2023大湾区粤港澳金融数学建模思路代码分享

首先非常建议大家仔细的阅读这个题的题目介绍，还有附赠的就是那个附件里的那几篇材料，我觉得你把这些内容读透理解了，就可以完成至少第一、第二、第三问，嗯，好。然后对于题目里它主要第一部分给出了常用的估值模型，一个是市盈率估值模型，然后市净率估值模型和现金流贴现模型，然后这个故字模型，然后是适配于三次文的。然后我们看一下，他在给出估值模型之后，又给出了对比股票证券市场中国特色估值体系的主要特色和核心内涵是什么，然后这 3 个内涵，就是这几个内涵都是我们用来问题一、问题二建模的一个依据。比如我们翻到下面这一点，低估值股票就是说它是有上涨的潜力的，然后这个就可以转化成一个特征，然后优质成长补是良好的成长型。然后这也可以转化为一个我们建立的特征，然后国家重点支持的行业和领域，然后这个就是根据它的行业和领域进行了一个指标的建立。然后国有企业改革就是具有改革潜力的，这个它也是可以建立指标的。

然后后面又给到了需要特别关注它的股票类别和估值特点，给到这些东西我们目前已经得到了 4000 多个，就是股市的正确代码，然后简称上市时间，还有细的类别和大的类别。

请你运用数学建模方法，构建中特估的股票模型，并进行策略分析，完成如
下任务：
任务一：中国特色估值体系有比较明确的政策背景和清晰的资本市场定位，但中
国特色估值体系的模型指标特征急需构建。基于中特估概念的政策背景，市场定
位和专家解析，构建中特估股票的特征指标，给出中特估股票的画像，回答什么
是中特估股票。
下面进行问题一和问题 2 的讲解，然后问题一和问题还可以一起看。首先我们需要根据题目中的材料的介绍，还有附件里的一些信息来构建具有中国特色估值体系的模型指标特征，然后这个特征我本来是觉得对于这种题目是可以一级特征、二级指标，然后三级这样构建，但是考虑到问题需要根据构建的特征进行一个分类，那我觉得可能还是，嗯，就是不需要划到三级这么细的一个特征，然后我们就根据题目的要求给出发展潜力，然后是否稳定，然后行业是否具有那个中国特色，然后还有其他的一些指标的特征，这个我们还在慢慢的去做，然后先讲一下大概的思路，然后根据构建的特征来给出画像，这个画像就是我可以绘制好不同的精细化的图像，然后给出更具体的一个文字的介绍，然后也可以根据这个特征指标来绘出不同，就是画像下的那个曲，发展曲线等等。

任务二：根据你建立的模型特征指标，将沪深 A 股（或者限制一个范围，例如大
湾区）证券市场的中特估股票进行分类，并分析分类股票的投资特点。

任务二是要根据建立的指标来进行分类，然后这个分类就是一个很经典的聚类算法，我们会考虑不同的聚类算法，然后来对不同分类的结果来分析它们的特点，这个分析的特点就是根据聚类后的特征的均值或者是特征的分布，我们来进行一个分析。

任务三：证券市场的行为很大程度依赖市场周围的环境，经济环境的热点是影响
股票走势的最敏感因素。针对中特估股票的模型特征，结合典型的市场热点，如：
价值投资，资产重组，国际环境和舆论影响等热点，设计一个基于中特估的短期
股票投资组合，并进行实测。

然后任务 3 和任务四是分别进行一个短期的投资策略和长期的投资策略，然后这个东西我们也是建议根据他题目给到的那个详细的介绍，还有嗯，后面的那个附件来进行一个理解
比如他说短期的投资组合是，是需要考虑市场环境和市场热点的，那我们就可以看到他说的这些热点事件，那我们就根据热点事件进行一个集中的一个处理，更详细地展开就是我妈之前建立的模型是根据不同的特征给不同的权重进行分析，当发生特殊事件时，我们选取对不同的行业改变权重，最终进行投资组合，然后后面更详细的一个分析，我们会在下一个视频里详细的给到大家，然后向大家持续关注，谢谢大家。

任务四：基于你构建的沪深 A 股中特估的股票特征指标，设计一个长期股票投资
组合模型，并分析该投资组合的收益。