matlab做garch模型

自己笔记

%garch模型设置：
%'VarianceModel','GARCH'表示方差方程是garch模型
%GARCH(P,Q),其中P\Q在设置中
%AR之后期为R；MA滞后期为M
%是否使用variance in Mean 使用 'InMean',1
S=garchset('VarianceModel','GARCH','P',1,'Q',1,,'R',1,'M',0,'InMean',1);


%回归方程，均值方程不带控制变量的
%coeff表示回归结果，error是标准误，innovations是 均值方程拟合的残差，sigmas是方差方程预测的标准差
[coeff,errors,LLF,innovations,sigmas,summary]=garchfit(S,r);


%带有控制项的均值方程
[coeff,errors,LLF,innovations,sigmas,summary]=garchfit(S,y,x)