白酒行业量化回测

基础回测

条件

  1. 市值从大到小
  2. 类别:一级:食品饮料,二级饮料制造
  3. 调仓周期(交易日):50
  4. 持仓数:4
  5. 个股仓位权重:平权
  6. 交易成本:单边千2

结果:
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白酒行业量化回测_第1张图片
白酒行业量化回测_第2张图片

市值加权

条件

  1. 市值从大到小
  2. 类别:一级:食品饮料,二级饮料制造
  3. 调仓周期(交易日):50
  4. 持仓数:4
  5. 个股仓位权重:总市值加权
  6. 交易成本:单边千2

在这里插入图片描述
白酒行业量化回测_第3张图片

估值控制

条件

  1. 市值从大到小
  2. 类别:一级:食品饮料,二级饮料制造
  3. 调仓周期(交易日):50
  4. 持仓数:4
  5. 个股仓位权重:总市值加权
  6. 动态市盈率 < 30
  7. 交易成本:单边千2
    白酒行业量化回测_第4张图片

小结

  1. 白酒在A股比较特殊,净利率非常高,高端白酒像茅台,五粮液各方面都非常优秀。组合值得配置白酒,长期持有。
  2. 当然买贵了也不行,可以参考食品饮料PE百分比进行参考
  3. 白酒比较特殊,没有估值控制就简单选择市值最大的几个就比较好,控制了反而选不到好的

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