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量化投资 - 指数基金投资

如何买指数基金？何时买？何时卖？这是个永恒的难题。易方达最近推出了一个买指数基金的策略：定期买入一定数额的指数基金，然后收益率达到10%后就自动卖出。然后以此循环。貌似看着这个策略还可以。不用费尽心思研究什么时候该买入，用定投来分摊买入成本，然后一次性够10%收益就卖出。看起来该策略只要长期投资，就能保证不亏钱，有稳定的收益。用此策略我买了一段时间上证50指数基金，结果发现买了几个月了，收益就几百

cherrygirl1989·2020-07-14 02:48

量化基本面投资的崛起

在2000年代中期，当我第一次与投资专业人士讨论量化基本面投资(quantamental)（基本面投资和量化投资的结合）的概念时，似乎没人明白这一点：量化投资使用统计模型来获得超额收益，传统的基本面投资则会通过研究财务报表来制定投资策略

蜂鸟数据Trochil·2020-07-14 01:35

量化投资学习——因子IC、IR的介绍

因子IC、IR的介绍：IC即信息系数（InformationCoefficient），表示所选股票的因子值与股票下期收益率的截面相关系数，通过IC值可以判断因子值对下期收益率的预测能力。信息系数的绝对值越大，该因子越有效。IC为负表示因子值越小越好，IC为正表示因子值越大越好。IC的计算方法是：计算全部股票在调仓周期期初排名和调仓周期期末收益排名的线性相关度（Correlation）。IC越大的因

樱花城堡的小侍卫·2020-07-14 01:02

基本面量化与美林时钟模型

随着传统的量化投资领域竞争愈发激烈，大量投资者开始尝试基本面量化的投研方法。什么是基本面量化呢？

qmhedging·2020-07-14 01:56

量化投资——IC、IR、RankIC

在量化投资中，IC和IR是用来计算因子好坏的一个标准。在多因子模型中，IC的值如果大于0.03则可能说明该因子是个不错的因子，和收益率有较大的相关性。

诚朴求食·2020-07-14 01:55

量化投资中的特征工程

导语：近年来，国内量化投资迎来了发展的黄金期，但涉及机器学习的量化投资还比较少。

BigQuant·2020-07-14 01:33

量化投资策略与技术1：概念

投资策略总的来说分为两大类：判断趋势型和判断波动率型判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋势判断，进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多，如果判断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高，缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者，在承担大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。本篇用两章的

CopperDong·2020-07-14 00:29

量化投资学习-4：股票与美女4-美女自身赚钱的能力

美女分几种。一种是花瓶式的美女，完全靠的是美貌，靠美貌而吸引了众人的注意力，完全把选择权交个了众人，靠众人的喜欢才有价值，当美貌褪去，众人也就跟着退去。另一种集才华与美貌于一身的美女，不光鲜外在的外貌：漂亮的K线图的走势，还有强大的内在才华和赚钱的能力。只有经济独立的美女，才能充满自信、应对外在风险。对于股票，就是盈利的能力，就是美女的赚钱能力，是美女才华的体现。体现赚钱的方式有多种：还是以超级大

文火冰糖的硅基工坊·2020-07-14 00:25

第一章：量化基础知识

第一节量化投资的概念和优势量化投资的概念量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。

无语僧314·2020-07-14 00:47

量化投资之王：他连续27年回报率打败巴菲特

转量化投资之王：他连续27年回报率打败巴菲特！

RedeLego·2020-07-14 00:53

量化投资|股票基本面与财务分析

一般分为这五步公司靠什么赚钱分析主营业务分析公司商业模式公司赚钱能力如何盈利能力(ROE等)护城河分析4问：一问：为什么净资产收益率（ROE）高于同行？二问：为什么XX高于同行？三问：为什么毛利率高于同行或者三费(销售管理财务)占比低于同行？四问：既然这个方法能帮助企业赚大钱，竞争对手为什么不去模仿?营运能力存货周转率=营业成本/平均存货。总资产周转率=营业收入/总资产平均余额应收账款周转率=营业

DatCat·2020-07-14 00:01

量化投资学习——一些牛比的量化投资公司

JaneStreetJaneStreet是华尔街最神秘的交易公司，以关注科技和股票交易而闻名，去年他们总交易额达到了5万亿美元。JaneStreet公司成立于2000年，目前拥有600多名员工，每天股权交易量高达130亿美元。有消息人士透露，JaneStreet其实从去年开始就“低调”进入了加密市场，他们可能是受到了美国资本高频交易公司DRW的启发，后者在2014年通过旗下子公司Cumberlan

樱花城堡的小侍卫·2020-07-14 00:22

量化投资学习-6：谈谈熊市思维转牛市思维，解读牛市踏空和亏本的原因

导言：如果说，长期不呆在股市里面的人，当牛市来的时候，这些人通常会踏空牛市，等他们决定接入市场的时候，牛市已经进入了中场。但看到一个反复上演的奇特的奇怪的现象：就是长期呆在股市里面的人，熊是还能赚的小钱，特别是在熊市的震荡行情时。但牛市来的时候，他们不但会踏空牛市，而且还会在牛市里亏钱。这是一个很扰人的现象，大多数散户深受其感，这是为啥呢？？？原因其实有很多，一个非常重要的原因：就是惯性的使用熊市

文火冰糖的硅基工坊·2020-07-14 00:30

量化投资学习-5：股票与美女5-美女的容貌：K线图

股票的K线图，就是股票的价格走势图。股票的价格走势图，就像美女的容貌，有漂亮的，也有平常的，也有丑的。漂亮的容貌，有些是天生丽质，有些是靠化妆化出来的。股票漂亮的K线图也一样，1.有些是优质股，股价与质地同步，是集才华与美貌于一身的美女。这样的股票，属于背景好、个人业绩好，天生丽质，标准的超级大美女。2.有些虽然不是优质股，但由于有大庄家、大机构操盘，也能走出一个大美女的K线图出来。这样的股票，也

文火冰糖的硅基工坊·2020-07-14 00:30

量化投资学习-7：图解股市的基本面、技术面、市场环境面的关系

导读：用图解的方式，展现股市的基本面、技术面、市场环境面的关系。一、股市的三面：基本面、技术面、市场环境面基本面：是参与对象的“里子”，是内在的质地、内涵、后台等，根据其内在的“里子”进行分析，就是基本面分析或称为价值分析。技术面：是参与对象的“面子”，是外在的表现行为，根据其外部行为进行分析，就是技术分析。市场面：是参与者的行为、情绪、人气、资金的热情度，根据其进行的分析就是市场面分析。参与对象

文火冰糖的硅基工坊·2020-07-14 00:20

关于金融的一些工具包整理

前言这里整理一些量化投资的工具包。有很多是直接粘贴过来的。非常感谢提供资源的人。感谢分享。分享万岁。关于matlabMATLAB是高效开发研究量化投资工具。

qcyfred·2020-07-13 09:52

走上量化投资道路的回顾

本文在CreativeCommons许可证下发布本文是纪念自己从2000年开始拥有属于自己的第一台计算机后开始的计算技术学习生涯。曾经在百度贴吧里贴出了这段时间的学习生活的回顾。”记得是在2000年拥有了自己的第一部电脑，台式机，DIY的。intelPIII800EB,SD256MB,20GB,NVMx100先是安装了win2000,大约用到2002年，实在是不好找编程的软件，而且系统不太稳定，经

evilqliang·2020-07-13 04:15

打造属于自己的量化投资系统9——支持向量机SVM算法在股票预测涨跌中应用

1.支持向量机即SVM原理支持向量机即SVM(SupportVectorMachine)，是一种监督学习算法，属于分类的范畴。它的原理就是求出“保证距离最近的点，距离它们最远的线”。例如图中要能划分出蓝色和红色球，并且最近的蓝色与和红色要距离线最远。2.支持向量机算法寻找最大分类间距转而通过拉格朗日函数求优化的问题数据可以通过画一条直线就可以将它们完全分开，这组数据叫线性可分(linearlyse

dreamchina8888·2020-07-13 04:02

大学生金融小白自学Python做量化投资需要注意哪些？

大学生金融小白自学python做量化投资需要注意些什么?量化金融其实是一个交叉复合学科，需要掌握数学、计算机、金融等方面的知识。

小壁虎的春天·2020-07-12 20:45

【邢不行|量化小讲堂系列29-数字货币篇】做空系列教程1 | 如何做空数字货币：融币做空

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。

邢不行·2020-07-12 17:14

量化投资和智能投顾将引领风向

截至2016年，量化投资在中国金融市场已经发展了整整十年，经过业界人士的不懈努力，在国内投资界，量化投资已成为不可或缺的重要组成部分。

戰_國·2020-07-12 13:46

量化投资：为什么在中国发展之路任重而道远

那么量化投资这个海外畅销品为何在中国就失效了呢？截至2013年，量化交易就占美股总交易量的14%以上，到2017年就上升到了27%。2017年一季度量化策略的对冲基金管理规模就达到了9320亿美元。

千寻的朋友·2020-07-12 12:59

中国量化市场现状

来源：知乎鉴于市场上对国内的量化投资现状有比较多的认识误区，包括知乎上很多回答也是一知半解，我从从业者的角度来讲一下现在国内量化市场的状态，主要在私募领域。

千寻的朋友·2020-07-12 12:59

一名程序员眼里中国量化投资的未来

文字出自一名爱好量化投资的程序员，在今天金牛奖量化投资论坛上的发言。酸爽的广东普通话加上不那么顺畅的演说能力，现场朋友们见谅啦。首先，预测中国量化投资的未来，一个办法就是看一下美国老师的现状。

千寻的朋友·2020-07-12 12:58

谈谈量化交易的一些“深坑”

作者：MathQueen来源：知乎一、量化交易都是什么量化交易、程序化交易、量化投资，听起来很高大上的名词。

千寻的朋友·2020-07-12 12:27

Python量化投资与数字货币实战课程|StudyQuant

Python量化投资与数字货币实战课程概要越来越多的投资者和机构对数字货币投资程序化交易产生了兴趣。

StudyQuant量化投资·2020-07-12 09:42

股票量化投资精讲：从阿尔法本质和三种类型的阿尔法策略谈起

引子遥望星空，阿尔法往往指一个星座里面最亮的那颗星星。正如“逃跑计划”所创作，并被邓紫棋广为传播的名曲：夜空中最亮的星能否听清那仰望的人心底的孤独和叹息……亦复如此。在股票市场，数百年来，大家仰望牛股，孤独叹息，在无数次艳羡少数人高额的收益中，痛定思痛，奋发图强。并将那些可以抓住最靓丽的股票，并获得超越市场平均表现的能力，赞称为“阿尔法”能力。剑指黑夜，如果我们把鬼斧神工造化的星辰大海之光敬畏为系

rokia_xmu·2020-07-12 04:22

期货CTP教学视频

基于该接口可以开发期货交易软件亦可以开发程序化交易系统和量化投资、高频交易系统，基于该开放式交易接口，可以实现用户任意的

mozhuinsking·2020-07-11 13:32

摩根大通的最新指南——将AI应用于算法交易

如果你对银行以及金融领域的机器学习或人工智能（人工智能量化投资）应用感兴趣的话，你一定了解JPM（摩根大通）去年发布的在金融领域有关大数据及人工智能应用指南，你也一定会对他们刚刚发布的一份关于将“数据驱动下的机器学习应用于算法交易

BigQuant·2020-07-11 02:32

【Java量化投资入门】100元的高价股能不能买？

作为量化小白编写的第一个零基础入门级量化交易策略，想法很简单，即：[quote]遍历所有股票，满足条件（价位）的一来就买入，大概买入20只左右，然后一直持有，分别应用于如下四种价位的股票：1.低价股10到20之间2.高价股100到150之间3.超高价股150以上4.超低价股10以下[/quote]raquant平台也支持Java，重点是上面的逻辑，对代码有兴趣也可快速搂一眼：classMyStra

Raquant·2020-07-10 23:56

如何寻找ALPHA? 单因子分析精讲

2019年春季，聚宽量化课堂为大家带来了期待已久的视频精讲课程，本次视频课程主要是面向有志于在量化领域深入研究的宽客们，将由聚宽CEO亲自讲授，介绍量化投资里面最科学的一套投资体系——因子研究体系。

Quant_·2020-07-10 23:39

Python-量化投资（二）

投资组合理论及其拓展投资组合的收益与风险Markowitz均值-方差模型绘制最小方差前缘曲线Black-Litterman模型（BL模型）投资组合的收益与风险投资组合的收益率为Rp为：importnumpyasnpimportmathimportmatplotlib.pyplotaspltdefcal_mean(frac):return(0.08*frac+0.15*(1-frac))mean=l

PythonShanyang·2020-07-10 23:19

顶级量化私募 | 量化多岗位招聘（社招）

标星★置顶公众号爱你们♥量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于Quant、MFE、Fintech、AI、ML等领域的量化类TOP自媒体。

weixin_38754123·2020-07-10 09:11

复合型技术人才：全球顶尖对冲基金的渴求！

量化投资与机器学习编辑部如果你正在考虑申请2021-2022年对冲基金行业的技术实习，那你来对了！

weixin_38754123·2020-07-10 09:11

FOF 全面科普贴（转载）

中国量化投资学会理事长丁鹏博士，详细讲述了中国FOF的前景，评价一个策略的好坏到底要考虑哪些因素，以及一个完整的FOF机构如何设计架构。下面是丁博士授课实录：有关FOF的概念，最近在国内炒得火热。

weixin_34101229·2020-07-10 08:10

AQF前导课程

1、量化投资策略思想：量化择时；动量及反转策略；基金结构套利；宏观择时及行业轮动；相对价值策略；多空alpha策略；多因子策略；衍生品低风险套利；商品CTA策略；事件驱动型策略；机器学习量化策略；大数据及舆情分析

HansenXu·2020-07-09 23:48

量化投资 -获取数据（一）入门篇

量化的第一步就是获取数据，这里用python实时获取股票数据的类库tusharewww.tushare.org使用前提安装Python安装pandaslxml也是必须的，正常情况下安装了Anaconda后无须单独安装，如果没有可执行：pipinstalllxml建议安装Anaconda（http://www.continuum.io/downloads），一次安装包括了Python环境和全部依赖包

Soyoger·2020-07-09 23:51

量化投资分析与策略

对A股进行量化投资分析，具有一下优势：第一，数据优势。中国上市公司的财务数据披露完整，数据库更新迅速。通过常用的金融数据库，我们能够很容易地获取上市公司的财务数据。

爱博仕·2020-07-09 17:08

投资时钟系列研究(一）

感兴趣的朋友可以直接前往BigQuant人工智能量化投资平台进行克隆复现。一、背景介绍美林投资时钟其主要原理是根据经济增长(产能缺口)和通货膨胀趋势，将经济周期划分为4个阶段：复苏、过热、滞涨、衰退。

BigQuant·2020-07-09 13:42

神州信息登榜“2020中国金融科技竞争力百强”、“2020中国金融科技专利技术百强”

该榜单面向采用人工智能技术、大数据技术、互联技术、安全技术等金融科技底层技术与金融业态的实际落地融合，围绕监管、征信、支付、数据、交易以及量化投资和智能金融等领域和环节提供服务，获得国家金

Alice19930917·2020-07-09 10:04

风险模型为什么是量化投资成功的关键？

量化投资要在市场中取得成功，建立风险模型进行有效风险控制是必不可少的一个环节。风险模型的建立是量化投资的关键，是持续获得稳定超额回报的基本保障，风险模型的有效程度直接决定量化投资的业绩。

小壁虎的春天·2020-07-09 06:36

2020上半年 | 量化机构招聘汇总

全网TOP量化自媒体量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于Quant、MFE、Fintech、AI、ML等领域的量化类TOP自媒体。

weixin_38754123·2020-07-08 18:58

2020上半年 | 量化&机器学习TOP文章汇总

全网TOP量化自媒体量化投资与机器学习编辑部2020年7月1日，今天是党的99岁生日，祝我们伟大的党生日快乐！同时，7月1日的到来，也标志着Q2季度的正式结束，今年上半年告一段落。