covariance

协方差矩阵刻画了随机变量间的关系(即两向量之间的夹角,注意因为是随机变量/向量,因此这个是期望意义上的),其几何意义就是向量的点积。因为点积会受到向量模长的影响,所以相关系数的计算是协方差归一化后的结果。


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