copulas

Matlab用Copula模型进行蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟和拟合股票收益数据分析

Copulas是描述变量之间依赖关系的函数，并提供了一种创建分布以对相关多元数据建模的方法。
拓端研究室·2023-10-25 02:05

Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据

一、介绍与概述Copulas
·2023-06-20 22:24

Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据

一、介绍与概述Copulas
·2023-06-20 22:52

Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据

一、介绍与概述Copulas对多
·2023-06-20 22:16

R语言Copula模型分析股票市场板块相关性结构

p=25804这篇文章是关于copulas和重尾的。在全球金融危机之前，许多投资者是多元化的。看看下面这张熟悉的图：黑线是近似正态的。
·2023-06-16 14:43

拓端数据tecdat:R语言用Copulas模型的尾部相依性分析损失赔偿费用

原文链接：http://tecdat.cn/?p=22226两个随机变量之间的相依性问题备受关注,相依性(dependence)是反映两个随机变量之间关联程度的一个概念。它与相关性(correlation)有区别，常用的相关性度量是Pearson相关系数,它只度量了两个随机变量之间的线性关系,其值不仅依赖于它们的Copula函数,而且还依赖它们的边缘分布函数。直观地说,Copula函数就是两个(或
·2023-06-16 14:08

R语言Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES

一、介绍与概述Copulas对多元分布中变量之间的相关性进行建模。它们允许将多变量依赖关系与单变
·2023-06-13 23:49

用COPULA模型进行蒙特卡洛(MONTE CARLO)模拟和拟合股票收益数据分析|附代码数据

Copulas是描述变量之间依赖关系的函数，并提供了一种创建分布以对相关多元数据建模的方法使用copula，数据分析师可以通过指定边缘单变量分布并选择特定的copula来提供变量之间的相关结构来构建多变量分布
·2023-04-19 01:39

用COPULA模型进行蒙特卡洛(MONTE CARLO)模拟和拟合股票收益数据分析|附代码数据

Copulas是描述变量之间依赖关系的函数，并提供了一种创建分布以对相关多元数据建模的方法使用copula，数据分析师可以通过指定边缘单变量分布并选择特定的copula来提供变量之间的相关结构来构建多变量分布
·2023-02-17 00:15

ARMA-GARCH-COPULA模型和金融时间序列案例|附代码数据

p=3385最近我被要求撰写关于金融时间序列的copulas的调查从读取数据中获得各种模型的描述，包括一些图形和统计输出。
·2023-01-31 23:19

R语言用Copulas模型的尾部相依性分析损失赔偿费用|附代码数据

p=22226最近我们被客户要求撰写关于Copulas的研究报告，包括一些图形和统计输出。
·2023-01-10 22:52

R语言用Copulas模型的尾部相依性分析损失赔偿费用|附代码数据

p=22226最近我们被客户要求撰写关于Copulas的研究报告，包括一些图形和统计输出。
·2023-01-10 22:50

python中的copula：Frank、Clayton和Gumbel copula模型估计与可视化|附代码数据

你可能会问，为什么是copulas？我们指的是数学上的概念。简单地说，copulas是具有均匀边缘分布的联合分布函数。最重要的是，它们允许你将依赖关系与边缘分布分开研究。
·2023-01-04 23:20

Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据

一、介绍与概述Copulas
·2022-12-14 14:59

copulas对涉及时间连续随机过程的时变可靠性的影响研究（Matlab代码实现）

欢迎来到本博客❤️❤️❤️博主优势：博客内容尽量做到思维缜密，逻辑清晰，为了方便读者。⛳️座右铭：行百里者，半于九十。目录1概述2运行结果3参考文献4Matlab代码实现1概述对于多功能机械系统而言，分析其可靠性的核心在于建立多功能表征量的联台分布函数(CDF);但是复杂的相关关系，使得常规构造CDF的方法存在难度。而Copula函数则可以很好地描述相关性，并建立多变量的联合分布函数。2运行结果部
研学社·2022-11-09 07:49

拓端tecdat|R语言Copula模型分析股票市场板块相关性结构

p=25804原文出处：拓端数据部落公众号这篇文章是关于copulas和重尾的。在全球金融危机之前，许多投资者是多元化的。看看下面这张熟悉的图：黑线是近似正态的。
拓端研究室·2022-03-12 12:20

R语言Copula模型分析股票市场板块相关性结构

p=25804这篇文章是关于copulas和重尾的。在全球金融危机之前，许多投资者是多元化的。看看下面这张熟悉的图：黑线是近似正态的。
·2022-03-11 17:35

R语言ARMA-GARCH-COPULA模型和金融时间序列案例

p=3385原文出处：拓端数据部落公众号最近我被要求撰写关于金融时间序列的copulas的调查。从读取数据中获得各种模型的描述，包括一些图形和统计输出。
·2022-02-28 16:31

R语言实现 COPULA 算法建模相依性案例分析报告

copulas如何工作首先，让我们了解copula的工作方式。 set.seed（100）
·2022-01-05 17:56

Matlab用Copula模型进行蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟和拟合股票收益数据分析

Copulas是描述变量之间依赖关系的函数，并提供了一种创建分布以对相关多元数据建模的方法。
·2021-12-06 16:11

python中的copula：Frank、Clayton和Gumbel copula模型估计与可视化

p=23646你可能会问，为什么是copulas？我们指的是数学上的概念。简单地说，copulas是具有均匀边际的联合分布函数。最重要的是，它们允许你将依赖关系与边际分开研究。
·2021-09-01 20:18

R语言用Copulas模型的尾部相依性分析损失赔偿费用

原文链接：http://tecdat.cn/?p=22226两个随机变量之间的相依性问题备受关注,相依性(dependence)是反映两个随机变量之间关联程度的一个概念。它与相关性(correlation)有区别，常用的相关性度量是Pearson相关系数,它只度量了两个随机变量之间的线性关系,其值不仅依赖于它们的Copula函数,而且还依赖它们的边缘分布函数。直观地说,Copula函数就是两个(或
拓端研究室·2021-04-16 14:31

R语言COPULA和金融时间序列案例

p=3385最近我被要求撰写关于金融时间序列的copulas的调查。从读取数据中获得各种模型的描述，包括一些图形和统计输出。
LT_Ge·2020-04-06 09:49

R语言实现 Copula 算法建模依赖性案例分析报告

copulas如何工作首先，让我们了解copula的工作方式。set.seed（100）m<-3n<-2000z<-m
qq_19600291·2019-06-12 19:41

R语言COPULAS和金融时间序列

最近我被要求撰写关于金融时间序列的copulas的调查。不幸的是，该文件目前是法文版，可在https://hal.archives-ouvertes.fr/上找到。
weixin_33749131·2018-09-12 15:00

Modelling Dependence with Copulas in R（非译文，纯水）

原文地址：https://www.r-bloggers.com/modelling-dependence-with-copulas-in-r/ThispostinterpretsthelogicofCopulasusingonlyMASSpackage.Theauthorusesagoodplottingpackagetoshowaveryintuitiveresultandprocessofco
匿称也不行·2016-08-12 21:40
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