高速公路行业量化回测

基础回测

条件

  1. 市值从大到小
  2. 类别:一级行业:交通运输 二级行业:高速公路
  3. 调仓周期(交易日):50
  4. 持仓数:4
  5. 个股仓位权重:平权
  6. 交易成本:单边千2
    结果:

在这里插入图片描述
高速公路行业量化回测_第1张图片

市值加权

条件

  1. 市值从大到小
  2. 类别:一级行业:交通运输 二级行业:高速公路
  3. 调仓周期(交易日):50
  4. 持仓数:4
  5. 个股仓位权重:总市值加权
  6. 交易成本:单边千2
    结果:
    在这里插入图片描述
    高速公路行业量化回测_第2张图片

估值控制,持仓数控制

条件

  1. 市值从大到小
  2. 类别:一级行业:交通运输 二级行业:高速公路
  3. 调仓周期(交易日):50
  4. 持仓数:1
  5. 个股仓位权重:总市值加权
  6. 动态市盈率 < 15
  7. 交易成本:单边千2
    结果:
    在这里插入图片描述高速公路行业量化回测_第3张图片

小结

高速公路是A股比较有特色的一个类别,净利润非常高。但是回测了下,发现很难跑赢沪深300,维持高速公路低配的原则。可以买个市值最大的就可以了。估值千万不要太高的时候买

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