数据分享|MATLAB、R基于Copula方法和k-means聚类的股票选择研究上证A股数据|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=31733最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告,包括一些图形和统计输出。Copula方法是测度金融市场间尾部相关性比较有效的方法,而且可用于研究非正态、非线性以及尾部非对称等较复杂的相依特征关系因此,Copula方法开始逐渐代替多元GARCH模型的相关性分析,成为考察金融变量间关系的流行方法,被广泛地用于市场一体化、风险管理以及期货套期