Toeplitz 矩阵对角化

Toeplitz 矩阵是一种比较特殊的矩阵：其中任何一条对角线的元素取相同的值，即

An=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢a0a1a2⋮ana−1a0a1⋮an−1a−2a−1a0⋱⋯⋯⋯⋱⋱a1a−na−n+1⋮a−1a0⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

这里不再展开证明。
Toeplitz 矩阵可以被Fourier矩阵对角化，即有

An=FHnΛFn

F 的元素为

[Fn]ij=1n√ej2πik/n,0<=i,j<=n−1

Λ 是n阶对角矩阵。

生成一个循环矩阵

 T = toeplitz([2 1 0 0 1]);

An=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢⎢2100112100012100012110012⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥⎥

生成Fourier矩阵

F = dftmtx(5)

F=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢⎢1.00001.00001.00001.00001.00001.00000.3090−0.9511i−0.8090−0.5878i−0.8090+0.5878i0.3090+0.9511i1.0000−0.8090−0.5878i0.3090+0.9511i0.3090−0.9511i−0.8090+0.5878i1.0000−0.8090+0.5878i0.3090−0.9511i0.3090+0.9511i−0.8090−0.5878i1.00000.3090+0.9511i−0.8090+0.5878i−0.8090−0.5878i0.3090−0.9511i⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥⎥

对角化

Λ=F∗T∗conj(F)/5;

Λ=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢⎢4.000000000−0.0000i2.6180+0.0000i−0.0000+0.0000i−0.0000−0.0000i0.0000−0.0000i00.00000.38200.0000−0.00000−0.00000.00000.38200.00000+0.0000i0.0000+0.0000i−0.0000+0.0000i−0.0000−0.0000i2.6180−0.0000i⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥⎥

对角线上的元素便是 Toeplitz 矩阵的特征值。
其实也可以用矩阵 An 的第一列变换得到

fft([2 1 0 0 1])

ans=[4.00002.61800.38200.38202.6180]

又或者这样得到

F*[2 1 0 0 1]'

ans=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢⎢4.00002.61800.38200.38202.6180⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥⎥

另一个角度去理解频率域

空间域，两个序列的x,y卷积，等于其中一个序列排成的Toeplitz矩阵乘以另一个序列，即Toep(x)⋅y。
空间域卷积的结果，等于两个序列各自的傅里叶变换X，Y之积，即

Toep(x)⋅y=F−1⋅Diag(F⋅x)⋅F⋅y

Toep(x)=F−1⋅Diag(X)⋅F

F⋅Toep(x)⋅F−1=Diag(X)

这里用 Diag(X) 表示以向量 X 的元素为对角元的对角矩阵， Toep(x) 表示用向量x的元素排成的Toeplitz矩阵。即Fourier矩阵将Toeplitz矩阵对角化了。

参考

知乎，图像处理中，空间域的卷积相当于频率域的乘积，从矩阵分析角度如何理解？