Qlib量化交易

量化交易者必看：如何获取股票和期货行情数据

量化分析的第一步是取得行情数据，下面归纳了几个提供行情数据的数据源。万得官网：http://www.wind.com.cn/老牌数据供应商，内容涵盖股票、债券、基金、衍生品、指数、宏观行业。价格较贵，是机构的首选。微盛数海官网：http://www.wsbigdata.com/提供股票、外汇、黄金、股指、国债期货等多个品种的API接口。与多家知名品牌有合作，是仅次于万得的供应商。立得行情数据官网：
weixin_30300523·2020-07-15 02:59

Python+Tushare 实现股票自动盯盘

宽客，也就是量化交易从业者，是世界上收入最高的职业之一。在中国，一半以上量化交易的脚本都是用Python编写的，在做股票数据处理的过程中，Python简单好上手，天然是非常好的工具。
GitChat的博客·2020-07-15 02:53

量化教程 2：Numpy 基础

目前股市的量化交易已经成为了一个热门领域，很多计算机人员都想利用自己的编程技术去量化交易，也有很多的金融人员想要学习编程技术。所以计划写一个量化系列。
GitChat的博客·2020-07-15 02:52

量化交易----常见收益模型：CAPM、价格套利模型

CAPM模型ri(t)：t时刻，股票i的收益rm(t):t时刻，股票时常的整体收益情况beta是权值系数，alpha是偏差系数该模型是一个线性模型，在该模型中，某支股票的收益和大盘的首先线性相关基于该模型的几个注意事项这里有个市场有效性假说的概念。市场有效性假说：投资者不可能通过分析以往价格获得高于市场平均水平的超额利润如果市场有效性假说成立，可以推导出，E(alpha)=0,即所有股票的平均al
郭大侠写leetcode·2020-07-15 01:19

国内几大量化交易策略

以下为转载内容：1，alpha策略（市场中性策略）alpha策略又被称为股票市场中性策略，可以说是目前国内私募对冲基金最常用的策略之一。简单地讲，alpha策略在国内的玩法就是特指买入股票组合的同时卖空股指期货，即通过同时构建多头和空头头寸来对冲市场风险，只要所买的股票能够有超越大盘涨跌幅表现就可盈利。alpha策略的特点是稳健，但是收益不高，适合在震荡行情时使用。2，股票多空策略所谓股票多空策略
__LeeKuanYew·2020-07-15 01:38

【量化交易】 策略基本框架 【002】

每天也要学习啊~本文是量化交易零基础入门教程中的一篇，点击蓝字链接可查看该系列详情。
三三三牛·2020-07-15 00:29

中低频量化交易策略研发02_量化交易策略的研发流程

2.1量化交易策略的基本研发流程大部分情况下，买卖这一最为基本的组成部分还是与收益的关系最大，研究者也应该在研发这一组成部分时，着重考虑收益情况的具体影响。
csdn_yuan88·2020-07-15 00:31

读书笔记_中国期货市场量化交易（李尉）01

读书笔记，李尉的作品，看豆瓣还行就买来看看第一章期货基本策略概要国内平台：开发，回测，模拟，实盘均在一个平台实现较为方便，并且费用较低。连续合约：跳空问题指数合约：无法直接交易淘宝策略：低手续费，无滑点，使用了连续合约的跳空优势采用日内策略可避免调控影响，本质是风险管理，不过也牺牲了利润，至少手续费和滑点是不可避免的。国内股指期货策略：较好的5日1次开仓机会，收益/回撤:1-2之间。CTA日线为主
csdn_yuan88·2020-07-15 00:31

机器学习与股价预测

量化交易几大部分，选股，择时，套利，事件，
csdn_yuan88·2020-07-15 00:30

一文懂高频交易程序化交易和量化交易的别

转一文读懂高频交易，程序化交易和量化交易的区别有的小伙伴做的是量化交易，但是让他说量化交易和高频交易以及程序化交易有什么区别，说起来的时候也是傻傻分不清。
RedeLego·2020-07-15 00:01

一文读懂PQuant与QQuant量化交易与金融工程

转一文读懂PQuant与QQuant，量化交易与金融工程原标题：PQuant和QQuant到底哪个是未来？
RedeLego·2020-07-15 00:01

常见商品期货量化交易策略

转常见商品期货量化交易策略https://blog.csdn.net/myquant/article/details/86136818商品期货套利策略套利策略一般包括期现套利、跨期套利、跨市场套利、跨品种套利等
RedeLego·2020-07-15 00:30

量化投资资料大合集

更多资料欢迎访问爱分享Python与量化投资入门python金融数据分析清华学霸尹成Python量化交易量化金融分析师AQF实训项目量化小学量化投资24小时小象学院量化投资资料合集金融数据分析第二期金融数据分析第一期量化投资与机器学习第一期金融信贷风控的机器学习实战小象学院进阶
资料收藏·2020-07-14 23:16

基于历史K线数据比较的量化选股方法及其系统分享

第0章引言最近量化交易火起来了。前段时间看了一本书《乌合之众》，讲的是大众心理学。
smalldog0073·2020-07-14 22:23

python量化交易：筹码分布（4）_计算方法_依据成交明细及及换手率估算

“筹码分布”的准确的学术名称是“流通股票持仓成本分布”，它反映的是在不同价位上投资者的持仓数量。筹码分布就是将历史上在每个价位成交的量叠加起来,并以此来判断当前市场上所有流通股的持仓成本。当然历史上成交中的一部分会在后面的交易日中被抛出,也就是说不能简单地将以前的成交累积到现在,而应该有一定的衰减。这个衰减的比例也就是每天的换手率。比如说,1000万的盘子,前天均价为10元,成交量为200万,也就
santirenpc·2020-07-14 22:46

python量化交易：筹码分布（3）_基础知识及计算原理

1、基础知识“筹码分布”的准确的学术名称应该叫“流通股票持仓成本分布”,它的英文名字叫“CYQ”。其实,“筹码分布”是一个很中国化的名字,因为在世界范围内,可能只有中国人管股票叫筹码,或许也只有中国人把投资股票叫“炒股”。而股票一加上“炒”字,就有了更多的人为操作的味道有了更多的博弈的味道。而如果把股票的仓位叫做“筹码”,那就无异于把股市当成了赌场。这多多少少是对股市的不尊敬,但我们的股市有着浓厚
santirenpc·2020-07-14 22:46

python量化交易：基础知识_基于Python的开源量化交易平台开发框架vnpy-转自github

基于Python的开源量化交易平台开发框架http://www.vnpy.comByTraders,ForTraders.vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，自2015年1月正式发布以来
santirenpc·2020-07-14 22:46

python量化交易：筹码分布（1）

筹码分布，是寻找中长线牛股的利器，对短线客可能没有太大的帮助。但筹码分布在股市的运用将开辟技术分析一片新天地。筹码分析即成本分析，基于流通盘是固定的，无论流通筹码在盘中如何分布，累计量必然等于总流通盘。筹码分布作用1.能有效的识别主力建仓和派发的全过程.象放电影一样把主力的一举一动展现在大家面前。2.能有效的判断该股票的行情性质和行情趋势.在不理解一只股票的筹码分布之前就说主力怎么怎么了。什么主力
santirenpc·2020-07-14 22:46

自动量化交易软件开发,比特币对冲搬砖交易系统开发

量化交易是近期比较火热的项目，不管是币值涨跌，只要两个交易所之间币值有所差价就可进行套利。而在币值波动大的时候，套利的成功率会高很多。自动量化交易软件主要是让币种数量增加，但市值不是其能左右的。
V+ ruiec997·2020-07-14 21:02

量化交易之海龟策略

量化交易之海龟策略代码只能保证运行在ricequant上海龟策略这里我就不着重介绍，感兴趣可以去买书自己看。
qscqesze·2020-07-14 21:00

UEBOT比特币量化交易实盘 12月10日: 建仓浮亏0.96%

前言UEBOT是预期年化收益超150%的云端比特币量化交易平台,用户无需下载,安装及部署软件及研发交易策略,仅需提供交易所帐户APIKEY便可开始量化交易,确保了账户上的资产完全由客户本人管理,并且完成实名认证的用户可免费试用
UEBOT·2020-07-14 19:02

与量化交易团队深度对话

首先，写这个主题无疑是非常艰辛的，因为量化交易团队通常不会分享太多实务操作上的议题，但是关于量化团队，大家又是这么想要了解，又想要入门，今天就让我们来整合大家的问题，并且邀请到「发明者量化FMZ」来与我们对谈
链榜RankBC·2020-07-14 18:22

量化交易研究———基础篇（2）投资策略模版

一、本杰明.格雷厄姆企业主投资法介绍本杰明.格雷厄姆（1894—1976），从事投资大致42年，主要投资经历为1923至1956年，主要投资美国股票、债券等。其创办的葛拉汉.纽曼公司在1941至1960期间，在20年中累积收益率达到4425%，平均年化收益率为21%。《聪明的投资者》中格雷厄姆企业主投资策略的原始描述：1、财务状况：a.流动资产要大于1.5倍的流动负债，并且b.对于工业企业，负债要
leofionn·2020-07-14 18:08

量化交易研究———基础篇（4）采用均线控制购买股票和持有股票

一般谨慎的买股方法，都是k线在20均线上方，游走在20日均线下方一般不主张炒，道氏理论告诉我们20日线是大浪，5日线是中浪，日K线是小浪。可以做这样一个比喻，k线就如同船只一样，漂泊在20线大浪之上，如果在下，则翻船，预示着股价的下跌开始。这种买入法是涨停板（或大阳线）的买法，学习波浪,就应当先学会波浪的形态分析(主要是分解组合方法),时间分析及空间价格分析,平时主要分析大浪(比如二十日线浪),再
leofionn·2020-07-14 18:08

量化交易研究———高级篇（3）总体代码（不完整）

fromdatetimeimporttimedelta,dateimportpandasaspddefinitialize(account):#set_commission(PerTrade(cost=0.0003,min_trade_cost=5))#set_slippage(PriceRelatedSlippage())account.selected=400account.n=15#持股数#
leofionn·2020-07-14 18:37

量化交易研究———基础篇（1）技术指标KDJ说明

环境：Anaconda3主要研究包：TuShare、Numpy、Pandas基础研究方向：技术指标：KDJKDJ概念rsv=（收盘价–n日内最低价）/（n日内最高价–n日内最低价）×100K=rsv的m天移动平均值D=K的m1天的移动平均值J=3K-2Drsv:未成熟随机值KDJ的计算比较复杂，首先要计算周期（n日、n周等）的RSV值，即未成熟随机指标值，然后再计算K值、D值、J值等。以n日KDJ
leofionn·2020-07-14 18:37

量化交易之羊驼算法在python中的实现

0起源美国《旧金山纪事报》曾做大猩猩选股实验。把各种股票代码写在一块纸板上，让大猩猩向写有股票代码的纸板投标，用此方法让大猩猩挑选出5只股票。然后用大猩猩挑选的股票组合与《华尔街日报》8位知名分析师精心挑选的5只比较，结果是大猩猩与分析师选的收益率不相上下。1羊驼策略甘肃卫视电视节目将大猩猩换成了羊驼来选股2算法策略将股票按收益率排序，卖掉买入股中最差收益率的，加入未买股中收益率最高的3代码运行平
sweetgenius·2020-07-14 17:08

老股民告诉你利用量化交易策略如何选股

最近A股波动不断，笔者是工科生，生性不愿意写文字，不过亲眼目睹今年春节后A股突然暴涨又仿佛回归平静，走势扑朔迷离，不禁感慨万千，笔者作为一个老股民（韭菜），决心分享一下关于利用量化交易策略如何选股的一些心得
QMACD宽客相对论·2020-07-14 17:33

Python进阶量化交易——线性回归拟合股价沉浮

前言上篇结合一个简单的市场模型介绍了为什么在没有概率优势的前提下参与交易会亏钱，其实股票交易和玩一个游戏、做一个项目理念是相通的，需要章法、需要制定策略，否则就和抛硬币赌博一样一样的，用量化交易可以帮助我们管理好概率
python-花猫·2020-07-14 16:22

Quantpedia 交易策略的百科全书

今天介绍一个简单的英文网站：Quantpedia，网站收录了不少交易策略，自称“量化交易策略的百科全书”。
GPGP·2020-07-14 15:37

Python量化交易学习笔记（5）——第一个策略回测程序v3

在v1和v2部分，以及搭建好了回测的基础框架，v3则是在程序中加载真实的股票数据。程序v3-添加价格数据（DataFeed）:from__future__import(absolute_import,division,print_function,unicode_literals)importdatetime#用于datetime对象操作importos.path#用于管理路径importsys#
码农甲V·2020-07-14 15:24

量化投资学习——经济周期

周期对做量化交易其实很重要，这里会逐渐收录遇到的周期今天先收集一波：四大经济周期，文章来源四大经济周期先上图：康德拉季耶夫周期、基钦周期、朱格拉周期、库兹涅茨周期前苏联学者康德拉季耶夫提出了以科学技术为驱动的
樱花城堡的小侍卫·2020-07-14 15:03

量化交易（Quant）面试题——一类骰子问题

说明：文章来自从互联网上各个渠道以及我自己本人面试的收集和整理，如果您认为我触犯您的权益，请联系本人进行删除1、3次投骰子,期望是多少?给一个骰子,三次投掷机会.可以选择投掷一次就停止,也可以投2次,也可以投三次.你将得到最后一次投骰子获得点数的钱.如,你只投一次就停止,得到6,那么，数学期望是多少，如何设计一个合适的策略取得最大的收益？答案：每投一次的期望值是（1+2+3+4+5+6）/6=3.
樱花城堡的小侍卫·2020-07-14 15:32

真格量化入门课程——①量化策略思路入门

01一、什么是量化交易策略量化交易策略，是采用数量化手段构建而成并进行决策的交易策略。是将人的投资思想规则化、变量化、模型化，形成一整套完整、可量化的操作思路，并且这个思路可以用历史数据进行分析验证。
qmhedging·2020-07-14 14:11

机器学习在量化交易上的运用（一）

首先阐述下背景。也需要一个自己去做总结提高的地方，所以在此开个博。废话少说，开始干活（后面也请谅解想到哪写到哪的风格，因为这里很多东西是用分享的方式在自己总结）今天的第一个任务是在TB上实现均线特征的线性回归交易。之前这个东西我做过，但是却被某些机器学习方面的大牛批评：过多的业务框架限制了机器能学到的东西。现在对这个批评理解的都不够透彻。其实，很多想入门做数分或机器学习的人会发现，数据源是个头疼事
luwenlong321·2020-07-14 14:55

米框量化交易指标编写kd

代码主要来自于米框官方教程，由于官方教程有很多，且在开源代码上不一定运行成功，因此将试验成功的代码放于此，便于日后查验。rqalpha取自官方版本3.4.0到3.4.1之间。关键代码：rqalpha.api.instruments(id_or_symbols)获取合约的详细信息rqalpha.api.current_snapshot(order_book_id)get_trading_dates(
永远的麦田·2020-07-14 14:09

十行代码带你量化交易入门

十行代码带你量化交易入门查看原图提到量化交易如何入门，很多人都是列了长长的书单，书自然都是好书，但对于想入门的人来说未免太繁杂，兴趣一下就被打压了。
寒月望山·2020-07-14 14:40

量化交易-2-数据获取

量化交易-2@(金融)数据获取，加载通过tushare获取数据，不能每次都去请求，一般可以加载到本地存储，我选择存储到mysql,以后获取的时候，可以去mysql加载。然后每天更新数据就好了。
linluyisb·2020-07-14 13:33

量化交易——因子选股、多因子选股策略

一、因子选股策略1、因子因子：选择股票的某种标准。因子是能够预测股票收益的变量。（1）基本面因子基本面因子描述了一个公司的财务状况，最常见的基本面因子是由利润表，资产负债表以及现金流量表中的数据直接计算出的比率。通过财务报表可以构建出无数的财务比率及财务报表变量的组合，并以此来预测股票的收益率。一般将基本面因子分为6小类：估值因子、偿债能力因子、营运效率因子、盈利能力因子、财务风险因子以及流动性风
休耕·2020-07-14 11:00

量化交易——PEG策略

一、PEG指标介绍PEG指标：市盈率相对盈利增长比率，上市公司的市盈率除以盈利增长速度得到的数值。该指标既通过市盈率考察公司目前的财务状况，又通过盈利增长率考察了未来一段时期内公司的增长预期。1、市盈率市盈率(PE)=股价(P)/每股收益(EPS)市盈率≈市值/净收益例如：有一家包子铺，每年净利润为50万元，收购价格(市值)为100万元；有一家家具店，每年净利润为100万元，收购价格(市值)为10
休耕·2020-07-14 11:00

基于聚宽量化交易平台实现量化交易策略

一、入门量化策略JoinQuant聚宽API文档：https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api1、策略内容设置股票池为沪深300的所有成分股如果当前股价小于10元/股且当前不持仓，则买入；如果当前股价比买入时上涨了25%，则清仓止盈；如果当前股价比买入时下跌了10%，则清仓止损。2、获取要操作的股票或指数成分股#导入函数库importjqdata
休耕·2020-07-14 11:59

自己做量化交易软件(15)通通量化AI框架的选股器设计1

自己做量化交易软件(15)通通量化AI框架的选股器设计前面我们学会了单只股票的分析，回测功能。下面我们开始设计选股器和量化分析的功能。在设计选股器之前，我们先要学习一些python基本操作技巧。
荷蒲·2020-07-14 11:24

自己做量化交易软件(12)通通量化AI框架的使用1-与通通AI对话聊天

自己做量化交易软件(12)通通量化AI框架的使用1-与通通AI对话聊天到今天为止,通通AI量化框架基本完成了。
荷蒲·2020-07-14 11:24

自己做量化交易软件(14)通通量化AI框架的用户插件设计指南-通通框架遥控器设计

自己做量化交易软件(14)通通量化AI框架的用户插件设计指南-通通框架遥控器设计既然通通量化AI框架是开放平台，用户怎么来设计自己的插件和回测程序呢？用户的简单语句可以直接在信息窗，对话界面输入。
荷蒲·2020-07-14 11:24

自己做量化交易软件(10)通通量化AI框架的数据获取与格式

自己做量化交易软件(10)通通量化AI框架的数据获取与格式我与2018年07月08日开始学习python编程和设计通通量化AI框架,到昨天晚上2018年10月30日,基本框架已经完成.能够显示K线图形,
荷蒲·2020-07-14 11:24

自己做量化交易软件(9通通量化框架的雏形建立

自己做量化交易软件(9通通量化框架的雏形建立前面我们做了各种学习尝试，现在开始逐步搭建一个通通量化框架。我做了一部分工作，但是很多朋友有python知识，也想自己能快速搭建程序。
荷蒲·2020-07-14 11:23

自己做量化交易软件(5)通通量化中创作的布林指标BOLL线

自己做量化交易软件(5)通通量化中创作的布林指标BOLL线我们读者下载了通通量化演示框架的源代码。
荷蒲·2020-07-14 11:53

自己做量化交易软件(6)通通量化历史交易回测设计1

自己做量化交易软件(1)通通量化分析环境安装使用https://blog.csdn.net/hepu8/article/details/81866694自己做量化交易软件(2)通通量化python跨版本环境设置和使用
荷蒲·2020-07-14 11:53

自己做量化交易软件(2) 通通量化python跨版本环境设置和使用

通通量化交易软件要适合python2和python3的平台运行，因此要做一些兼容性改变。一、首先要能正确获取python所在的操作系统。
荷蒲·2020-07-14 11:52

自己做量化交易软件(22)小白量化之MetaTrader5自动交易1

自己做量化交易软件(22)小白量化之MetaTrader5自动交易1小白量化框架源代码是《零基础搭建量化投资系统――以Python为工具》的随书演示代码.作者其中之一杨老师利用小白量化系统参加外汇期货实战比赛
荷蒲·2020-07-14 11:52
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