风控红宝书《信用评分工具》笔记

信用评分工具 第一章 信用评分及其业务

        信息；数据；风险评估；信用评分类别；信用评分场景、使用时机；信用评分优势以及当前局限性。

信用评分工具 第二章 信用微历史

        当铺；破产法；抵押贷款；透支和支票；信用卡；立法；信用评分发展历史。

信用评分工具 第三章 信用评分原理

      评分卡形态（属性、评分卡出现偏差的原因、损失程度计算）；借款用户的好坏定义；评分卡开发流程；模型检验关注点；

信用评分工具 第四章 业务风险

      关系型贷款和交易型贷款的区别；风险相关术语（信用风险、商业环境、商业行为、域外管辖、个人风险、情报风险）；数据与模型（数据类型、模型类型）。

信用评分工具 第五章 决策科学

     自适应控制系统；信用评分和科学方法；Bisgaard et al 理论框架；Arsham 理论框架；一般实验设计；冠军挑战；优化。

信用评分工具 第六章 企业风险评估

      风险评估基础：5C原则，经济来源，风险模型，风险等级；中小企业贷款：关系型贷款，交易型贷款，市场影响；财务比率评分：财报可用信息，限制因素，评级机构；信用评级机构；前瞻数据建模：历史分析，结构模型。

信用评分工具 第七章 预测统计

      线性回归模型；判别分析；逻辑回归；决策树；神经网络；遗传算法；K近邻；线性规划。

信用评分工具 第八章 区分度测量

        IV；woe；PSI；KS；AUC；ROC；相关系数；基尼系数；洛伦兹曲线；卡方检验；准确性检验

信用评分工具 第九章 零碎内容

        聚类分析；因子分析；马尔可夫链；生存分析；标准化；开发报告。

信用评分工具 第十章 头脑与机器

        开发人员；开发工具。

信用评分工具 第十一章 数据考虑

      数据透明度；数据数量；数据质量；数据设计。

信用评分工具 第十二章 数据来源

        客户信息（申请表、财务信息）；内部信息（账户信息）；征信数据（公共信息、查询检索、共享信息、聚合数据、欺诈预警、附加价值）。

信用评分机构 第十三章 评分结构

        定制服务（通用评分卡、定制评分卡、专家模型）；数据架设；数据整合（独立分数、整合分数、合并分数、决策矩阵）；信用评分类型；数据匹配。

信用评分工具 第十四章 信息共享

        征信机构（官方征信局、民营征信机构、正面信息和负面信息、遗忘期）；参与合作（互惠原则、促进因素、阻碍因素）。

信用评分工具 第十五章 数据准备

        数据获取（申请数据、征信数据、内部数据、表现数据、匹配合并）；好坏定义（选择状态、表现状态、当前状态和最坏状态、定义设定、好坏定义表转）；时间窗口；样本设计（样本类型、最大和最小样本、分层随机抽样）。

信用评分工具 第十六章 变量转换

        转换方法（单变量方法、双变量方法、虚拟变量、风险变量）；粗细分类（细分类、粗分类、特征分析报告）；统计量的应用（信息值、卡方值、秩序相关）；池化算法（非邻池化、相邻池化、单调相邻池化）；一个实际案例；

信用评分工具 第十七章 特征选取

        参考因素（逻辑性，相关性，可得性和稳定性、合规性、关联性、信息损失最小）；预测能力（信息值、卡方值）；降维方法（建模处理、相关矩阵、因子分析）；变量输入（分步、多步）。

信用评分工具 第十八章 样本分层

        样本分层驱动因素；识别交叉作用；处理交叉作用。

信用评分工具 第十九章 拒绝推断

        拒绝推断原理（已知推断表现差异，过度模型，推断收益）；推断流程；表现赋值（重新加权，重新分类，重新打包）；特殊类别（政策拒绝推断，未采样和不定样本，提额申请）；推断方法（随机补充，展开法(重新加权)，外推法(打包法)，同生表现，二阶段法）。

信用评分工具 第二十章 模型校准

        分数分段（CH统计量，基准方法，边际风险边界）；线性变换（线性移动，比率缩放，参考分数）；线性规划重构（评分卡标准化，相对对数比率，指代记分、线性规划）。

信用评分工具 第二十一章 检验交付

        组成成分（开发依据，持续检验，回溯测试）；差别效果。

信用评分工具 第二十二章 开发管理

        进程安排；高效操作。

信用评分工具 第二十三章 实施安装

        自动化决策；安装和测试。

信用评分工具 第二十四章 管理控制

        政策规则；撤销（主观撤销，高分撤销，低分撤销）；移交；控制。

信用评分工具 第二十五章 跟踪控制

        组合分析（逾期分布，转移矩阵，市场细分）；跟踪表现（模型表现，账龄分析，分数错配）；偏移报告（总体稳定性报告，分数偏移报告，特征分析）；选择过程（报告类型，所需特征，决策过程，分数决策，政策规则，人为撤销）。

信用评分工具 第二十六章 金融财务

        坏账准备（准备金计算）；直接损失估计（净流量法，转移矩阵法）；估计损失（损失概率，损失程度，预测分析）；利润模型（利润来源，利润评分）；风险定价（理论实践，行为变化，战略考虑，客户影响）。

信用评分工具 第二十七章 市场营销

        广告媒体；数量与质量；初步筛选；市场数据。

信用评分工具 第二十八章 申请审批

        收集潜在客户信息（获取申请信息，纸质数据采集，初筛和清洗）；策略分类（内部调查，外部调查，度量决策）；策略执行（通知，执行，拒绝，接受）。

信用评分工具 第二十九章 账号管理

        额度类型；超限管理（支票账户，信用卡授权，信用卡提现，客户知情效应）；更多限额和其他功能（提额请求，提高额度，额度复核，交叉销售，重获客户）。

信用评分工具 第三十章 催收回收

        概述（逾期原因，催收过程，系统核心要求，催收机构）；时机策略（策略，实际考虑）；催收评分（催收评分和行为评分，催收评分卡分类，冠军挑战，报告）。

信用评分工具 第三十一章 欺诈防范

        欺诈趋势；欺诈类型（受攻击的产品，欺诈与账户的关系，受影响的业务流程，方式和时机，处理抵押品，身份错误，粉饰导致，盗用冒用，虚假空客，交易媒介，使用技术）；欺诈侦测工具（反欺诈思路，反欺诈的工具和方法）；欺诈防范策略（客户安全检查，支付保护措施，授权移交）；欺诈评分（欺诈评分，申请欺诈评分，交易欺诈评分，信用卡领域，支票账户）。

信用评分工具 第三十二章 监管环境

        最佳实践；善良治理；商业道德和社会责任；合规等级。

信用评分工具 第三十三章 隐私保护

        背景（历史概况，Tournier案件，OECD数据隐私指引，欧洲理事会公约，欧盟数据保护指令，特殊情况，一些定义）；原则（收集方式，合理目的，信息质量，信息使用，信息披露，主体权利，信息安全）。

信用评分工具 第三十四章 禁止歧视

        何为歧视；存疑特征。

信用评分工具 第三十五章 公平信贷

        掠夺性放贷；不负责任放贷；负责任放贷。

信用评分工具 第三十六章 资本要求

        资本充足率；巴塞尔协议Ⅰ；巴塞尔协议Ⅱ（标准法，内部评级法，风险暴露类别，违约定义，评级意义，执行问题）；风险加权资产的计算（相关性，资本要求）。

信用评分工具 第三十七章 了解客户

        Know Your Customer；尽职调查；客户身份识别。

信用评分工具 第三十八章 国家差异

        美国；加拿大；英国；澳大利亚；南非。

信用评分工具 术语表

        风控术语表。