pandas——相关系数函数corr()

计算DataFrame列之间的相关系数

    a = np.arange(1,10).reshape(3,3)
    data = DataFrame(a,index=["a","b","c"],columns=["one","two","three"])
    print(data)
    '''
       one  two  three
    a    1    2      3
    b    4    5      6
    c    7    8      9
    '''
    #计算第一列和第二列的相关系数
    print(data.one.corr(data.two))
    #1.0
    #返回一个相关系数矩阵
    print(data.corr())
    '''
           one  two  three
    one    1.0  1.0    1.0
    two    1.0  1.0    1.0
    three  1.0  1.0    1.0
    '''
    #计算第一列和第二列的协方差
    print(data.one.cov(data.two))
    #9.0
    #返回一个协方差矩阵
    print(data.cov())
    '''
           one  two  three
    one    9.0  9.0    9.0
    two    9.0  9.0    9.0
    three  9.0  9.0    9.0
    '''

相关性系数（pearson、spearman、kendall，pointbiserialr）

series.corr(other[, method, min_periods]) 

用途：

检查两个变量之间变化趋势的方向以及程度，值范围-1到+1，0表示两个变量不相关，正值表示正相关，负值表示负相关，值越大相关性越强。
计算积距pearson相关系数，连续性变量才可采用;计算Spearman秩相关系数，适合于定序变量或不满足正态分布假设的等间隔数据; 计算Kendall秩相关系数，适合于定序变量或不满足正态分布假设的等间隔数据。

1pearson correlation coefficient(皮尔森相关性系数）

公式可以化简为：

连续数据，正态分布，线性关系，用pearson相关系数是最恰当

spearman相关系数

不满足连续数据，正态分布，线性关系，用spearman相关系数是最恰,当两个定序测量数据之间也用spearman相关系数。