Copula

利用极大似然法估计ABCD四个序列的建立D-Vine copula函数，并利用A和D的联合分布，计算A+D的估计区间。

importnumpyasnpfromcopulas.univariateimportKernelDensityfromcopulas.bivariateimportClaytonfromcopulas.multivariateimportDVine#生成随机样本数据np.random.seed(42)n_samples=1000A=np.random.uniform(0,1,n_samples)
wintercoming111·2025-05-25 17:07

vine copula学习 Day2

前言：大概理解了vine-copula的抽样过程（详见上一篇分享），但是文中直接假定了paircopula的参数进行了抽样，但是现实情况中，我们往往需要用已有数据进行参数的估计，进而再进行抽样的，抽样的这个过程可以用
补补补牢·2024-02-15 04:31

【超详细】用Python实现十大经典排序算法

推荐阅读>>>统计语言类教程汇总：贝叶斯统计学、Copula、SEM、极值统计学、混合效应模型、PyTorch深度学习、科研数据可视化推荐阅读>>>科研所需模型软件教程：水文水资源、大气科学、农林生态、
吹翻书页的风·2024-02-09 03:32

数学建模学习笔记||绪论

目录比赛时间比赛结果公布时间题目分类奖项设置数学建模论文内容比赛流程建模过程数据处理插值拟合小波分析，聚类分析（高斯混合聚类，K-均值聚类）主成分分析，线性判别分析，保留局部投影等均值，方差分析，协方差分析等统计方法关联与分析灰色关联分析：样本点个数较少Preson相关：样本点个数较多Copula
展信佳 ：）·2024-01-20 00:41

【Copula】最可能场景详解

基于Copula联合分布的最可能场景详解最可能场景（Themost-likelyscenario）实例探讨参考最可能场景（Themost-likelyscenario）相应英文介绍原理介绍如下：（出自论文
WW、forever·2024-01-19 05:25

Copula变量相关性分析

在工程、水文和金融等各学科的研究中，总是会遇到很多变量，研究这些相互纠缠的变量间的相关关系是各学科的研究的重点。虽然皮尔逊相关、秩相关等相关系数提供了变量间相关关系的粗略结果，但这些系数都存在着无法克服的困难。例如，皮尔逊相关系数只能反映变量间的线性相关，而秩相关则更多的适用于等级变量。大多数情况下变量间的相关性非常复杂，而且随着变量取值的变化而变化，而这些相关系数都是全局性的，因此无法提供变量间
Mr.靳靳477302280·2024-01-07 00:25

Copula-Variational-Bayes 元高斯分析法的 MATLAB 仿真

Copula-Variational-Bayes元高斯分析法的MATLAB仿真介绍在本篇文章中，我们将介绍Copula-Variational-Bayes元高斯分析法的MATLAB仿真。
CodeRoarX·2023-12-22 22:35

vine copula学习-Day1

vinecopula学习-Day1前言：无语，被迫留在学校，干点力所能及的事情吧，希望不要浪费这段时光。列出了几个可能会用到的函数，今天就这样，明天继续学习，需要再取。BiCop函数通过这个函数，plot（）可以画出surfaceplotsurfaceplotRVineMatrix这里最重要的应该是RVineMatrix这个函数了，后面无论是画图还是抽样都必须要用到。RVineMatrix(Mat
补补补牢·2023-12-21 01:51

vine copula 学习 Day4

1、vinecopula的优点由于我们可以使用任何二元copula作为模型的组成部分，所以多元分布和copula的构造是非常自然和灵活的;与多元阿基米德联结相比，对阿基米德对联结不需要任何限制，也不需要进一步的参数限制
补补补牢·2023-11-22 07:21

MATLB|基于Copula理论的多风电场风电预测误差时空相关性建模研究

欢迎来到本博客❤️❤️❤️本文目录如下：⛳️⛳️⛳️目录1概述2数学模型3运行结果4结论5参考文献6Matlab代码实现1概述随着生态环境的逐渐恶化，可再生能源特别是风能的开发利用在全球范围内受到广泛关注，并继续保持快速发展的水平[1]、[2]。然而，由于风力发电固有的随机性和波动性，风电场的大规模并网必然会给电力系统带来电压波动、闪变等负面影响[3]、[4]。此外，存在同一风电基地内的多个风电场
荔枝科研社·2023-10-30 23:36

Matlab用Copula模型进行蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟和拟合股票收益数据分析

最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。最近，copula在仿真模型中变得流行起来。
拓端研究室·2023-10-25 02:05

人工智能统计学：GPT4、混合效应模型、贝叶斯、Copula、SEM、极值统计学、文献计量学、分位数回归、网络爬虫、近红外光谱

查看原文>>>人工智能统计学：GPT4、混合效应模型、贝叶斯、Copula、SEM、极值统计学、文献计量学、分位数回归、网络爬虫、近红外光谱今天给大家汇总了人工智能统计学专业常用的一些模型软件:MATLAB
吹翻书页的风·2023-10-12 19:04

R语言基于copula的贝叶斯分层混合模型的诊断准确性研究|附代码数据

原文链接：http://tecdat.cn/?p=3060原文出处：拓端数据部落公众号介绍最近我们被客户要求撰写关于贝叶斯分层混合模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。在对诊断测试准确性的系统评价中，统计分析部分旨在估计测试的平均（跨研究）敏感性和特异性及其变异性以及其他测量。灵敏度和特异性之间往往存在负相关，这表明需要相关数据模型。由于用户，分析在统计上具有挑战性处理两个摘要统计，必须考虑敏感
·2023-09-24 22:53

R语言基于copula的贝叶斯分层混合模型的诊断准确性研究|附代码数据

原文链接：http://tecdat.cn/?p=3060原文出处：拓端数据部落公众号介绍最近我们被客户要求撰写关于贝叶斯分层混合模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。在对诊断测试准确性的系统评价中，统计分析部分旨在估计测试的平均（跨研究）敏感性和特异性及其变异性以及其他测量。灵敏度和特异性之间往往存在负相关，这表明需要相关数据模型。由于用户，分析在统计上具有挑战性处理两个摘要统计，必须考虑敏感
·2023-09-24 22:50

R语言中的copula GARCH模型拟合时间序列并模拟分析|附代码数据

原文链接：http://tecdat.cn/?p=23115最近我们被客户要求撰写关于copulaGARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。在这个文章中，我们演示了copulaGARCH方法（一般情况下）1模拟数据首先，我们模拟一下创新分布。我们选择了一个小的样本量。理想情况下，样本量应该更大，更容易发现GARCH效应。## 模拟创新分布d nu.  创新必须是标准化的garch()sim(f
·2023-06-20 22:55

Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据

p=24753最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。
·2023-06-20 22:24

Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据

p=24753最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。
·2023-06-20 22:52

Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据

在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数摘要然后，我使用该模型生成模拟值，并使用实际收益和模拟收益来测试模型投资组合的性能，以计算风险价值
·2023-06-20 22:16

【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析|附代码数据

p=6193最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数，通常称为边缘。
·2023-06-16 14:19

R语言Copula模型分析股票市场板块相关性结构

原文链接：http://tecdat.cn/?p=25804这篇文章是关于copulas和重尾的。在全球金融危机之前，许多投资者是多元化的。看看下面这张熟悉的图：黑线是近似正态的。红线代表Cauchy分布，它是具有一个自由度的T分布的一个特殊情况。也许是因为Cauchy和t分布混在一起。我们总是可以计算出经验方差。请看下图。这是对1自由度的t分布（红色的Cauchy分布）和5自由度的t分布（蓝色）
·2023-06-16 14:43

拓端数据tecdat:R语言用Copulas模型的尾部相依性分析损失赔偿费用

它与相关性(correlation)有区别，常用的相关性度量是Pearson相关系数,它只度量了两个随机变量之间的线性关系,其值不仅依赖于它们的Copula函数,而且还依赖它们的边缘分布函数。
·2023-06-16 14:08

R语言Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES

p=24753**摘要在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数。
·2023-06-13 23:49

数据分享|MATLAB、R基于Copula方法和k-means聚类的股票选择研究上证A股数据|附代码数据

p=31733最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。
·2023-06-07 23:31

R语言Copula对债券时间序列数据的流动性风险进行度量

近年来，Copula模型作为一种灵活的统计工具，已经被广泛应用于
·2023-06-07 23:00

MATLAB用GARCH-EVT-Copula极值理论模型VaR预测分析股票投资组合|附代码数据

p=30426最近我们被客户要求撰写关于GARCH-EVT-Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。
·2023-04-19 01:40

用COPULA模型进行蒙特卡洛(MONTE CARLO)模拟和拟合股票收益数据分析|附代码数据

p=24535最近我们被客户要求撰写关于COPULA的研究报告，包括一些图形和统计输出。最近，copula在仿真模型中变得流行起来。
·2023-04-19 01:39

用COPULA模型进行蒙特卡洛(MONTE CARLO)模拟和拟合股票收益数据分析|附代码数据

p=24535最近我们被客户要求撰写关于COPULA的研究报告，包括一些图形和统计输出。最近，copula在仿真模型中变得流行起来。
·2023-02-17 00:15

数学模型建立常用方法

高斯混合聚类，K-均值聚类等）主成分分析，线性判别分析、局部保留投影均值、方差分析、协方差分析等统计方法关联与因果灰色关联分析典型相关分析Superman或kendall等级相关分析Pearson相关或Copula
大数据界Olu·2023-02-05 18:26

ARMA-GARCH-COPULA模型和金融时间序列案例|附代码数据

原文链接：http://tecdat.cn/?p=3385最近我被要求撰写关于金融时间序列的copulas的调查从读取数据中获得各种模型的描述，包括一些图形和统计输出。> oil = read.xlsx（temp，sheetName =“DATA”，dec =“，”）然后我们可以绘制这三个时间序列1 1997-01-10 2.73672 2.25465 3.3673 1.54002 1997-01
·2023-01-31 23:19

金融模型——Copula函数对金融资产尾部相关性分析

Copula函数对金融资产尾部相关性分析目录简介尾部相关系数Copula函数Copula函数的参数估计Copula函数对金融资产的相关性分析最大分散化投资组合(MaxDiversification)最小尾部依赖投资组合
丁想·2023-01-31 01:38

R语言用Copulas模型的尾部相依性分析损失赔偿费用|附代码数据

dependence)是反映两个随机变量之间关联程度的一个概念它与相关性(correlation)有区别，常用的相关性度量是Pearson相关系数,它只度量了两个随机变量之间的线性关系,其值不仅依赖于它们的Copula
·2023-01-10 22:52

R语言用Copulas模型的尾部相依性分析损失赔偿费用|附代码数据

dependence)是反映两个随机变量之间关联程度的一个概念它与相关性(correlation)有区别，常用的相关性度量是Pearson相关系数,它只度量了两个随机变量之间的线性关系,其值不仅依赖于它们的Copula
·2023-01-10 22:50

【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析|附代码数据

p=6193最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数，通常称为边缘。
·2023-01-10 22:48

python中的copula：Frank、Clayton和Gumbel copula模型估计与可视化|附代码数据

p=23646最近我们被客户要求撰写关于copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。你可能会问，为什么是copulas？我们指的是数学上的概念。
·2023-01-04 23:20

统计语言类教程：R语言贝叶斯统计学、Copula、SEM、极值统计学、混合效应模型、R\Python\matlab机器学习、科研数据可视化、线性回归、分位数回归、GAMS、meta分析、近红外光谱等.

查看原文>>>统计语言类教程：贝叶斯统计学、Copula、SEM、极值统计学、混合效应模型、PyTorch深度学习、科研数据可视化以下给大家整理了一些常用的统计学内容和python、R、matlab等语言的应用教程
吹翻书页的风·2022-12-27 16:07

python做var模型_[大数据]【Python金融量化】VaR系列（五）：Copula模型估计组合VaR - 码姐姐找文...

1.资产组合VaR建模方法回顾文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法，整体思路如下：●通过Garch族模型估计各资产的波动率●通过DCC模型估计各资产间的相关系数，结合1得到资产组合的协方差矩阵●在各资产正态性假设的前提下，可以知道资产组合也服从正态分布，并且均值与协方差阵已在1,2中计算得到●在已知组合中各但资产权重w的情况下，根据下式计算组合VaR文章中总结了通过蒙特卡洛方法估
weixin_39569051·2022-12-20 20:15

基于R语言的Copula变量相关性分析及应用

在工程、水文和金融等各学科的研究中，总是会遇到很多变量，研究这些相互纠缠的变量间的相关关系是各学科的研究的重点。虽然皮尔逊相关、秩相关等相关系数提供了变量间相关关系的粗略结果，但这些系数都存在着无法克服的困难。例如，皮尔逊相关系数只能反映变量间的线性相关，而秩相关则更多的适用于等级变量。大多数情况下变量间的相关性非常复杂，而且随着变量取值的变化而变化，而这些相关系数都是全局性的，因此无法提供变量间
WangYan2022·2022-12-20 19:28

Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据

p=24753最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。
·2022-12-14 14:59

【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析|附代码数据

p=6193最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数，通常称为边缘。
·2022-12-14 14:46

论文阅读——基于观测数据的时间序列因果推断综述

Copula
瓦中空花·2022-12-11 10:27

python实现var模型_copula函数及其Var计算的Python实现

Copula函数思想Copula函数能够把随机变量之间的相关关系与变量的边际分布分开进行研究，这种思想方法在多元统计分析中非常重要。
weixin_39614637·2022-12-02 17:57

Matlab Copula函数实现

一、Copula函数定义：它是将变量的联合分布与其边缘分布连接起来的函数，可用于描述变量之间的相关性。
Tooto_ttt·2022-11-27 00:04

考虑风光场景的自适应电动汽车优化调度 基于蒙特卡洛，采用copula函数和fuzzy-kmeans生成风光典型场景

考虑风光场景的自适应电动汽车优化调度基于蒙特卡洛，采用copula函数和fuzzy-kmeans生成风光典型场景。
「已注销」·2022-11-25 21:28

相关性分析--copula

相关性分析–copula提示：这里可以添加系列文章的所有文章的目录，目录需要自己手动添加例如：第一章Python机器学习入门之pandas的使用提示：写完文章后，目录可以自动生成，如何生成可参考右边的帮助文档文章目录相关性分析
尾生爱柱子·2022-11-23 07:03

R语言的Copula变量相关性分析

在工程、水文和金融等各学科的研究中，总是会遇到很多变量，研究这些相互纠缠的变量间的相关关系是各学科的研究的重点。虽然皮尔逊相关、秩相关等相关系数提供了变量间相关关系的粗略结果，但这些系数都存在着无法克服的困难。例如，皮尔逊相关系数只能反映变量间的线性相关，而秩相关则更多的适用于等级变量。大多数情况下变量间的相关性非常复杂，而且随着变量取值的变化而变化，而这些相关系数都是全局性的，因此无法提供变量间
zmjia111·2022-11-16 00:35

copulas对涉及时间连续随机过程的时变可靠性的影响研究（Matlab代码实现）

而Copula函数则可以很好地描述相关性，并建立多变量的联合分布函数。2运行结果部
研学社·2022-11-09 07:49

输入向量生成 Copula 分布（Matlab代码实现）

欢迎来到本博客❤️❤️❤️博主优势：博客内容尽量做到思维缜密，逻辑清晰，为了方便读者。⛳️座右铭：行百里者，半于九十。目录1概述2运行结果
研学社·2022-11-09 07:49

R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测

直观的来说，后者是比前者“波动”更多且随机波动的序列，在一元或多元的情况下，构建Copula函数模型和GARCH模型是最好的选择。
拓端研究室TRL·2022-11-03 18:48

拓端tecdat|R语言Copula的贝叶斯非参数估计

p=4190Copula可以完全表征多个变量的依赖性。本文的目的是提供一种贝叶斯非参数方法来估计一个copula，我们通过混合一类参数copula来做到这一点。
拓端研究室TRL·2022-11-03 18:47

Copula函数理论及实现（三维）-MATLAB

Copula函数的应用分为以下四个步骤：1.确定各特征变量的边缘分布；2.确定Copula函数的参数；3.根据评价指标选取合适的Copula函数，并建立特征变量的联合分布；4.基于特征变量的联合分布进行相应的频率分析
WW、forever·2022-10-28 10:31
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