拓端数据tecdat:多元Copula GARCH 模型时间序列预测

有漂移且随机波动的序列，在一元或多元的情况下，构建Copula模型和GARCH模型是最好的选择。多元GARCH家族中，种类非常多，需要自己多推导理解，选择最优模型。
tecdat拓端·2019-12-16 10:01

【大数据部落】R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测

直观的来说，后者是比前者“波动”更多且随机波动的序列，在一元或多元的情况下，构建Copula函数模型和GARCH模型是最好的选择。多元GARCH家族中，种类非常多，需要自己多推导理解，选择最优模型。
拓端研究室·2019-06-17 17:50

R语言实现 Copula 算法建模依赖性案例分析报告

p=6193copula是将多变量分布函数与其边际分布函数耦合的函数，通常称为边缘。Copula是建模和模拟相关随机变量的绝佳工具。
qq_19600291·2019-06-12 19:41

Arxiv网络科学论文摘要10篇(2019-04-19)

node2bits：用于用户拼接的紧凑的时间和属性感知节点表示;社会网络中失效的影响最大化;维基百科文章中的社会争议;SEVA：电动汽车充电行为的数据驱动模型;多语言社会网络文本表征方案过滤言语攻击的实证评价;基于Copula
ComplexLY·2019-04-19 11:21

马尔科夫区域转换GARCH模型及shibor文献阅读

1.markov区域转换GARCH篇一人民币汇率与股市的风险溢出效应再检验---基于马尔科夫转换GARCH模型和混合时变copula模型的研究_赵放hass对于马尔科夫转换GARCH的定义本文使用双区制的原因参考文献之一篇二我国货币政策是否关注资产价格基于马尔科夫区制转换
apricoter·2019-01-22 18:09

2018-04-13 开胃学习数学系列 - Variance Reduction 2

这个作业是使用单因子高斯Copula模型对合成CDO进行定价。
Kaiweio·2018-04-15 12:19

2018-04-14 开胃学习金融系列 CDOs

主要是因为我想深入学习一次高斯Copula模型。我们还将讨论CDO或抵押债务债务是如何从基础债券池中构建的。我们将会看到如何对它们进行定价，并且还将讨论臭名昭着的高斯Copula模型。
Kaiweio·2018-04-15 07:51

Copula (statistics)

-- start content --> In statistics, a copula is used as a general way of formulating a multivariate
isiqi·2009-03-19 16:00
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