卡尔曼滤波

卡尔曼公式

先以状态协方差随时间的传播性,得到先验估计(时间更新),再利用测量值和最小二乘估计,得到后验估计(状态更新),即滤波结果。

卡尔曼滤波_第1张图片
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一步更新

卡尔曼滤波_第2张图片
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卡尔曼滤波_第3张图片
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卡尔曼滤波_第4张图片
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卡尔曼滤波的发散性

卡尔曼滤波_第5张图片
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卡尔曼滤波_第6张图片
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卡尔曼滤波_第7张图片
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卡尔曼滤波_第8张图片
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卡尔曼滤波_第9张图片
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