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Alphalens因子分析(4) - Information Coefficient方法

在前面的笔记中，无论是回报分析，还是因子Alpha，它们都受到交易成本的影响。信息分析(InformationAnalysis)则是一种不受这种影响的评估方法，主要研究方法就是信息系数(InformationCoefficient)。信息系数的范围为-1到1，绝对值越大，表明因子与收益之间的相关性越强；绝对值越小，表明因子对收益的贡献越小；因此，0表示因子对收益完全不产生贡献，1表示完美的线性关系
量化风云·2024-01-16 22:20

Alphalens 因子分析 - 以低换手率因子为例(1)

这一篇笔记我们就介绍如何使用Alphalens来进行单因子分析。我们使用的因子是低换手率因子。股谚有一种说法，天量见天价，地量见地价。
量化风云·2024-01-10 11:46

Alphalens因子分析(2) - 低换手率因子秒杀98%的基金经理？

分析过程在Alphalens中非常简单，核心是读懂它的报告。Alphalens框架Alphalens的主要模块是utils,tears,performance和plotting。
量化风云·2024-01-10 11:43

Backtrader 文档学习-Quickstart

优点是运行速度快，支持pandas的矢量运算；支持参数自动寻优运算，内置了talib股票分析技术指标库；支持多品种、多策略、多周期的回测和交易；支持pyflio、empyrica分析模块库、alphalens
六月闻君·2023-12-15 11:34

【Python】Eietn神器：做A股投资组合该怎么高效率使用？

关于选股，你可以阅读我们之前的文章：量化投资单因子回测神器—Alphalens。本篇文章我们将介绍如何使用Eiten做A
徐浪老师·2023-11-29 16:57

qlib因子分析之alphalens源码解读

百天计划第33篇，不知不觉一个多月。"N阶行动"计划第2阶，这一阶就告诉自己要坚持，差不多可以挺过去。坚持并不容易，早上起来心情有起伏。投资说简单非常简单，就是低卖高卖；往难里说可能扯到宇宙星辰，人性善恶。在量化人的眼中，一切都是因子。技术面是因子，基本面也是因子。有点像体验里验血、尿，B超等，给出一系列量化指标，再结合你的表述，症状，有经验的医生就可以给出结果。当然总有很多信息是难以量化的，人是
AI量化投资实验室·2023-10-02 23:54

量化交易-单因子分析-alphalens

1.数据准备1.1计算因子IC重要函数defget_clean_factor_and_forward_returns(factor,prices,groupby=None,binning_by_group=False,quantiles=5,bins=None,periods=(1,5,10),filter_zscore=20,groupby_labels=None,max_loss=0.35,z
大虾飞哥哥·2023-09-01 23:53

No module named ‘quantopian‘

但例子的功能都是准备股票数据，计算因子，分析因子，回测这些步骤，所以自己准备好数据再调用alphalens的因子分析模块就好了。
sidney·2023-08-23 15:45

Alphalens使用过程及心得

1、说明最近，做因子回测时用到了Alphalens，这里简单介绍下alphalens的使用，但是由于有一篇东北证券的研报写得还算清楚了，而且由于是开源的，大家可以直接看源代码，那篇研报基本上也就是翻译了一下源代码的介绍而已
WenbinYao&YouweiHu·2022-12-14 03:16

backtrader回测框架实例

还支持股票分析技术指标库talib；支持参数自动寻优运算；支持多品种（股票、期货、期权、外汇和数字货币）、多策略、多周期（Ticks、秒、分、日、周、月和年）的回测和交易；支持PyFlio、empyrica分析模块库、alphalens
--莫名--·2022-11-27 19:24

因子特征工程：alphalens库深度解析

前面的文章我们把数据，因子定制，自动标注的功能都准备好了，今天继续因子分析，分析的框架当然还是alphalens。
AI量化投资实验室·2022-11-19 20:21

AI量化与机器学习流程：从数据到模型

这几天的文章讲了数据（hdf5：兼容pandas的dataframe合适量化的存储格式）、特征工程（因子特征工程：基于pandas和talib（代码））、单因子评估（【每周研报复现】AI量化特征工程之alphalens
AI量化投资实验室·2022-11-10 10:07

基于alphalens对qlib的alpha158做单因子分析

本次百天计划第32篇，“AI+量化投资”系列。这个本次100天小目标，要基于qlib打造一个AI量化投研平台基础。今天的重点是“因子分析”。因子就是机器学习里的特征。有人说，回测不重要，因子分析更有意义。回测只能证伪，而不能证实。什么意思，就是回测结果不行，那实盘肯定不行，因为过往历史数据告诉你，你这个策略结果不好；但回测结果很好，实盘不一定行，为什么呢？这里本质大家要想清楚，即便你的策略的确不包
AI量化投资实验室·2022-09-02 07:00

期货因子分析(五)

目录回顾关注点偏度、峰度如何评价分析因子总结回顾期货因子分析(四)单因子探索分析知识点总结及Python实现多因子模型之因子（信号）测试平台----alphalens（二）多因子模型之因子（信号）测试平台
为了更好的明天·2021-01-23 21:26

alphalens入门篇,重要图表绘制和含义

tears.create_summary_tear_sheet(facs_data_analysis)QuantilesStatisticsminmaxmeanstdcountcount%factor_quantile10.85738.45846.1039521.220105420420.00475926.043313.23079.0975541.479510420219.99524137.931
csdn_yuan88·2020-07-12 02:44

多因子模型之因子（信号）测试平台----alphalens（四）

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572接下来，还剩下最后一部分的单因子分析，就是换手率的分析。当然，我们要知道，这仅仅是三个主要部分，后续我们可能会增加几个观察的指标。1.换手率概括表上图是turnover的分析表。由于实际交易中，我们是有手续费的，所以，对于因子而已，我们不希望因子打分很不稳定。换句话说，如果一个因子，今天给
钱塘小甲子·2020-07-11 21:16

alphalens教程4--Turnover Analysis

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572衡量一个因子的好坏还有一个指标，就是稳定性。因子的稳定性直接决定了你的调仓频率。1.基本数据获取每天每个股票的因子分层位置。我们先来看第一个计算换手率的函数。defquantile_turnover(quantile_factor,quantile,period=1):我们来看一下这个计算
钱塘小甲子·2020-07-11 21:16

多因子模型之因子（信号）测试平台----alphalens（二）

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572今天这一个部分，我们要用到另外一个python的大杀器，notebook，现在叫做jupternotebook。大家如果装了anaconda的话就会有这个的。大家在命令窗口中把目录切换到工作目录就可以了。回车之后就可以启动notebook了。为什么我们今天要在notebook里面编程，而不
钱塘小甲子·2020-07-11 21:16

alphalens教程3--Information Analysis

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572informationanslysis适用于分析评价在不考虑交易成本下，一个factor的预测能力的一种方法。主要的方法就是通过因子的IC来分析。1.ic的生成首先介绍一下一个通过上次的factor_data生成ic的函数：deffactor_information_coefficient
钱塘小甲子·2020-07-11 21:46

alphalens教程2--基于return的因子分析

本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572上次，我们利用get_clean_factor_and_forward_returns这个函数，可以获得alphalens
钱塘小甲子·2020-07-10 18:31

Quantopian教程系列三

Alphalenslesson1Introduction什么是alphalens?
weixin_43026117·2020-06-29 07:39

多因子模型之因子（信号）测试平台----alphalens（三）

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572今天，我们讲alphalens下一个重要的因子测试的输出部分，InformationAnalysis
钱塘小甲子·2020-06-26 04:26

视频教程-alphalens的单因子测试-Python

alphalens的单因子测试具有深厚的量化投资理论和实践基础，致力与股票alpha策略、cta策略的研究。
weixin_33337481·2020-05-28 10:00

TypeError: Iterator operand 0 dtype could not be cast from dtype('

先描述下博主遇到这个问题的情况,然后描述针对该情况的解决办法.问题描述:博主遇到这个问题是在使用ricequant平台中封装的jupyternotebook中做单因子有效性分析使用alphalens模块的时候
一剑风徽·2019-05-02 17:00
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